对冲基金系统和EA - 页 5 123456789101112...15 新评论 traderone 2006.04.28 02:11 #41 格雷厄姆，你是用太平洋 "夏令时 "下午4点？ 还是太平洋标准时间？ 这有一个小时的差异。 很抱歉提出这个问题，但看起来结果可能有很大的不同。 谢谢你的任何建议。 这里有一个很好的主题。 gkozlyk 2006.04.28 02:15 #42 traderone: Graham，你使用的是太平洋 "夏令时 "下午 4 点？ 还是太平洋标准时间？ 有一个小时的差异。 很抱歉提出这个问题，但看起来结果可能有很大的不同。 谢谢你的任何建议。 这里有一个很好的主题。 嗯......好问题......我是根据我电脑上的时钟进行交易的。 它说太平洋时区的下午2点和3点45分。 因此，这将是美国东部时间下午5点和东部时间下午6点45分....，但如果它是在 "日光 "时间或不是，击败了我。 我不知道这是否有帮助，但这只是常规时间。 看一下我的FXDD日志，也可以拉出它的时间。 谢谢你，我认为这是一个更好的系统。 很高兴看到它能在某个地方发展。 格雷厄姆 gkozlyk 2006.04.28 11:49 #43 此刻，我已经完成了00GMT的结果，所以我现在会公布我所有的结果，稍后当有更多的交易关闭时，我会做22:00GMT。 在过去的几天里，市场似乎有点迟钝，因为它需要更长的时间来完成交易。 除此以外，到目前为止，我们有一个良好的2周测试。 从4月17日00GMT开始，使用10美元/手的FXDD迷你账户运行7个货币对，刺猬已经产生了11442美元，138次交易中有117次是正确的，即84.78%。 以下是每个货币对的细目。 欧元兑美元在20次交易中占18次（90%），赚取了1780美元。 英镑兑美元20中18（90%），赚了1770美元 美元兑瑞郎在20个货币中占16个（80%），赚取了760美元。 美元兑日元在20个交易中占18个(90%)，赚取1533美元。 欧元兑日元在20种货币中占17种（85%），赚取1375美元。 英镑兑日元为14比20（70%），赚了2077美元。 歐元兌美元16勝18負（89%），賺取2147美元。 现在，这些交易中有3笔在 周四出现了亏损，所以它们在周日会有马丁格尔效应。 他们是卖出英磅，买入美元兑日元，卖出欧元。 我很惊讶，最大的收益者也是我最不喜欢的人。 英镑因为百分比较低，而欧元因为有时需要2-3天的时间来确定TP或SL。 然而，它们都做得很好的原因是，英镑兑日元的止损点比例最低，止损点为15，止损点为50，也就是3.3，而不是其他大多数货币对的5。 这意味着，在亏损后仍然使用6倍的手数进行马丁格尔交易，当它从亏损中恢复过来时，有更多的利润。 由于TP为12，EurJpy的比率为4.2，因此具有这种优势。 随信附上上周的交易记录。 不幸的是，由于交易站的洗牌，我只有从本周初开始的这段时间的记录。 几个小时后，当市场关闭时，我将公布22:00GMT的结果，加上我的电子表格，其中有过去两周的逐日结果。 附加的文件： 00gmt_demo_april.htm 66 kb gkozlyk 2006.04.28 12:03 #44 在母线上，Timmy提出了一个与马丁格尔交易有关的有趣观点。我们一直在对大多数货币对的第二级交易使用6倍手规则。这意味着，如果我们的1手交易失败，我们稍后做一个6手的替代交易。现在，即使这能挽回损失，但它实际上是错过了1天的利润。让我解释一下。 在使用10TP和10美元/点手的欧洲货币上，每天我们应该赚100美元。如果我们在50S/L的情况下出现亏损，那就是亏损了500美元，所以在第2天，如果我们使用6倍的手数，那就会有600美元的收益。2天后，如果我们有2次背靠背的胜利，我们净赚100美元而不是200美元。 因此，如果我们根据刚刚发布的00:00GMT的结果调整手数，那么这对交易的总额大约是（基于7倍手数的缩放）。 EurUsd +$200 = $1980 英镑兑美元+200美元=1970美元 美元兑瑞郎+315美元=1075美元 美元兑日元+173美元=1706美元 欧洲日元+311美元=1685美元 巴布兑日元 +$787 = $2864 欧元兑英镑+356美元=2504美元 额外的2344美元，总共13786美元！！。 看起来是个好主意，不过如果我们必须做第三级交易，现在我们从1手到7手到49手，而不是1到6到36手。我们最好希望第三级交易能成功。 一个可能会赚到一些额外的钱的想法，无论如何。在电子表格 中，我将包括一个 "额外手 "行，以说明6倍到7倍的差异。 格雷厄姆 haubentaucher 2006.04.28 12:04 #45 ........ 几个小时后，当市场关闭时，我将公布22:00GMT的结果，以及我的电子表格，其中有过去两周的逐日结果。 很高兴看到结果，但更高兴的是看到你按照自己的设想获得成功，没有人试图用更高的秘密指标来迷惑你，并获得高额利润（大部分是一天）。 加油! gkozlyk 2006.04.28 12:09 #46 gkozlyk 2006.04.28 12:45 #47 由于市场上的一些变化，格林威治时间22点的交易已经完成。我仍然有一笔欧罗巴的交易，但还有什么是新的呢？ 不管怎么说，这是每个货币对的统计明细，包括净盈亏、准确性，以及从6倍到7倍马丁格尔法的收益。 EurUsd +1000美元，18次交易中的14次（77.8%），由于level3的胜利，7倍收益为1100美元。 英镑兑美元 +1520美元 18笔交易中的15笔(83%) +300美元的7倍 美元兑瑞郎 +$1109 16笔交易中的14笔 (87.5%) +$157获得7倍收益 美元兑日元 +$1383 18笔交易中的16笔(89%) +$175为7倍 欧元兑日元 +1235美元 18笔交易中的17笔(94%) +104美元的7倍 英鎊兌日圓 +$2070 18筆交易中的12筆 (67%) +$788為7倍 欧元兑日元+3235美元 18笔交易中的16笔（89%）+354美元的7倍 基于6倍的总金额为11,553美元。7倍将产生额外的2978美元，总金额为14532美元。 准确率是124个中的104个或83.87%。 从4月20日到4月24日，欧洲美元是唯一进入3级的货币对。考虑到22:00的时间框架并不在原始规则中，它似乎仍然做得很好。 随信附上所有交易的电子表格。我将为5月份的交易重新制作一个表格。 祝你周末愉快。 格雷厄姆 附加的文件： 2200gmt.htm 121 kb hedgehog_april_totals_1.zip 11 kb RobertVo 2006.04.28 15:48 #48 看看这个吧。我自己的回测，使用我的Xbot机器人和FXDD的tick数据。 http://xbot.ws/stats.aspx?name=Config_HEDGEHOG 虽然没有赚大钱，但还是很有趣。 gkozlyk 2006.04.28 16:04 #49 RobertVo: 看看这个。我自己的回溯测试，使用我的Xbot机器人和FXDD的tick数据。http://xbot.ws/stats.aspx?name=Config_HEDGEHOG 虽然没有赚大钱，但还是很有趣。 看起来不错......我会再次运行它，但要像系统要求的那样，用0.5而不是0.6或0.7来运行...... 我注意到第二天的马丁格尔交易是在第二天的买入和卖出。 它应该是只在亏损的一方。 这将导致它赚得更少，但我注意到有几笔亏损是5倍之多，而这些亏损并没有正确的马丁格尔交易。 我数了一下，有6笔这样的交易，损失是-250美元，而它本应该只有-50美元，因此额外损失了-1200美元。 现在，另一边可能也有不需要的收益。 我想大约有15个像这样的40美元的额外收益......所以40美元*15=600美元的额外收益......所以净差额为600。 因此，从你粗略的机器人来看，如果将0.5的变化改为0.7，取消双侧马尾，可能会产生相当多的收益。 此外，这只是一对而已。 我的测试在7对上都很好。 我不是要挑剔你的回溯测试，因为我很感谢你提出来，因为这是我们最接近的一次。 也许我会看一下，看看如果这些变化，收益率会是多少，以便我们得到一个更好的想法。 另一点是，我注意到即使是银行间和FXDD之间的馈送也不完全相同，所以一个人可以错过一个点的TP，从而改变统计数字。 另外，根据工作需要，我想知道它在其他货币对上的表现，特别是12个止损的eurjpy...因为那是更好的货币对之一。 这些都是我迫不及待想用MQ4脚本来尝试的事情。 格雷厄姆 gkozlyk 2006.04.28 16:10 #50 RobertVo: 看看这个。我自己的回测，使用我的Xbot机器人和FXDD的tick数据。http://xbot.ws/stats.aspx?name=Config_HEDGEHOG 虽然没有赚大钱，但还是很有趣。 我还想知道，你是在什么时间段运行的？ 是00GMT吗......如果是这样，我想知道如果你在23:45GMT和22:00 GMT运行，会有什么结果，这样我们就可以把它与我们在主题中发布的前瞻性测试结果进行比较。 谢谢。 格雷厄姆 123456789101112...15 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
格雷厄姆，你是用太平洋 "夏令时 "下午4点？ 还是太平洋标准时间？ 这有一个小时的差异。 很抱歉提出这个问题，但看起来结果可能有很大的不同。 谢谢你的任何建议。 这里有一个很好的主题。
Graham，你使用的是太平洋 "夏令时 "下午 4 点？ 还是太平洋标准时间？ 有一个小时的差异。 很抱歉提出这个问题，但看起来结果可能有很大的不同。 谢谢你的任何建议。 这里有一个很好的主题。
嗯......好问题......我是根据我电脑上的时钟进行交易的。 它说太平洋时区的下午2点和3点45分。 因此，这将是美国东部时间下午5点和东部时间下午6点45分....，但如果它是在 "日光 "时间或不是，击败了我。
我不知道这是否有帮助，但这只是常规时间。 看一下我的FXDD日志，也可以拉出它的时间。
谢谢你，我认为这是一个更好的系统。 很高兴看到它能在某个地方发展。
格雷厄姆
此刻，我已经完成了00GMT的结果，所以我现在会公布我所有的结果，稍后当有更多的交易关闭时，我会做22:00GMT。
在过去的几天里，市场似乎有点迟钝，因为它需要更长的时间来完成交易。 除此以外，到目前为止，我们有一个良好的2周测试。
从4月17日00GMT开始，使用10美元/手的FXDD迷你账户运行7个货币对，刺猬已经产生了11442美元，138次交易中有117次是正确的，即84.78%。
以下是每个货币对的细目。
欧元兑美元在20次交易中占18次（90%），赚取了1780美元。
英镑兑美元20中18（90%），赚了1770美元
美元兑瑞郎在20个货币中占16个（80%），赚取了760美元。
美元兑日元在20个交易中占18个(90%)，赚取1533美元。
欧元兑日元在20种货币中占17种（85%），赚取1375美元。
英镑兑日元为14比20（70%），赚了2077美元。
歐元兌美元16勝18負（89%），賺取2147美元。
现在，这些交易中有3笔在 周四出现了亏损，所以它们在周日会有马丁格尔效应。 他们是卖出英磅，买入美元兑日元，卖出欧元。
我很惊讶，最大的收益者也是我最不喜欢的人。 英镑因为百分比较低，而欧元因为有时需要2-3天的时间来确定TP或SL。 然而，它们都做得很好的原因是，英镑兑日元的止损点比例最低，止损点为15，止损点为50，也就是3.3，而不是其他大多数货币对的5。 这意味着，在亏损后仍然使用6倍的手数进行马丁格尔交易，当它从亏损中恢复过来时，有更多的利润。 由于TP为12，EurJpy的比率为4.2，因此具有这种优势。
随信附上上周的交易记录。 不幸的是，由于交易站的洗牌，我只有从本周初开始的这段时间的记录。
几个小时后，当市场关闭时，我将公布22:00GMT的结果，加上我的电子表格，其中有过去两周的逐日结果。
在母线上，Timmy提出了一个与马丁格尔交易有关的有趣观点。我们一直在对大多数货币对的第二级交易使用6倍手规则。这意味着，如果我们的1手交易失败，我们稍后做一个6手的替代交易。现在，即使这能挽回损失，但它实际上是错过了1天的利润。让我解释一下。
在使用10TP和10美元/点手的欧洲货币上，每天我们应该赚100美元。如果我们在50S/L的情况下出现亏损，那就是亏损了500美元，所以在第2天，如果我们使用6倍的手数，那就会有600美元的收益。2天后，如果我们有2次背靠背的胜利，我们净赚100美元而不是200美元。
因此，如果我们根据刚刚发布的00:00GMT的结果调整手数，那么这对交易的总额大约是（基于7倍手数的缩放）。
EurUsd +$200 = $1980
英镑兑美元+200美元=1970美元
美元兑瑞郎+315美元=1075美元
美元兑日元+173美元=1706美元
欧洲日元+311美元=1685美元
巴布兑日元 +$787 = $2864
欧元兑英镑+356美元=2504美元
额外的2344美元，总共13786美元！！。
看起来是个好主意，不过如果我们必须做第三级交易，现在我们从1手到7手到49手，而不是1到6到36手。我们最好希望第三级交易能成功。
一个可能会赚到一些额外的钱的想法，无论如何。在电子表格 中，我将包括一个 "额外手 "行，以说明6倍到7倍的差异。
格雷厄姆
........
几个小时后，当市场关闭时，我将公布22:00GMT的结果，以及我的电子表格，其中有过去两周的逐日结果。
很高兴看到结果，但更高兴的是看到你按照自己的设想获得成功，没有人试图用更高的秘密指标来迷惑你，并获得高额利润（大部分是一天）。
加油!
由于市场上的一些变化，格林威治时间22点的交易已经完成。我仍然有一笔欧罗巴的交易，但还有什么是新的呢？
不管怎么说，这是每个货币对的统计明细，包括净盈亏、准确性，以及从6倍到7倍马丁格尔法的收益。
EurUsd +1000美元，18次交易中的14次（77.8%），由于level3的胜利，7倍收益为1100美元。
英镑兑美元 +1520美元 18笔交易中的15笔(83%) +300美元的7倍
美元兑瑞郎 +$1109 16笔交易中的14笔 (87.5%) +$157获得7倍收益
美元兑日元 +$1383 18笔交易中的16笔(89%) +$175为7倍
欧元兑日元 +1235美元 18笔交易中的17笔(94%) +104美元的7倍
英鎊兌日圓 +$2070 18筆交易中的12筆 (67%) +$788為7倍
欧元兑日元+3235美元 18笔交易中的16笔（89%）+354美元的7倍
基于6倍的总金额为11,553美元。7倍将产生额外的2978美元，总金额为14532美元。
准确率是124个中的104个或83.87%。
从4月20日到4月24日，欧洲美元是唯一进入3级的货币对。考虑到22:00的时间框架并不在原始规则中，它似乎仍然做得很好。
随信附上所有交易的电子表格。我将为5月份的交易重新制作一个表格。
祝你周末愉快。
格雷厄姆
看看这个吧。我自己的回测，使用我的Xbot机器人和FXDD的tick数据。
http://xbot.ws/stats.aspx?name=Config_HEDGEHOG
虽然没有赚大钱，但还是很有趣。
看看这个。我自己的回溯测试，使用我的Xbot机器人和FXDD的tick数据。
http://xbot.ws/stats.aspx?name=Config_HEDGEHOG
虽然没有赚大钱，但还是很有趣。看起来不错......我会再次运行它，但要像系统要求的那样，用0.5而不是0.6或0.7来运行......
我注意到第二天的马丁格尔交易是在第二天的买入和卖出。 它应该是只在亏损的一方。 这将导致它赚得更少，但我注意到有几笔亏损是5倍之多，而这些亏损并没有正确的马丁格尔交易。 我数了一下，有6笔这样的交易，损失是-250美元，而它本应该只有-50美元，因此额外损失了-1200美元。 现在，另一边可能也有不需要的收益。 我想大约有15个像这样的40美元的额外收益......所以40美元*15=600美元的额外收益......所以净差额为600。
因此，从你粗略的机器人来看，如果将0.5的变化改为0.7，取消双侧马尾，可能会产生相当多的收益。 此外，这只是一对而已。 我的测试在7对上都很好。
我不是要挑剔你的回溯测试，因为我很感谢你提出来，因为这是我们最接近的一次。 也许我会看一下，看看如果这些变化，收益率会是多少，以便我们得到一个更好的想法。
另一点是，我注意到即使是银行间和FXDD之间的馈送也不完全相同，所以一个人可以错过一个点的TP，从而改变统计数字。
另外，根据工作需要，我想知道它在其他货币对上的表现，特别是12个止损的eurjpy...因为那是更好的货币对之一。 这些都是我迫不及待想用MQ4脚本来尝试的事情。
格雷厄姆
看看这个。我自己的回测，使用我的Xbot机器人和FXDD的tick数据。
http://xbot.ws/stats.aspx?name=Config_HEDGEHOG
虽然没有赚大钱，但还是很有趣。我还想知道，你是在什么时间段运行的？ 是00GMT吗......如果是这样，我想知道如果你在23:45GMT和22:00 GMT运行，会有什么结果，这样我们就可以把它与我们在主题中发布的前瞻性测试结果进行比较。
谢谢。
格雷厄姆