基于数字滤波器的交易策略 - 页 14 1...789101112131415161718192021...138 新评论 dvarrin 2008.01.29 21:16 #131 dvarrin: 是不是RSTL的定义就是要比SATL延迟一半的时间？我试着把SATL和RSTL放在一个图表上，但偏移量并不完全是周期的一半。 我们如何定义使用频谱分析仪 进行分析的最佳时间范围？我注意到，几天的差异给出了真正不同的结果。 [删除] 2008.01.30 09:41 #132 SIMBA: 如果你读过赫斯特的书，你会意识到，在一个完美的理论世界里，一个周期和它本身延迟一半的周期之间的差异，将钉住周期的顶部和底部。在现实生活中，它在接近顶部和底部方面做得相当好，问题是在使用居中（延迟一半）移动平均线时固有的时间延迟，以及周期是非静止的事实，除非你能找到一些具有非常高巴特的周期。 为了解决第一个问题，我们可以使用一个SATL和一个延迟一半周期的SATL（RSTL），并估计其差异（这就是STLM2的作用，BTW），所以我们有一个实时的 "概念性Hurst "方法...现在的问题是...检查标准SATL和标准RSTL，它是否延迟了一半的周期？ 嗨，辛巴, 我有两个问题。 1-在我看来，你可以用Hull移动平均线获得几乎相同的平滑和斜率方向的结果，对吗？2-我从移动平均线中受益于两个目的：1-交叉：当两条或更多不同时期的平均线交叉时买入和卖出 2-斜率方向。我的问题是，用Hull和数字指标（如EMA交叉）来确定交叉，这不是很可能，对吗？ SIMBA 2008.01.30 11:46 #133 mystified: 嗨，辛巴。我有两个问题。 1-在我看来，你可以用赫尔移动平均线获得几乎相同的平滑和斜率方向的结果，对吗？是的，赫尔移动平均线，在合适的时期，与SATL非常相似 2-我从移动平均线中受益于两个目的：1-交叉：当两个或多个不同时期的平均线交叉时买入和卖出 2-斜坡方向。我的问题是，在HULLMA 和数字指标之间不可能像EMA交叉那样产生交叉，对吗？我的意思是：有红色箭头的那个：如果你想在HULLMA和数字指标之间产生交叉，你可以，这实际上与在SATL和FATL之间产生交叉是一样的，我个人认为，使用HULLMA或SATL的斜率是一种比交叉更好的定义趋势的方法。 嗨，神秘的。 我不知道我是否理解了你的第二个问题，无论如何，我的回答在上面。 谢谢 辛巴 SIMBA 2008.01.30 11:48 #134 你确定吗？ dvarrin: RSTL的定义是延迟SATL的一半的周期吗？我试着把SATL和RSTL都放在图表上，但偏移量并不完全是周期的一半。 你确定吗？ SATL的周期是多少？ SIMBA 2008.01.30 11:57 #135 时间框架 dvarrin: 我们如何定义使用频谱分析仪进行分析的最佳时间框架？我注意到，几天的差异会带来真正不同的结果。 所有的时间段都可以用频谱分析仪进行分析......如果你的问题是指在分析中使用的条数，我会说，再次使用最小的200条左右，自范式改变以来的条数，以及历史上的总条数，并寻找一种模式。如果你发现在H1的总历史中，有一个63期的峰值，而自从范式改变发生后，例如对于英磅指数，从2007年12月27日开始，在H1中你有一个59期的峰值，而对于最后200个H1条，你有一个67条的峰值，我建议使用63条的时期将是对你的问题的一个良好和强大的解决方案。 如果你发现这些峰值有很大的不同，我建议坚持使用最近的一个，并且每周更新一次。 谢谢 辛巴 dvarrin 2008.01.30 13:15 #136 SIMBA: 你确定吗？ SATL的周期是多少？ 我不知道两者的周期，因为我下载了它们。我也不知道RSTL与SATL的偏移量应该有多大。 关于RSTL，我们如何用DFM创建它？我也想知道我们如何能创建STLM。我想对于这个问题，我们必须创建两个不同的指标，并更新代码来执行加法。但我认为我们还必须做一些事情来获得偏移量。 clahn04 2008.01.30 17:41 #137 嘿，Dvarrin。 我相信辛巴比我更有资格回答这个问题。 我只是想把我从DF学到的东西告诉你。 如你所知，SATL -RSTL = STLM。 你已经计算了欧元兑美元4小时的SATL（我相信是类似P1=63，D1=40）。 RSTL是简单的SATL延迟了大约P的一部分（在这种情况下，31）。 现在这只是我读到的和试过的东西。 不同的延迟计算方法是否更好，还需要进行一些研究。 一旦你有了这两条线，你就可以计算STLM了。 据我所知，STLM并不是数字滤波器软件自动生成的东西。 我所做的是使用STLM模板（连同用于FATL的FTLM模板），并简单地替换指标中的系数和改变一些东西。 这样，你运行的频谱分析是针对每个货币对 的，程序生成的系数也反映了这一点。 STLM最好被看作是一个直方图（再次，只是我的个人经验）。 请看附件中的stlm图片。 我所做的记号很粗糙，但我认为应该可以解释发生了什么。 当你看到红色变成绿色时，这意味着SATL和RSTL之间的差异正在形成。 当直方图越过中心线时，RSTL已经越过SATL。 你可以看到这是一种 "实时 "方法，它的根源来自于赫斯特的方法。 交点大致上代表了移动的中点。 我不确定 "开始 "和 "结束 "是在哪里画的，但这是我对该指标工作方式的解释。 它并不是一直都在工作。 我不确定它什么时候工作得 "最好"。 但是，像许多其他事情一样，它只是你可以使用的另一种工具。 我希望这有帮助。 同样，这些只是我的观点，因为我不是DF的专家。 但我确实认为它们可以有很大的价值。 我也有很多东西要学。） 安全交易。 叮 附加的文件： eurusd_h4_example.gif 31 kb SIMBA 2008.01.30 21:30 #138 棘手的问题 dvarrin: 我不知道两者的周期，因为我下载了它们。我也不知道RSTL有一个SATL的一半的偏移量应该有多精确。你可以看看SATL和RSTL的系数，请把它们贴在这里，并给我你的印象。SATL的周期是多少？我可以教你钓鱼，但我不会给你一条鱼。我也想知道我们怎样才能创建STLM。我认为对于这个问题，我们必须创建两个不同的指标，并更新代码来执行添加。但我认为我们还必须做一些事情来获得偏移量。在你不知道前一个问题的答案之前，你不能创建STLM，当你知道后，你可以为每个货币对和TF创建自定义STLM。 试着想想我的问题，它很棘手，但这里有估计最复杂的数字滤波器 的关键，...此外，我认为有很多人在读这个主题，他们会从这种问题中受益，并从你的答案中受益。 dvarrin 2008.01.30 21:32 #139 clahn04: 嘿，Dvarrin。我相信辛巴比我更有资格回答这个问题。 我只是想用我在DF学到的东西给你一点意见。 如你所知，SATL -RSTL = STLM。 你已经计算了欧元兑美元4小时的SATL（我相信是类似P1=63，D1=40）。 RSTL是简单的SATL延迟了大约P的一部分（在这种情况下，31）。 现在这只是我读到的和试过的东西。 不同的延迟计算方法是否更好，还需要进行一些研究。 一旦你有了这两条线，你就可以计算STLM了。 据我所知，STLM并不是数字滤波器软件自动生成的东西。 我所做的是使用STLM模板（连同用于FATL的FTLM模板），并简单地替换指标中的系数和改变一些东西。 这样，你运行的频谱分析是针对每个货币对的，程序生成的系数也反映了这一点。 STLM最好被看作是一个直方图（再次，只是我的个人经验）。 请看附件中的stlm图片。 我所做的记号很粗糙，但我认为应该可以解释发生了什么。 当你看到红色变成绿色时，这意味着SATL和RSTL之间的差异正在形成。 当直方图越过中心线时，RSTL已经越过SATL。 你可以看到这是一种 "实时 "方法，它的根源来自于赫斯特的方法。 交点大致上代表了移动的中点。 我不确定 "开始 "和 "结束 "是在哪里画的，但这是我对该指标工作方式的解释。 它并不是一直都在工作。 我不确定它什么时候工作得 "最好"。 但是，像许多其他事情一样，它只是你可以使用的另一种工具。 我希望这有帮助。 同样，这些只是我的观点，因为我不是DF的专家。 但我确实认为它们可以有很大的价值。 我也有很多东西要学。） 安全交易。 粘土 嗨，Clahn04 :-) 非常感谢你所写的一切!这是一个非常好的方法来使用赫斯特的交易方法 :-)有像赫斯特这样的东西，而且没有滞后性，真是太美了！!关于RSTL和STLM指标，你能不能告诉我，我们如何在SATL中加入延迟来创建RSTL？我们必须改变系数吗？ 为了创建STLM，我想我们用SATL的系数替换value1，用RSTL的系数替换value2，对于value3和value4，我们做同样的事情，但不要忘记在bar index上加1。这样做对吗？ 再次感谢您的帮助！! SIMBA 2008.01.30 21:42 #140 合格的 clahn04: 嘿，Dvarrin。我相信辛巴比我更有资格回答这个问题。 我只是想用我在DF学到的东西给你一点意见。我不这么认为，你的评论非常恰当。 你知道，SATL -RSTL = STLM。 你已经计算了欧元兑美元4小时的SATL（我相信是类似P1=63，D1=40）。 RSTL是简单的SATL延迟了大约P的一部分（在这种情况下，31）。 现在这只是我读到的和试过的东西。 不同的延迟计算方法是否更好，这需要一些研究来支持。你已经走上了正轨，从概念上讲，实现起来并不完全正确，试着从标准SATL和标准RSTL的周期来考虑，把P1和D1以及延迟（SATL为0，RSTL为0，关键在于此） 一旦你有了这两条线，你就可以计算出STLM。 据我所知，STLM并不是数字滤波器软件自动生成的东西。 我所做的是使用STLM模板（连同用于FATL的FTLM模板），并简单地替换指标中的系数和改变一些东西。 这样，你运行的频谱分析是针对每个货币对的，程序生成的系数也反映了这一点。对，这就是方法，你把实际的stlm2模板作废，用你自己的系数来代替。 STLM最好被看作是一个直方图（同样，只是我的个人经验）。 请看附件中的stlm图片。 我做的记号很粗糙，但我想应该可以解释发生了什么。 当你看到红色变成绿色时，这意味着SATL和RSTL之间的差异正在形成。 当直方图越过中心线时，RSTL已经越过SATL。 你可以看到这是一种 "实时 "方法，它的根源来自于赫斯特的方法。 交点大致上代表了移动的中点。 我不确定 "开始 "和 "结束 "是在哪里画的，但这是我对该指标如何工作的解释。如果你看到足够多的stlm2，你会意识到，不幸的是，通常不是这样的，在我看来，使用stlm2的最好方法是通过颜色的变化。当SATL和RSTL之间的距离减少时，由于我们使用的是双缓冲平滑过滤器，有许多可能性，趋势正在改变，毕竟，我们暗示SATL是价格噪音过滤，而RSTL是SATL延迟了半个周期，所以，当距离减少时，一个顶部或底部正在发生，它不完美，但足够好。 它并不是一直在工作。 我不确定什么时候它的效果 "最好"。 但是，像许多其他事情一样，它只是你可以使用的另一种工具。 我希望这有帮助。 同样，这些只是我的观点，因为我不是DF的专家。 但我确实认为它们可以有很大的价值。 我也有很多东西要学。） 安全交易。 粘土 非常好的评论，很有针对性。 1...789101112131415161718192021...138 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
是不是RSTL的定义就是要比SATL延迟一半的时间？我试着把SATL和RSTL放在一个图表上，但偏移量并不完全是周期的一半。
我们如何定义使用频谱分析仪 进行分析的最佳时间范围？我注意到，几天的差异给出了真正不同的结果。
如果你读过赫斯特的书，你会意识到，在一个完美的理论世界里，一个周期和它本身延迟一半的周期之间的差异，将钉住周期的顶部和底部。在现实生活中，它在接近顶部和底部方面做得相当好，问题是在使用居中（延迟一半）移动平均线时固有的时间延迟，以及周期是非静止的事实，除非你能找到一些具有非常高巴特的周期。 为了解决第一个问题，我们可以使用一个SATL和一个延迟一半周期的SATL（RSTL），并估计其差异（这就是STLM2的作用，BTW），所以我们有一个实时的 "概念性Hurst "方法...现在的问题是...检查标准SATL和标准RSTL，它是否延迟了一半的周期？
嗨，辛巴,
我有两个问题。
1-在我看来，你可以用Hull移动平均线获得几乎相同的平滑和斜率方向的结果，对吗？2-我从移动平均线中受益于两个目的：1-交叉：当两条或更多不同时期的平均线交叉时买入和卖出 2-斜率方向。我的问题是，用Hull和数字指标（如EMA交叉）来确定交叉，这不是很可能，对吗？
嗨，辛巴。
我有两个问题。
1-在我看来，你可以用赫尔移动平均线获得几乎相同的平滑和斜率方向的结果，对吗？是的，赫尔移动平均线，在合适的时期，与SATL非常相似 2-我从移动平均线中受益于两个目的：1-交叉：当两个或多个不同时期的平均线交叉时买入和卖出 2-斜坡方向。我的问题是，在HULLMA 和数字指标之间不可能像EMA交叉那样产生交叉，对吗？我的意思是：有红色箭头的那个：如果你想在HULLMA和数字指标之间产生交叉，你可以，这实际上与在SATL和FATL之间产生交叉是一样的，我个人认为，使用HULLMA或SATL的斜率是一种比交叉更好的定义趋势的方法。
嗨，神秘的。
我不知道我是否理解了你的第二个问题，无论如何，我的回答在上面。
谢谢
辛巴
你确定吗？
RSTL的定义是延迟SATL的一半的周期吗？我试着把SATL和RSTL都放在图表上，但偏移量并不完全是周期的一半。
你确定吗？
SATL的周期是多少？
时间框架
我们如何定义使用频谱分析仪进行分析的最佳时间框架？我注意到，几天的差异会带来真正不同的结果。
所有的时间段都可以用频谱分析仪进行分析......如果你的问题是指在分析中使用的条数，我会说，再次使用最小的200条左右，自范式改变以来的条数，以及历史上的总条数，并寻找一种模式。如果你发现在H1的总历史中，有一个63期的峰值，而自从范式改变发生后，例如对于英磅指数，从2007年12月27日开始，在H1中你有一个59期的峰值，而对于最后200个H1条，你有一个67条的峰值，我建议使用63条的时期将是对你的问题的一个良好和强大的解决方案。
如果你发现这些峰值有很大的不同，我建议坚持使用最近的一个，并且每周更新一次。
谢谢
辛巴
你确定吗？
我不知道两者的周期，因为我下载了它们。我也不知道RSTL与SATL的偏移量应该有多大。
关于RSTL，我们如何用DFM创建它？我也想知道我们如何能创建STLM。我想对于这个问题，我们必须创建两个不同的指标，并更新代码来执行加法。但我认为我们还必须做一些事情来获得偏移量。
嘿，Dvarrin。
我相信辛巴比我更有资格回答这个问题。 我只是想把我从DF学到的东西告诉你。
如你所知，SATL -RSTL = STLM。 你已经计算了欧元兑美元4小时的SATL（我相信是类似P1=63，D1=40）。 RSTL是简单的SATL延迟了大约P的一部分（在这种情况下，31）。 现在这只是我读到的和试过的东西。 不同的延迟计算方法是否更好，还需要进行一些研究。
一旦你有了这两条线，你就可以计算STLM了。 据我所知，STLM并不是数字滤波器软件自动生成的东西。 我所做的是使用STLM模板（连同用于FATL的FTLM模板），并简单地替换指标中的系数和改变一些东西。 这样，你运行的频谱分析是针对每个货币对 的，程序生成的系数也反映了这一点。
STLM最好被看作是一个直方图（再次，只是我的个人经验）。 请看附件中的stlm图片。 我所做的记号很粗糙，但我认为应该可以解释发生了什么。
当你看到红色变成绿色时，这意味着SATL和RSTL之间的差异正在形成。 当直方图越过中心线时，RSTL已经越过SATL。 你可以看到这是一种 "实时 "方法，它的根源来自于赫斯特的方法。 交点大致上代表了移动的中点。 我不确定 "开始 "和 "结束 "是在哪里画的，但这是我对该指标工作方式的解释。
它并不是一直都在工作。 我不确定它什么时候工作得 "最好"。 但是，像许多其他事情一样，它只是你可以使用的另一种工具。
我希望这有帮助。 同样，这些只是我的观点，因为我不是DF的专家。 但我确实认为它们可以有很大的价值。 我也有很多东西要学。）
安全交易。
叮
棘手的问题
我不知道两者的周期，因为我下载了它们。我也不知道RSTL有一个SATL的一半的偏移量应该有多精确。你可以看看SATL和RSTL的系数，请把它们贴在这里，并给我你的印象。SATL的周期是多少？我可以教你钓鱼，但我不会给你一条鱼。我也想知道我们怎样才能创建STLM。我认为对于这个问题，我们必须创建两个不同的指标，并更新代码来执行添加。但我认为我们还必须做一些事情来获得偏移量。在你不知道前一个问题的答案之前，你不能创建STLM，当你知道后，你可以为每个货币对和TF创建自定义STLM。
试着想想我的问题，它很棘手，但这里有估计最复杂的数字滤波器 的关键，
...此外，我认为有很多人在读这个主题，他们会从这种问题中受益，并从你的答案中受益。
嘿，Dvarrin。
我相信辛巴比我更有资格回答这个问题。 我只是想用我在DF学到的东西给你一点意见。
如你所知，SATL -RSTL = STLM。 你已经计算了欧元兑美元4小时的SATL（我相信是类似P1=63，D1=40）。 RSTL是简单的SATL延迟了大约P的一部分（在这种情况下，31）。 现在这只是我读到的和试过的东西。 不同的延迟计算方法是否更好，还需要进行一些研究。
一旦你有了这两条线，你就可以计算STLM了。 据我所知，STLM并不是数字滤波器软件自动生成的东西。 我所做的是使用STLM模板（连同用于FATL的FTLM模板），并简单地替换指标中的系数和改变一些东西。 这样，你运行的频谱分析是针对每个货币对的，程序生成的系数也反映了这一点。
STLM最好被看作是一个直方图（再次，只是我的个人经验）。 请看附件中的stlm图片。 我所做的记号很粗糙，但我认为应该可以解释发生了什么。
当你看到红色变成绿色时，这意味着SATL和RSTL之间的差异正在形成。 当直方图越过中心线时，RSTL已经越过SATL。 你可以看到这是一种 "实时 "方法，它的根源来自于赫斯特的方法。 交点大致上代表了移动的中点。 我不确定 "开始 "和 "结束 "是在哪里画的，但这是我对该指标工作方式的解释。
它并不是一直都在工作。 我不确定它什么时候工作得 "最好"。 但是，像许多其他事情一样，它只是你可以使用的另一种工具。
我希望这有帮助。 同样，这些只是我的观点，因为我不是DF的专家。 但我确实认为它们可以有很大的价值。 我也有很多东西要学。）
安全交易。
粘土嗨，Clahn04 :-)
非常感谢你所写的一切!这是一个非常好的方法来使用赫斯特的交易方法 :-)有像赫斯特这样的东西，而且没有滞后性，真是太美了！!关于RSTL和STLM指标，你能不能告诉我，我们如何在SATL中加入延迟来创建RSTL？我们必须改变系数吗？
为了创建STLM，我想我们用SATL的系数替换value1，用RSTL的系数替换value2，对于value3和value4，我们做同样的事情，但不要忘记在bar index上加1。这样做对吗？
再次感谢您的帮助！!
合格的
嘿，Dvarrin。
我相信辛巴比我更有资格回答这个问题。 我只是想用我在DF学到的东西给你一点意见。我不这么认为，你的评论非常恰当。
你知道，SATL -RSTL = STLM。 你已经计算了欧元兑美元4小时的SATL（我相信是类似P1=63，D1=40）。 RSTL是简单的SATL延迟了大约P的一部分（在这种情况下，31）。 现在这只是我读到的和试过的东西。 不同的延迟计算方法是否更好，这需要一些研究来支持。你已经走上了正轨，从概念上讲，实现起来并不完全正确，试着从标准SATL和标准RSTL的周期来考虑，把P1和D1以及延迟（SATL为0，RSTL为0，关键在于此）
一旦你有了这两条线，你就可以计算出STLM。 据我所知，STLM并不是数字滤波器软件自动生成的东西。 我所做的是使用STLM模板（连同用于FATL的FTLM模板），并简单地替换指标中的系数和改变一些东西。 这样，你运行的频谱分析是针对每个货币对的，程序生成的系数也反映了这一点。对，这就是方法，你把实际的stlm2模板作废，用你自己的系数来代替。
STLM最好被看作是一个直方图（同样，只是我的个人经验）。 请看附件中的stlm图片。 我做的记号很粗糙，但我想应该可以解释发生了什么。
当你看到红色变成绿色时，这意味着SATL和RSTL之间的差异正在形成。 当直方图越过中心线时，RSTL已经越过SATL。 你可以看到这是一种 "实时 "方法，它的根源来自于赫斯特的方法。 交点大致上代表了移动的中点。 我不确定 "开始 "和 "结束 "是在哪里画的，但这是我对该指标如何工作的解释。如果你看到足够多的stlm2，你会意识到，不幸的是，通常不是这样的，在我看来，使用stlm2的最好方法是通过颜色的变化。当SATL和RSTL之间的距离减少时，由于我们使用的是双缓冲平滑过滤器，有许多可能性，趋势正在改变，毕竟，我们暗示SATL是价格噪音过滤，而RSTL是SATL延迟了半个周期，所以，当距离减少时，一个顶部或底部正在发生，它不完美，但足够好。
它并不是一直在工作。 我不确定什么时候它的效果 "最好"。 但是，像许多其他事情一样，它只是你可以使用的另一种工具。
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粘土非常好的评论，很有针对性。