我可以对这些回测结果发表一些看法吗？ - 页 4

[Tim Welch]

好吧，在我睡觉之前，只是为了笑一笑。 我修复了OrderSend的问题......

*注意，2011年4月14日之后实际上没有交易，我猜想我把进入点收得太紧了。

这里是2011年1月至现在

这里是2009年1月-现在

这是2009年1月至现在（每笔交易使用余额的4%，而不是2%）。

[Tim Welch]

另外，我很抱歉DanJP劫持了你的主题。

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maj1es2tic:
另外，我很抱歉DanJP劫持了你的主题。

不用担心，仍然喜欢这个话题。

[Tim Welch]

好的，很好。 :-) 再一次检查波动性后，5笔亏损交易中的4笔被剔除，而盈利交易则保持不变。剩下的一个亏损交易被追溯到一组赢利交易上。 我对一个趋势交易进行了7次加仓，最后一次加仓离趋势结束的时间太近了，所以这一次是亏损的，而其他的都是盈利。

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maj1es2tic:

好的，很好。 :-) 再一次检查波动性后，5笔亏损交易中的4笔被剔除，而盈利交易则保持不变。剩下的一个亏损交易被追溯到一组赢利交易上。 我对一个趋势交易进行了7次加仓，最后一次加仓离趋势结束的时间太近了，所以这一次是亏损的，而其他的都是盈利。

你在做什么来检查波动性？我正在玩ATR指标。它工作得很好，但在我使用它的方式中，水平是特定的一对。

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Atr+标准差 对我来说是动态的。我给它加上了价差变化。

[Tim Welch]

danjp:

你在做什么来检查波动性？我在玩ATR指标。它工作得很好，但我使用它的方式，水平是特定的一对。

我添加的代码粘贴在下面。现在，仅仅因为我用它来表示不要交易，并不意味着它不是一个好的/有效的价格运动。然而，这允许我

我可以在几根柱子之后进入交易（假设我的指标仍然显示出该方向的趋势的良好迹象），并且它使我免于发生90％以上的

的情况，也就是价格大幅上涨，然后回调，再继续上涨的情况。十有八九，如果我在这个时候进入这个位置。

我就会被止损掉，然后价格就会回升。所以，这段代码在大多数时候都能让我避免这种情况。恕我直言。

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.

.

// 如果4根蜡烛前的收盘价>70点，我们就不做初始交易，因为它的变动太快了。

// 这可能表明一些突发新闻触发了价格的波动，或者是即将发生的待定新闻。

如果（Close[4]>Close[1]） {

如果（（（Close[4]-Close[1]）/Point）>= 700） {

logger("WPPv9_EA:CheckForNewOpen(): Close[4] >= 70pips away from Close[1], could be a news break.不要在这里交易。"）。

stepForward = 100;

返回（false）。

}

} else {

如果 ( ( (Close[1]-Close[4])/Point) >= 700 ) {

logger("WPPv9_EA: CheckForNewOpen():Close[4] >= 70pips away from Close[1], could be a news break.不要在这里交易。"）。

stepForward = 100;

返回（false）。

}

}

[Tim Welch]

forexCoder:
Atr+标准差对我来说是动态的。我给它加上了价差变化。

是的，对于我的自定义指标 上的信号线，我使用一些围绕标准差和ATR的数学方法来生成信号线。 如果它<0，它在95%的时间内都是准确的，表明市场是侧向/范围的。

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maj1es2tic:
是的，对于我的自定义指标上的信号线，我使用一些围绕StdDev和ATR的数学方法来生成信号线。如果它<0，它在95%的时间内都是准确的，表明市场是侧向/范围的。

感谢你和forexCoder的帮助。我将在我正在开发的两个EA中的波动率函数 中加入StdDev。