对冲基金系统和EA - 页 2 123456789...15 新评论 gkozlyk 2006.04.24 21:40 #11 sampson: 你在做一些伟大的工作，这非常有趣。马丁格尔法并不是我的大粉丝，但在这种类型的系统中，它确实是值得的，而且使用它的陷阱与其他类型的系统不同。 谢谢你。 我想让一些有能力的(sp?)程序员来编辑MQ4的代码，这样我们就可以做一些回测。 我不太清楚如何在马丁格尔组件中编程，但如果有可能的话，我想我们会有非常好的东西。 谢谢。 格雷厄姆 sampson 2006.04.24 21:48 #12 gkozlyk: 谢谢你。我想找一些有能力的程序员来编辑MQ4代码，以便我们可以做一些回测。我不太清楚如何在马丁格尔组件中编程，但如果有可能的话，我想我们会有非常好的东西。 谢谢你。 格雷厄姆 我可以试试，只是想仔细检查 一下规则。 如果一笔交易的时间超过2天，它就被关闭，对吗？当涉及到马丁格尔成分时，这是否被认为是一种损失？还是只有在触及止损的情况下才是损失？ 还有什么我应该知道的吗？ gkozlyk 2006.04.24 21:55 #13 sampson: 我可以试试，只是想仔细检查一下规则。如果一笔交易的时间超过2天，它就被关闭，对吗？当涉及到马丁格尔成分时，这算不算是损失？还是只有在触及止损时才是损失？ 还有什么我应该知道的吗？ 根据原来的规则，交易在一天结束时被关闭。 马丁格尔规则的乘数将是这样的。 新手数=+（净损失/10）+1，所以如果第一轮手数为1，在-34点被平仓，那么第二轮交易的损失将是3.4+1或4.4。 到目前为止，我所看到的唯一的交易持续了一整天或更长的时间的是欧罗巴，因为它并不是一个快速的移动体。 我没有问题，让这个人运行，并继续为这个人增加交易。 昨天我有3笔上周留下的欧元交易，今天兑现了利润，所以它们似乎也能成功，只是没有其他货币对那么快。 希望这对你有帮助。 格雷厄姆 mike4X 2006.04.24 23:27 #14 干得好，格雷厄姆。 一看就很有希望。 在同一时间有4个货币对 将是一个赢家。实际上，你有8个交易在运行（每个货币对2个），即使其中一个货币对没有形成T/P，你仍然有利润（7个赢家=70点，一个输家=50点）。 假设你挑选了最好的4对。统计数据显示，有15%的机会是失败的。所以大致上你每隔一天就会有一次失败的交易。因此，上述20点的盈利日之后将是80点的盈利日。当然，你还可以在亏损的货币对上增加一倍的手数。 该死的，即使你每天有1次亏损，第二天将亏损的货币对翻倍，你最终也会获得丰厚的利润。 迫不及待地想让桑普森编写一个有效的EA。 Mike4X. gkozlyk 2006.04.25 02:48 #15 mike4X: 干得好，格雷厄姆。 一看就很有希望。在同一时间有4个货币对将是一个赢家。实际上，你有8个交易（每个货币对2个），即使其中一个货币对没有赚到T/P，你仍然有利润（7个赢家=70点，1个输家=50点）。假设你挑选了最好的4对。统计数据显示，有15%的机会是失败的。所以大致上你每隔一天就会有一次失败的交易。因此，上述20点的盈利日之后将是80点的盈利日。当然，你还可以在亏损的货币对上增加一倍的手数。该死的，即使你每天有1次亏损，第二天将亏损的货币对翻倍，你最终也会获得丰厚的利润。迫不及待地想让桑普森编写一个有效的EA。 Mike4X. 我在原来的线程上发布了我想到的关于资金管理 的东西，因为有人在那里提出 "我们如何可能交易这样的东西？" 不管怎么说，这是我在那里发的帖子" 好吧，如果我们和刺猬一起玩资金管理的场景，让我们从一些数字开始。 资金管理 10000美元，5%将使我们达到500美元，所以迷你手是50美元，所以10个迷你手将是10000美元的5%...。现在，在对冲方面，我只计算最坏的一面，看到有一面总是有利润兑现的。我的逻辑是在第一层亏损的地方也要计算第二层。上周在主要的7个货币对的交易中，在5天和2个时间段中（所以总共有130多笔交易），到目前为止，我只有1笔是连续错了两次）。通过保持5%的比例，这也给我们提供了回旋的余地，当一个交易连续错了两次时，可以偶尔运行第三级。我的结果是，对于主要货币对来说，这是很罕见的。 因此，基于这一点，第二轮的平均规模为6倍，也许同时有4个错误，这将导致第一轮共有7手，第二轮27手。27/10将是第一轮交易的0.37基本规模，第二轮是2.59。 使用这些数字和我上周的结果，我的5100美元00:00GMt结果将使用.37迷你手（这些是通常价值1美元/点的迷你手），净赚190美元真实美元。 现在请记住，不是第一轮使用了5%，因为它只使用了1.3%左右。它是第二层的马丁格尔交易。另外，我所有的计算都是基于使用10TP的0.37手。在MoneyQuests 5TP运行2手的情况下，你必须加倍你的手数才能有同样的利润，或者我的手数才能有1/2的利润（因为TP是一半）。因此，我的190美元的例子实际上是95美元，使用5TP使用相同的资金管理公式。 提高收益率的一个想法是在成功率较高的交易上运行较高的手数（经过时间和测试证明），比如我测试中的EurJpy。上周18/18，我认为这是一个比欧元/英镑更好的交易对，因为欧元/英镑仍有5笔交易。 ------- 好了，就这样吧，这样一来，关于资金管理的问题也就公开了。 请享用。 格雷厄姆 gkozlyk 2006.04.25 10:45 #16 我想我应该发布周一的最新交易情况。 22:00有两笔第一级别的亏损，但仍赚了892.84美元，总盈亏为7866美元。亏损的是买入英镑兑美元和买入英镑兑日元。 今天，我将在这两笔交易的买入方做二级交易。 到目前为止，该系统的总体准确率为70/82或85.37%。 00:00也有两笔第一级别的亏损，但是仍然赚了271.90美元，总体盈亏为7619美元。 亏损是在买入欧元兑日元和英镑兑日元时发生的，因此今天将在买入时进行第二级交易。 总体准确率为77/91=84.62%。 请享用。 格雷厄姆 sampson 2006.04.25 13:33 #17 我可能要到明天才有时间编造EA，所以如果有人想在这段时间内试一试，请随意。 gkozlyk 2006.04.25 14:00 #18 sampson: 我可能要到明天才有时间制作EA，所以如果有人想在这段时间内尝试一下，请随意。 嘿，没问题。 我不认为我们真的期望有什么直接的结果。 我将在这里发布已经完成的不同版本，以及改进之处，这样你就不必重新发明车轮。 格雷厄姆 gkozlyk 2006.04.25 15:02 #19 好的，这里是原始线程中的EA和设置/它们做什么。 现在，我不是原始过程的一部分，但我希望看到创建一个EA，执行交易，就像我一直手动做的那样，并取得巨大成功。 欲了解更多信息，回答具体的EA问题，以及所有应得的荣誉，请查阅本主题第1帖的原始主题。 对这些EA的支持仅用于资源目的，但不支持或维护这里，仅作为参考。 以下是我发布的EA名称、帖子#和该帖子的简介。 随函附上所有EA的压缩文件。 现在开始介绍EA。 ------------------- HedgeTest.mq4 ---帖子#2 http://www.strategybuilderfx.com/forums/showpost.php?p=149755&postcount=2 附上一个指标，你可以用它来直观地看到它在图表上的情况。 如果红线或蓝线被突破了一个刻度，就意味着达到了买入/卖出上限。我使用1小时图来查看。 变量。 Offset=14; - 高于/低于当天开盘价的点位数 TimeZoneOfData=0; - 默认情况下，如果数据的时区是在GMT 0（你的交易账户的时区），那么数据的时区是在GMT 0。 ------------------- HedgeHog 1.0.mq4 ---帖子#40 http://www.strategybuilderfx.com/forums/showpost.php?p=149755&postcount=40 请不要在真实交易或模拟交易中使用这个EA - 它还没有工作！! 我附上了一个EA的 "草稿"，目前我遇到的主要问题是让它在格林尼治标准时间00:00启动交易。 1）它在挑选它想交易的日子，而不是每天在格林尼治标准时间00:00进行交易。 2）不能同时输入买入和卖出。 请各位程序员帮忙，!!!!。 以下是在它想做的时候工作的程序（测试日期为1/2/06至1/31/06的15分钟数据）。 如果(TimeHour(Time[0])==0+BrokerOffsetToGMT && TimeMinute(Time[0])==0) { 输入卖出()。 输入买入()。 } ------------------- HedgeHog.mq4 ---帖子#82 http://www.strategybuilderfx.com/forums/showpost.php?p=149755&postcount=82 有了这个EA。但回测时似乎没有获利。 ------------------- HedgeHog v1.1.mq4 ---帖子#88 http://www.strategybuilderfx.com/forums/showpost.php?p=149755&postcount=88 这是有实施止损的原始EA。 ***这是我发现的性能最好的一个，因为它是纯粹的带止损的对冲交易者 *** ------------------- HedgeHogUltra v1.1.mq4 ---帖子#95 http://www.strategybuilderfx.com/forums/showpost.php?p=149755&postcount=95 这是为你的ULTRA策略准备的EA。我用止损单代替市场。当一个订单被触发时，有2个机会可以关闭相反的订单。你可以选择PO_mode。 0 - 在相反的订单被激活时关闭 1 - 在23:55关闭 没有对不同经纪商的时间设置进行调整，所以如果你在格林威治时间以外的平台上使用它，你必须改变时间设置。 ***基于第87号帖子中的策略。 该交易员使用超强策略，不做初始对冲，而是采用括号式交易（进场买入止损和卖出止损）。 好主意，但也许作为未来的一个选择。*** ------------------- HedgeHog_v1.3.mq4 --- #104帖子 http://www.strategybuilderfx.com/forums/showpost.php?p=149755&postcount=104 在EA的属性中指定的时间启动市场订单（非挂单）。 变化。 它只在指定时间启动1笔交易。它使用5M抛物线SAR来决定交易的方向（买入/卖出）。这至少给了我们一个争取正确的机会。 追踪止损：这不仅有助于我们的交易，而且可以减少我们最终被卡住的止损额。 设置。 StartHr=0; // 开始交易的起始时间 StartMin=30; // 开始交易的分钟数 StopLoss=75; TakeProfit=20; Lots=1; DaysOfClose=2; // 在关闭未平仓订单前的多少天 TS_Mode=1; // 使用跟踪止损 0=NO 1=YES 2=TS Only TS_Trigger=5; TS_Sensitivity=5; *** 这个系统在PSar的基础上执行1笔交易，所以不再是一个对冲系统。 这就是为什么我坚持使用V1.1版 *** ----------------------- 我希望这有助于我们的事业。 最后，当我在另一个话题中寻找信息时，我发现了MoneyQuest在2月和3月的欧洲/美元的结果。 以下是统计数字，交易日志附在 "对冲猪交易结果.zip "中。 原帖在此：http://www.strategybuilderfx.com/forums/showpost.php?p=149755&postcount=234 以下是他的结果总结。 赢家数量：22 亏损次数:5 胜率:81.5 总利润:700点 总亏损:192点 盈利系数:3.65 最大连胜次数:8 最大连续亏损次数:1 最大跌幅:90点 最大交易手数:6 他的结果确实证实了我所得到的相同结果。 所以我希望你们喜欢这些数据 附加的文件： hedge_hog_trading_result.zip 7 kb hedgehog_eas.zip 9 kb HedgeHog System & EA gkozlyk 2006.04.26 15:03 #20 好了，以下是星期二到目前为止的结果。 22:00 GMT 在我们测试的7个主要货币对中，GbpJpy、UsdChf和UsdJpy停止了交易，EurJpy仍然没有交易，在-24左右徘徊。 当天的净结果仍然是870美元，累计结果为8736美元。 00:00 GMT 所有的交易都成功了，除了美元兑瑞郎，当天的净结果为2080美元，累计9700美元。 所以今天我将在上述货币对上运行6手的马丁格尔法。 今天的波动较小，但系统仍然有效。 以下是最新的准确率。 22:00 85.11% 00:00 86.67% 注：任何仍未完成的订单都不会被计算在内，比如22:00的EurJpy交易仍未完成，以及需要几天才能成熟的一堆eurgbp。 享受吧。 格雷厄姆 123456789...15 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
你在做一些伟大的工作，这非常有趣。马丁格尔法并不是我的大粉丝，但在这种类型的系统中，它确实是值得的，而且使用它的陷阱与其他类型的系统不同。
谢谢你。 我想让一些有能力的(sp?)程序员来编辑MQ4的代码，这样我们就可以做一些回测。 我不太清楚如何在马丁格尔组件中编程，但如果有可能的话，我想我们会有非常好的东西。
谢谢。
格雷厄姆
谢谢你。我想找一些有能力的程序员来编辑MQ4代码，以便我们可以做一些回测。我不太清楚如何在马丁格尔组件中编程，但如果有可能的话，我想我们会有非常好的东西。
谢谢你。
格雷厄姆我可以试试，只是想仔细检查 一下规则。
如果一笔交易的时间超过2天，它就被关闭，对吗？当涉及到马丁格尔成分时，这是否被认为是一种损失？还是只有在触及止损的情况下才是损失？
还有什么我应该知道的吗？
我可以试试，只是想仔细检查一下规则。
如果一笔交易的时间超过2天，它就被关闭，对吗？当涉及到马丁格尔成分时，这算不算是损失？还是只有在触及止损时才是损失？
还有什么我应该知道的吗？根据原来的规则，交易在一天结束时被关闭。 马丁格尔规则的乘数将是这样的。
新手数=+（净损失/10）+1，所以如果第一轮手数为1，在-34点被平仓，那么第二轮交易的损失将是3.4+1或4.4。
到目前为止，我所看到的唯一的交易持续了一整天或更长的时间的是欧罗巴，因为它并不是一个快速的移动体。 我没有问题，让这个人运行，并继续为这个人增加交易。 昨天我有3笔上周留下的欧元交易，今天兑现了利润，所以它们似乎也能成功，只是没有其他货币对那么快。
希望这对你有帮助。
格雷厄姆
干得好，格雷厄姆。
一看就很有希望。
在同一时间有4个货币对 将是一个赢家。实际上，你有8个交易在运行（每个货币对2个），即使其中一个货币对没有形成T/P，你仍然有利润（7个赢家=70点，一个输家=50点）。
假设你挑选了最好的4对。统计数据显示，有15%的机会是失败的。所以大致上你每隔一天就会有一次失败的交易。因此，上述20点的盈利日之后将是80点的盈利日。当然，你还可以在亏损的货币对上增加一倍的手数。
该死的，即使你每天有1次亏损，第二天将亏损的货币对翻倍，你最终也会获得丰厚的利润。
迫不及待地想让桑普森编写一个有效的EA。
Mike4X.
干得好，格雷厄姆。
一看就很有希望。
在同一时间有4个货币对将是一个赢家。实际上，你有8个交易（每个货币对2个），即使其中一个货币对没有赚到T/P，你仍然有利润（7个赢家=70点，1个输家=50点）。
假设你挑选了最好的4对。统计数据显示，有15%的机会是失败的。所以大致上你每隔一天就会有一次失败的交易。因此，上述20点的盈利日之后将是80点的盈利日。当然，你还可以在亏损的货币对上增加一倍的手数。
该死的，即使你每天有1次亏损，第二天将亏损的货币对翻倍，你最终也会获得丰厚的利润。
迫不及待地想让桑普森编写一个有效的EA。
Mike4X.我在原来的线程上发布了我想到的关于资金管理 的东西，因为有人在那里提出 "我们如何可能交易这样的东西？"
不管怎么说，这是我在那里发的帖子"
好吧，如果我们和刺猬一起玩资金管理的场景，让我们从一些数字开始。
资金管理
10000美元，5%将使我们达到500美元，所以迷你手是50美元，所以10个迷你手将是10000美元的5%...。现在，在对冲方面，我只计算最坏的一面，看到有一面总是有利润兑现的。我的逻辑是在第一层亏损的地方也要计算第二层。上周在主要的7个货币对的交易中，在5天和2个时间段中（所以总共有130多笔交易），到目前为止，我只有1笔是连续错了两次）。通过保持5%的比例，这也给我们提供了回旋的余地，当一个交易连续错了两次时，可以偶尔运行第三级。我的结果是，对于主要货币对来说，这是很罕见的。
因此，基于这一点，第二轮的平均规模为6倍，也许同时有4个错误，这将导致第一轮共有7手，第二轮27手。27/10将是第一轮交易的0.37基本规模，第二轮是2.59。
使用这些数字和我上周的结果，我的5100美元00:00GMt结果将使用.37迷你手（这些是通常价值1美元/点的迷你手），净赚190美元真实美元。
现在请记住，不是第一轮使用了5%，因为它只使用了1.3%左右。它是第二层的马丁格尔交易。另外，我所有的计算都是基于使用10TP的0.37手。在MoneyQuests 5TP运行2手的情况下，你必须加倍你的手数才能有同样的利润，或者我的手数才能有1/2的利润（因为TP是一半）。因此，我的190美元的例子实际上是95美元，使用5TP使用相同的资金管理公式。
提高收益率的一个想法是在成功率较高的交易上运行较高的手数（经过时间和测试证明），比如我测试中的EurJpy。上周18/18，我认为这是一个比欧元/英镑更好的交易对，因为欧元/英镑仍有5笔交易。
-------
好了，就这样吧，这样一来，关于资金管理的问题也就公开了。
请享用。
格雷厄姆
我想我应该发布周一的最新交易情况。
22:00有两笔第一级别的亏损，但仍赚了892.84美元，总盈亏为7866美元。亏损的是买入英镑兑美元和买入英镑兑日元。 今天，我将在这两笔交易的买入方做二级交易。 到目前为止，该系统的总体准确率为70/82或85.37%。
00:00也有两笔第一级别的亏损，但是仍然赚了271.90美元，总体盈亏为7619美元。 亏损是在买入欧元兑日元和英镑兑日元时发生的，因此今天将在买入时进行第二级交易。 总体准确率为77/91=84.62%。
请享用。
格雷厄姆
我可能要到明天才有时间编造EA，所以如果有人想在这段时间内试一试，请随意。
我可能要到明天才有时间制作EA，所以如果有人想在这段时间内尝试一下，请随意。
嘿，没问题。 我不认为我们真的期望有什么直接的结果。 我将在这里发布已经完成的不同版本，以及改进之处，这样你就不必重新发明车轮。
格雷厄姆
好的，这里是原始线程中的EA和设置/它们做什么。 现在，我不是原始过程的一部分，但我希望看到创建一个EA，执行交易，就像我一直手动做的那样，并取得巨大成功。 欲了解更多信息，回答具体的EA问题，以及所有应得的荣誉，请查阅本主题第1帖的原始主题。 对这些EA的支持仅用于资源目的，但不支持或维护这里，仅作为参考。 以下是我发布的EA名称、帖子#和该帖子的简介。 随函附上所有EA的压缩文件。
现在开始介绍EA。
------------------- HedgeTest.mq4 ---帖子#2
http://www.strategybuilderfx.com/forums/showpost.php?p=149755&postcount=2
附上一个指标，你可以用它来直观地看到它在图表上的情况。
如果红线或蓝线被突破了一个刻度，就意味着达到了买入/卖出上限。我使用1小时图来查看。
变量。
Offset=14; - 高于/低于当天开盘价的点位数
TimeZoneOfData=0; - 默认情况下，如果数据的时区是在GMT 0（你的交易账户的时区），那么数据的时区是在GMT 0。
------------------- HedgeHog 1.0.mq4 ---帖子#40
http://www.strategybuilderfx.com/forums/showpost.php?p=149755&postcount=40
请不要在真实交易或模拟交易中使用这个EA - 它还没有工作！!
我附上了一个EA的 "草稿"，目前我遇到的主要问题是让它在格林尼治标准时间00:00启动交易。
1）它在挑选它想交易的日子，而不是每天在格林尼治标准时间00:00进行交易。
2）不能同时输入买入和卖出。
请各位程序员帮忙，!!!!。
以下是在它想做的时候工作的程序（测试日期为1/2/06至1/31/06的15分钟数据）。
如果(TimeHour(Time[0])==0+BrokerOffsetToGMT && TimeMinute(Time[0])==0)
{
输入卖出()。
输入买入()。
}
------------------- HedgeHog.mq4 ---帖子#82
http://www.strategybuilderfx.com/forums/showpost.php?p=149755&postcount=82
有了这个EA。但回测时似乎没有获利。
------------------- HedgeHog v1.1.mq4 ---帖子#88
http://www.strategybuilderfx.com/forums/showpost.php?p=149755&postcount=88
这是有实施止损的原始EA。
***这是我发现的性能最好的一个，因为它是纯粹的带止损的对冲交易者 ***
------------------- HedgeHogUltra v1.1.mq4 ---帖子#95
http://www.strategybuilderfx.com/forums/showpost.php?p=149755&postcount=95
这是为你的ULTRA策略准备的EA。我用止损单代替市场。当一个订单被触发时，有2个机会可以关闭相反的订单。你可以选择PO_mode。
0 - 在相反的订单被激活时关闭
1 - 在23:55关闭
没有对不同经纪商的时间设置进行调整，所以如果你在格林威治时间以外的平台上使用它，你必须改变时间设置。
***基于第87号帖子中的策略。 该交易员使用超强策略，不做初始对冲，而是采用括号式交易（进场买入止损和卖出止损）。 好主意，但也许作为未来的一个选择。***
------------------- HedgeHog_v1.3.mq4 --- #104帖子
http://www.strategybuilderfx.com/forums/showpost.php?p=149755&postcount=104
在EA的属性中指定的时间启动市场订单（非挂单）。
变化。
它只在指定时间启动1笔交易。它使用5M抛物线SAR来决定交易的方向（买入/卖出）。这至少给了我们一个争取正确的机会。
追踪止损：这不仅有助于我们的交易，而且可以减少我们最终被卡住的止损额。
设置。
StartHr=0; // 开始交易的起始时间
StartMin=30; // 开始交易的分钟数
StopLoss=75;
TakeProfit=20;
Lots=1;
DaysOfClose=2; // 在关闭未平仓订单前的多少天
TS_Mode=1; // 使用跟踪止损 0=NO 1=YES 2=TS Only
TS_Trigger=5;
TS_Sensitivity=5;
*** 这个系统在PSar的基础上执行1笔交易，所以不再是一个对冲系统。 这就是为什么我坚持使用V1.1版 ***
-----------------------
我希望这有助于我们的事业。 最后，当我在另一个话题中寻找信息时，我发现了MoneyQuest在2月和3月的欧洲/美元的结果。 以下是统计数字，交易日志附在 "对冲猪交易结果.zip "中。
原帖在此：http://www.strategybuilderfx.com/forums/showpost.php?p=149755&postcount=234
以下是他的结果总结。
赢家数量：22
亏损次数:5
胜率:81.5
总利润:700点
总亏损:192点
盈利系数:3.65
最大连胜次数:8
最大连续亏损次数:1
最大跌幅:90点
最大交易手数:6
他的结果确实证实了我所得到的相同结果。 所以我希望你们喜欢这些数据
好了，以下是星期二到目前为止的结果。
22:00 GMT
在我们测试的7个主要货币对中，GbpJpy、UsdChf和UsdJpy停止了交易，EurJpy仍然没有交易，在-24左右徘徊。 当天的净结果仍然是870美元，累计结果为8736美元。
00:00 GMT
所有的交易都成功了，除了美元兑瑞郎，当天的净结果为2080美元，累计9700美元。
所以今天我将在上述货币对上运行6手的马丁格尔法。
今天的波动较小，但系统仍然有效。 以下是最新的准确率。
22:00 85.11%
00:00 86.67%
注：任何仍未完成的订单都不会被计算在内，比如22:00的EurJpy交易仍未完成，以及需要几天才能成熟的一堆eurgbp。
享受吧。
格雷厄姆