基于数字滤波器的交易策略 - 页 24 1...171819202122232425262728293031...138 新评论 clahn04 2008.02.18 12:15 #231 我在forexfactory发现了一个叫VHands的工具。 你们中的一些人可能对它很熟悉。 它基本上是一个EA，将策略测试器 变成一个前向测试终端。 所有的报价数据都以不同的速度流进来（你自己选择）。 你可以附加技术指标之类的东西，就像你在实时交易一样。 我发现它对我很有帮助，因为随着价格的输入，它会相应地改变数字过滤器。 因此，你可以看到它们是 "如何 "形成和转向的，这对编写EA很重要。 我只是觉得我应该把这个小故事留在这里。 本周末我在欧元兑日元上测试了无模式。 结果并不理想。 它们在我的另一台电脑上，所以我可以稍后发布它们。 我想这让我产生了几个问题。 我的指标是否 "不正常"。 或者说，欧元兑日元是一个太不稳定的货币对。 光秃秃的斜率系统可能对 "慢速 "货币对效果更好，如辛巴所展示的欧元兑美元。 有没有人尝试过欧元兑美元或英镑兑美元？ 也许我做错了什么。 cl Sergey Golubev 2008.02.18 12:22 #232 它是在这个主题上https://www.mql5.com/en/forum/general SIMBA 2008.02.18 14:15 #233 clahn04: 我在forexfactory找到了一个叫VHands的工具。你们中的一些人可能对它很熟悉。它基本上是一个EA，将策略测试器变成一个前瞻性测试终端。所有的报价数据都以不同的速度流进来（你自己选择）。你可以附加技术指标之类的东西，就像你在实时交易一样。我发现它对我很有帮助，因为随着价格的输入，它会相应地改变数字过滤器。因此，你可以看到它们是 "如何 "形成和转向的，这对编写EA很重要。我只是觉得我应该把这个小故事留在这里。 本周末我在EURJPY上测试了无模式。结果并不理想。它们在我的另一台电脑上，所以我可以稍后发布它们。我想这导致我有几个问题。我的指标是否 "不正常"。或者说，欧元兑日元是一个太不稳定的货币对。光秃秃的斜率系统可能对 "慢速 "货币对效果更好，如辛巴所展示的欧元兑美元。有没有人尝试过欧元兑美元或英镑兑美元？也许我做错了什么。 cl 你好，我想你是通过使用标准的RSTL在欧元兑日元上进行了回测......我的评论是。 1-请公布你的测试结果，详细的声明，以便我们可以检查几个因素，其中包括：测试的长度，时间框架，使用的指标，所承担的风险，等等，等等，没有什么比一个详细的声明，与完整的交易列表和一点点解释，让大家能够学习和评论。 2-没有证明，即使是欧元兑美元，也没有证明非定制RSTL的模型是有效的，测试的是欧元兑美元H4的定制RSTL，时间很短，令人惊讶的是，这个策略给出了良好的结果。 试试吧。 3-在我看来，没有一个简单的策略，除非使用定制的数字过滤器，并每周重新优化它们，将对任何货币对和时间框架有效，特别是对日元货币对。 4-我认为......首先我们需要放弃几个策略，要做到这一点，我们必须证明他们没有工作，或者他们工作得不够好，要做到这一点，我们有EA和数据。 5-一旦我们放弃了错误的假设，我们可以采取2种方式，同时或先后进行，如果有足够的人愿意合作的话：A-用标准的数字过滤器创建和测试复杂的策略，B-每周重新优化定制的数字过滤器，大约200条，然后在下周进行前瞻性测试。 6-还有一个方法，感谢Jojo，我们有一个替代方法来分析有代表性的周期，我们可以在Goertzel周期分析的基础上创建周期指标。至少目前有几个问题：第一，我们可以知道周期，但我们没有办法将它们转化为指标，因为DFM对长度高达661的周期不起作用，等等 第二：我们仍然没有实时适应性计时的能力，这将是使用过滤器的完美方式，自适应最新的X个主导周期，等等。 clahn04 2008.02.18 16:48 #234 辛巴。 我使用的是基于频谱分析的自定义RSTL，而不是标准。 由于某些原因，我也只得到了 "买入 "订单。 由于工作繁忙，我没有太多时间深入研究这些问题。 尽管如此，我还是会把所有的东西都贴在这里，希望你们能分辨出发生了什么。 我可能犯了一个错误（这并不罕见:-) 技巧 附加的文件： eurjpy_mod_1_report.htm 71 kb eurjpy_no_mod_report.htm 9 kb eurjpyclahn04ampdvarrinea.mq4 11 kb eurjpyclahn04ampdvarrinea_mod1.mq4 11 kb cl_rstl_eurjpy.mq4 3 kb clahn04 2008.02.18 17:34 #235 只是一些想法.....，这些只是我脑子里出现的问题，我想如果我在想这些问题，别人也会想。所以，如果能保持这种持续的对话，帮助大家学习，那就太好了。 第一个跳出来的问题是这样的。假设每周，你对最后200-204个条形图的数据进行频谱分析，以获得你的系数。最好的方法是在多个时间框架内做这个分析，然后在整个时间框架内找到共同的峰值？例如，我喜欢一个15分钟的图表。如果我做一个4小时的分析，我的200个条形图会让我回到33个交易日（大约）到12月底（从今天开始）。200个15分钟的条形图让我回到了2月14日。由于市场是分形的，人们期望能够使用这两种方法？我想说是的，但我想我只是想知道这一点的有效性。 我想把我做的4个频谱分析（4小时，1小时，30分钟，15分钟）附上，但我的新电脑上没有裁剪软件。我有两台显示器，所以它对整个事情进行了截图，使其变得太宽。 无论如何，希望我说的有道理。这个话题以前可能已经讨论过了，但我想我还是要问一下。 叮 叮 SIMBA 2008.02.18 18:25 #236 clahn04: 辛巴。我使用的是基于频谱分析的自定义RSTL，而不是标准。 由于某些原因，我也只得到了 "买入 "订单。 由于工作繁忙，我没有太多时间深入研究这些问题。 尽管如此，我还是会把所有的东西都贴在这里，希望你们能分辨出发生了什么。 我可能犯了一个错误（这并不罕见:-) cl 你的无模型EA是盈利的，盈利系数为1.55。代码看起来是正确的，不知道为什么它只打开了买入订单。） Mohammad Rahimi 2008.02.18 19:03 #237 你好! 我做了一些搜索，发现了一篇关于数字滤波器和基于数字滤波器的PF17的交易策略的有趣文章（发表在2000-2002年的《Valyutny Speculyant》杂志上）。 链接 有谁知道他们是如何购买和出售的吗？ (他们说的这些信息可能是错误的）。 clahn04 2008.02.18 21:17 #238 我得到的报告似乎是错误的。 我想这就是问题所在。 有一次我得到的测试结果是阴性的，有一次是阳性的。 但我想这提出了一个问题。为什么一小时的测试会如此不成功，而四小时的测试则相反？ 这是因为我在几篇文章中问到的 "问题 "吗（即你应该在你想交易的时间框架上做分析？ cl forex_for_life 2008.02.19 07:31 #239 大家好。 希望大家周末过得愉快。 我阅读了该主题，并应用这些方法为英镑/日元H1创建一个拟合的FTLM和FTLM_KG。感谢大家的教育性讨论，使我能够这样做。不幸的是，结果并不像我预期的那样（照片附后）。优化后的FTLM看起来更像未优化的FTLM_KG，而且优化后的FTLM_KG与未优化的FTLM_KG相比，滞后很多。我知道我在某个地方搞砸了。不仅是优化后的indies滞后，而且它们也不那么流畅。我不知道我做错了什么。有什么想法吗？ 和平。 F.F.L. P.S. 我有一些关于使用这3个指标的想法。首先要弄清楚这个优化的问题。 附加的文件： un-op_vs_op_ftlm.gif 36 kb un-op_vs_op_ftlm_kg.gif 35 kb clahn04 2008.02.19 12:38 #240 Forex_for_Life, 你能不能把指标贴出来，让我们看看代码，同时贴出FATL和FSTL，让我们看看设置？ 仅仅通过看图片，这些指标看起来 "不错"。 你 "期望 "的是什么？ 希望我们能提供帮助。 谢谢。 cl P.S. - 辛巴提到了STLM MTF指标的使用。 在我们得到你的回答后，提醒我进入一个关于我的策略问题，并研究你的FTLM想法。 1...171819202122232425262728293031...138 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我在forexfactory发现了一个叫VHands的工具。 你们中的一些人可能对它很熟悉。 它基本上是一个EA，将策略测试器 变成一个前向测试终端。 所有的报价数据都以不同的速度流进来（你自己选择）。 你可以附加技术指标之类的东西，就像你在实时交易一样。 我发现它对我很有帮助，因为随着价格的输入，它会相应地改变数字过滤器。 因此，你可以看到它们是 "如何 "形成和转向的，这对编写EA很重要。 我只是觉得我应该把这个小故事留在这里。
本周末我在欧元兑日元上测试了无模式。 结果并不理想。 它们在我的另一台电脑上，所以我可以稍后发布它们。 我想这让我产生了几个问题。 我的指标是否 "不正常"。 或者说，欧元兑日元是一个太不稳定的货币对。 光秃秃的斜率系统可能对 "慢速 "货币对效果更好，如辛巴所展示的欧元兑美元。 有没有人尝试过欧元兑美元或英镑兑美元？ 也许我做错了什么。
cl
它是在这个主题上https://www.mql5.com/en/forum/general
我在forexfactory找到了一个叫VHands的工具。你们中的一些人可能对它很熟悉。它基本上是一个EA，将策略测试器变成一个前瞻性测试终端。所有的报价数据都以不同的速度流进来（你自己选择）。你可以附加技术指标之类的东西，就像你在实时交易一样。我发现它对我很有帮助，因为随着价格的输入，它会相应地改变数字过滤器。因此，你可以看到它们是 "如何 "形成和转向的，这对编写EA很重要。我只是觉得我应该把这个小故事留在这里。
本周末我在EURJPY上测试了无模式。结果并不理想。它们在我的另一台电脑上，所以我可以稍后发布它们。我想这导致我有几个问题。我的指标是否 "不正常"。或者说，欧元兑日元是一个太不稳定的货币对。光秃秃的斜率系统可能对 "慢速 "货币对效果更好，如辛巴所展示的欧元兑美元。有没有人尝试过欧元兑美元或英镑兑美元？也许我做错了什么。
cl你好，我想你是通过使用标准的RSTL在欧元兑日元上进行了回测......我的评论是。
1-请公布你的测试结果，详细的声明，以便我们可以检查几个因素，其中包括：测试的长度，时间框架，使用的指标，所承担的风险，等等，等等，没有什么比一个详细的声明，与完整的交易列表和一点点解释，让大家能够学习和评论。
2-没有证明，即使是欧元兑美元，也没有证明非定制RSTL的模型是有效的，测试的是欧元兑美元H4的定制RSTL，时间很短，令人惊讶的是，这个策略给出了良好的结果。
试试吧。
3-在我看来，没有一个简单的策略，除非使用定制的数字过滤器，并每周重新优化它们，将对任何货币对和时间框架有效，特别是对日元货币对。
4-我认为......首先我们需要放弃几个策略，要做到这一点，我们必须证明他们没有工作，或者他们工作得不够好，要做到这一点，我们有EA和数据。
5-一旦我们放弃了错误的假设，我们可以采取2种方式，同时或先后进行，如果有足够的人愿意合作的话：A-用标准的数字过滤器创建和测试复杂的策略，B-每周重新优化定制的数字过滤器，大约200条，然后在下周进行前瞻性测试。
6-还有一个方法，感谢Jojo，我们有一个替代方法来分析有代表性的周期，我们可以在Goertzel周期分析的基础上创建周期指标。至少目前有几个问题：第一，我们可以知道周期，但我们没有办法将它们转化为指标，因为DFM对长度高达661的周期不起作用，等等 第二：我们仍然没有实时适应性计时的能力，这将是使用过滤器的完美方式，自适应最新的X个主导周期，等等。
辛巴。
我使用的是基于频谱分析的自定义RSTL，而不是标准。 由于某些原因，我也只得到了 "买入 "订单。 由于工作繁忙，我没有太多时间深入研究这些问题。 尽管如此，我还是会把所有的东西都贴在这里，希望你们能分辨出发生了什么。 我可能犯了一个错误（这并不罕见:-)
技巧
只是一些想法.....，这些只是我脑子里出现的问题，我想如果我在想这些问题，别人也会想。所以，如果能保持这种持续的对话，帮助大家学习，那就太好了。
第一个跳出来的问题是这样的。假设每周，你对最后200-204个条形图的数据进行频谱分析，以获得你的系数。最好的方法是在多个时间框架内做这个分析，然后在整个时间框架内找到共同的峰值？例如，我喜欢一个15分钟的图表。如果我做一个4小时的分析，我的200个条形图会让我回到33个交易日（大约）到12月底（从今天开始）。200个15分钟的条形图让我回到了2月14日。由于市场是分形的，人们期望能够使用这两种方法？我想说是的，但我想我只是想知道这一点的有效性。
我想把我做的4个频谱分析（4小时，1小时，30分钟，15分钟）附上，但我的新电脑上没有裁剪软件。我有两台显示器，所以它对整个事情进行了截图，使其变得太宽。
无论如何，希望我说的有道理。这个话题以前可能已经讨论过了，但我想我还是要问一下。
叮
叮
辛巴。
我使用的是基于频谱分析的自定义RSTL，而不是标准。 由于某些原因，我也只得到了 "买入 "订单。 由于工作繁忙，我没有太多时间深入研究这些问题。 尽管如此，我还是会把所有的东西都贴在这里，希望你们能分辨出发生了什么。 我可能犯了一个错误（这并不罕见:-)
cl你的无模型EA是盈利的，盈利系数为1.55。代码看起来是正确的，不知道为什么它只打开了买入订单。）
你好!
我做了一些搜索，发现了一篇关于数字滤波器和基于数字滤波器的PF17的交易策略的有趣文章（发表在2000-2002年的《Valyutny Speculyant》杂志上）。
链接
有谁知道他们是如何购买和出售的吗？
(他们说的这些信息可能是错误的）。
我得到的报告似乎是错误的。 我想这就是问题所在。 有一次我得到的测试结果是阴性的，有一次是阳性的。 但我想这提出了一个问题。为什么一小时的测试会如此不成功，而四小时的测试则相反？ 这是因为我在几篇文章中问到的 "问题 "吗（即你应该在你想交易的时间框架上做分析？
cl
大家好。
希望大家周末过得愉快。
我阅读了该主题，并应用这些方法为英镑/日元H1创建一个拟合的FTLM和FTLM_KG。感谢大家的教育性讨论，使我能够这样做。不幸的是，结果并不像我预期的那样（照片附后）。优化后的FTLM看起来更像未优化的FTLM_KG，而且优化后的FTLM_KG与未优化的FTLM_KG相比，滞后很多。我知道我在某个地方搞砸了。不仅是优化后的indies滞后，而且它们也不那么流畅。我不知道我做错了什么。有什么想法吗？
和平。
F.F.L.
P.S.
我有一些关于使用这3个指标的想法。首先要弄清楚这个优化的问题。
Forex_for_Life,
你能不能把指标贴出来，让我们看看代码，同时贴出FATL和FSTL，让我们看看设置？ 仅仅通过看图片，这些指标看起来 "不错"。 你 "期望 "的是什么？
希望我们能提供帮助。
谢谢。
cl
P.S. - 辛巴提到了STLM MTF指标的使用。 在我们得到你的回答后，提醒我进入一个关于我的策略问题，并研究你的FTLM想法。