基于数字滤波器的交易策略 - 页 29

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你好。

很高兴看到讨论正在进行中 :-)

我放了3个星期的假，我会看一下我错过的所有内容，以便和大家一起讨论。

非常感谢大家！！！！。

 

我想开始一个关于时间序列分析的文章周期。如果有人感兴趣，我将继续并使材料复杂化。

在我看来，光谱分析在没有初步提取准备的情况下 用于货币报价是不正确的。考虑到对一些报价的研究表明，我们处理的是非稳态时间序列，而光谱分析方法只适用于稳态时间序列，我们将对日间报价GBPJPY进行光谱分析，所有的提取物和一半的提取物，正如我们从图片中看到的报价光谱 "不同"。

pic.1 英镑/日元D1完整时间序列

pic.2 英镑/日元D1半时间序列

在数学统计 中，从非稳态过程过渡到稳态，使用了不同的转换。其本质包括以下内容。假设有一行R0={R0.1, R0.2, ..., R0.n}，那么从R0开始的1阶微分变换将是数字R1={R1.1, R1.2, ..., R1.n-1}，其中R1.i=R0.(i+1)-R0.i。事实上，通过以下方式得到的序列，是初始过程的若干增量。

让我们对收到的序列进行光谱分析。同样，在常规提取的例子中，我们将采取一半的人工提取和所有人工提取。

图3 英镑/日元D1人工时间序列

该图显示了以下峰值：106, 63, 48, 38, 33, 27 .....

你可以使用这个峰值来开发EA。如果我们对收到的频率进行过滤，可能会有好的结果。 我的结果。

期间日线（D1）2000.06.29 - 2008.02.27

初始存款10000.00

总净利润 106100.66

最大跌幅为16.44%。

 
 
clahn04:
我想让这个话题活跃一点....，所以这是我今晚做的一笔交易....，我们将看看情况如何....，4小时的趋势是向上的....，短线可能是持续6小时左右的回调.....SATL低于RSTL，并且都在向下倾斜....STLM否定.....3，周期指向下...

希望你们过得好...

cl

看起来不错，伙计。请向我们通报你的测试情况。

注意 = 要小心使用MTF指标。我相信你知道我这样说的原因，所以我不想光顾你。下面的解释是给那些可能不知道的人看的。

MTF指标可以并且会更新当前时间框架上已关闭的条形图，如果在该条形图关闭之前，较高时间框架上的信号发生变化。

例如，如果你使用的是MTF指标，那么你就会更新当前时间框架上已关闭的条形。

假设你在M15上使用一个MTF MACD，参数设置为H1。在00:45，之前的3个柱子是蓝色的，预示着可能的反弹。你输入一个多头订单，然后走开。你在01:00回来的时候，过去的4个柱子现在是红色的，预示着可能的下跌。你开始想，要么是你疯了，要么是那些条形图在 "关闭 "之后改变了颜色。

事实是，它们确实在M15上关闭了，但在H1上它仍然是一个开放的柱子。从技术上讲，它并没有 "重绘"，至少在传统意义上没有。这是一个比较极端的例子，但是当前时间段和使用MTF指标监测的时间段之间的距离越远，发生这种情况的机会就越大。这就是MTF指标的缺点。

我喜欢做的是在M15上看M30，在M30上看H1，有时在H1上看H4（虽然不经常）。这样更容易避免麻烦。

我的想法是像Vladimir Kravchuk那样做，在这里 解释。可能会使用更快的时间框架，只用FTLM、FTLM_KG又称MTLM，以及STLM和RBCI都根据交易对和时间框架优化。

 
forex_for_life:
看起来不错，伙计。请向我们通报你的测试情况。

注意 = 要小心使用MTF指标。我相信你知道我这么说的原因，所以我不想光顾你。下面的解释是给那些可能不知道的人看的。

MTF指标可以并且会更新当前时间框架上已关闭的条形图，如果在该条形图关闭之前，较高时间框架上的信号发生变化。

例如，如果你使用的是MTF指标，那么你就会更新当前时间框架上已关闭的条形。

假设你在M15上使用一个MTF MACD，参数设置为H1。在00:45，之前的3个柱子是蓝色的，预示着可能的反弹。你输入一个多头订单，然后走开。你在01:00回来时，过去的4个柱子现在是红色的，预示着可能的下跌。你开始想，要么是你疯了，要么是那些条形图在 "关闭 "之后改变了颜色。

事实是，它们确实在M15上关闭了，但在H1上它仍然是一个开放的柱子。从技术上讲，它并没有 "重绘"，至少在传统意义上没有。这是一个比较极端的例子，但是当前时间段和使用MTF指标监测的时间段之间的距离越远，发生这种情况的机会就越大。这就是MTF指标的缺点。

我喜欢做的是在M15上看M30，在M30上看H1，有时在H1上看H4（虽然不经常）。这样更容易避免麻烦。

我的想法是像Vladimir Kravchuk那样做，在这里 解释。可能会使用一个更快的时间框架的想法，只用FTLM、FTLM_KG又称MTLM，以及STLM和RBCI，都是针对这一对和时间框架的优化。

是的，在严格的解释方面，MTF的东西肯定有一些 "问题"....。

我赞同ffl在robertinno线程上的评论...你能进一步解释吗？

解释一下

 
forex_for_life:
Robertinno,

我们当然感兴趣。越多越好。谢谢你加入我们。

问题是什么？

什么是静止的时间序列，什么是非静止的时间序列？

你能提供更多关于 "初步提取准备 "的细节。我可以从你发布的截图中直观地看到两者之间的区别，将你的频谱结果与DFG软件频谱分析仪的结果进行比较。

你使用 "半数系列"，你是否结合了赫斯特关于使用 "半数周期 "的一些理论，还是我搞错了？

那么，你说如果我们使用这种 "正确 "的光谱分析方法，我们将产生更好的数字滤波器，这样的理解是否正确？

你对使用 "Goertzel算法 "与 "最大熵法 "有什么看法，正如前面几页提到的，从这里 开始

对于一个完全不了解这些概念的初学者来说，你个人是否有什么读物可以推荐？

静止的时间序列- 具有恒定的时间概率特征的时间序列：分布的平均值=恒定，均方差=恒定

 

人工时间序列

1-Robertinho.我引用你以前的帖子。

"在数理统计中，从非稳态过程过渡到稳态的过程，使用了不同的变换。其本质包括以下内容。假设有一行R0={R0.1, R0.2, ..., R0.n}，那么从R0开始的1阶微分变换将是数字R1={R1.1, R1.2, ..., R1.n-1}，其中R1.i=R0.(i+1)-R0.i。事实上，通过以下方式得到的序列，是初始过程的若干增量。

让我们对收到的序列进行光谱分析。同样，在普通提取物的例子中，我们将采取一半的人工提取物和所有人工提取物。"

如果我理解正确的话，你建议运行频谱分析器，不是在原始的价格序列上，而是在基本上是价格变化的时间序列的人工序列上？请你解释一下，如果可能的话，用原始和人工序列的例子解释你是如何准备时间序列的....，即使是非常简单的例子也可能成功解释如何做到这一点。

谢谢。

2-FFL:通俗地说，静止的时间序列是一个具有重复周期的序列，周期总是相同的，它们不随时间变化。

 
SIMBA:
1-Robertinho...我引用了你以前的帖子。

如果我没有理解错的话，你建议不是在原始价格序列上运行频谱分析器，而是在基本上是价格变化的时间序列的人工序列上运行频谱分析器。请你解释一下，如果可能的话，用原始和人工序列的例子解释你是如何准备时间序列的....，即使非常简单的例子也可能成功解释如何做。

谢谢。

正确的。我已经使用了时间序列增量close(i)=close(i+1)-close(i), close(i+2)=close(i+2)-close(i+1) ....... close(n)=close(n+1)-close(n) 用于光谱分析器。

 

我今天早上捣鼓了一下.....，我想这个 "过程 "与此有关......

将数据导出到excel....，进行必要的计算，以便找到n's之间的变化.....，在新的工作表中粘贴这些数值（粘贴特殊=数值）....，导入 metatrader是下一步，我想.....，否则，数字过滤器软件似乎不能识别excel .csv文件...它说这是它识别的文件类型之一...但我在试图直接打开它时得到错误......

我在数字过滤器软件中得到了一些情况......但随后就出现了错误，就像我说的那样....，我做了所有开盘、高盘、低盘和收盘的变化率.....，以及仅收盘.....。

我想这是正确的，但还需要进一步的评论......

技巧

 

我曾用EXCEL编制时间序列

1...222324252627282930313233343536...138
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