我可以对这些回测结果发表一些看法吗？ - 页 2 1234 新评论 Tim Welch 2011.07.05 04:25 #11 你真的想摆脱不匹配的图表问题，让你的EA达到90%的建模质量。 我可以告诉你，当我的EA上只有一些不匹配的数据时，其结果与拥有良好数据时极为不同。 [删除] 2011.07.05 05:38 #12 maj1es2tic: 你真的想摆脱不匹配的图表问题，让你的EA达到90%的建模质量。 我可以告诉你，当我的EA上只有一些不匹配的数据时，其结果与拥有良好数据时极为不同。 符号EURJPY (欧元对日元) 时间5分钟 (M5) 2010.07.08 09:05 - 2011.06.29 23:55 (2010.07.01 - 2011.06.30) 模型Every tick (基于所有可用的最小时间框架的最精确方法) 参数TrendFastTimeFrame=60; TrendSlowTimeFrame=60; TrendFastPeriod=1; TrendFastMethod=0; TrendFastPrice=0; TrendSlowPeriod=24; TrendSlowMethod=0; TrendSlowPrice=0; VeryFastTimeFrame=5; FastTimeFrame=5; MedTimeFrame=5。SlowTimeFrame=5; VeryFastPeriod=5; VeryFastMethod=1; VeryFastPrice=0; FastPeriod=15; FastMethod=1; FastPrice=0; MedPeriod=30; MedMethod=0; MedPrice=0; SlowPeriod=45; SlowMethod=0; SlowPrice=0; iShift=5; ATRLevelNOWAY=0.32; ATRLevelFULL=0.1; ATRLevelLITE=0.06; StackSizeFull=7; StackSizeLite=1; DistanceApartFull=100; DistanceApartLite=100; StopLossFull=600; StopLossLite=600; TrailingStopLossStepFull=200; TrailingStopLossStePite=200; TakeProfitFull=0; TakeProfitLite=0; RiskFull=0。03; RiskLite=0.005; LotSize=0.1; Lots=0.1; Slippage=0; MAttempts=1; MNumber=0; MaGap=250; 测试中的条数67298模拟的点数17068225建模质量90.00% 不匹配的图表错误0 初始存款10000.00 总净利润590763.29毛利润848737.18毛亏损-257973.90 利润因素3.29预期回报率1863.61 绝对缩水990.29最大跌幅222620.61 (48.57%)相对缩减48.57% (222620.61) 交易总额317空头头寸(赢利%)152 (45.39%)多头头寸(韩元%)165 (54.55%) 盈利交易(占总数的百分比)159 (50.16%)亏损交易(占总数的百分比)158 (49.84%) 最大的盈利交易53048.49亏损交易-23894.43 平均数盈利交易5337.97亏损交易-1632.75 最多连胜(以金钱计算的利润)16 (159226.08)连续亏损(以金钱计算的亏损)11 (-3857.93) 最大的连续盈利（赢钱的次数）358901.03 (13)连续亏损(亏损数)-64221.74 (4) 平均数连赢3连败3 谢谢你提醒我修正这个问题。另一个发帖人给我发了一个链接，建议我也这么做，我忘了。它确实使总回报率有所变化，但与该EA在测试模式下发布的回报率相比，差别不大。但是，当我下次在其他货币对上测试这个EA时，以及测试我正在开发的一个不同的EA时，能从一开始就正确地进行测试将是一件好事，因为这个EA可能不会有相同类型的曲线和回报。 Can I get a 新建的604中的测试器不能正确工作 BooYa!!!我又对外汇市场感到兴奋了 :)) Ubzen 2011.07.05 05:49 #13 帮我一个忙，从2009.07.08 09:05 - 2010.06.29 23:55运行它，并在这里公布曲线。提前感谢；) [删除] 2011.07.05 06:58 #14 ubzen: 帮我一个忙，从2009.07.08 09:05 - 2010.06.29 23:55运行并在这里发布曲线。提前感谢;) 有趣的是，2008-2009年的结果也是类似的。至少我的风险结构似乎调整得很好，他们让我慢慢地损失我的钱。 对于一个好的回溯测试，这里的人是否有一个一般的时间长度或交易总数？在这里进行这些测试之前，我一直使用forex tester来手动进行回测。 Ubzen 2011.07.05 07:06 #15 .... 对于一个好的回测，这里的人是否有一个一般的时间长度或交易总数？.... 没有，在我看来：越多越好。在某些时候，你必须说够好了，并且用你所得到的东西滚动。这并不意味着你应该优化价值10年的数据。我也有过这样的经历......做过这样的事。现在，当我创建一个新的策略时，我会在3个月内进行测试，然后转移到1年。然后再逐年倒推。然后我再逐个货币进行测试。在某些时候，它就会崩溃。我记下它不工作的地方，试图找出原因并继续前进。 你对测试器玩得越多，你就越能感觉到不同的策略，以及什么对什么市场行为有效。当然，你必须在现场演示和Pennies账户上做这一切，然后将你的退休账户投入其中。一般来说，如果它在10年中有8年显示出不好的结果，特别是如果这些不好的时期是在最近，你将需要一个真正的好借口来用真实的资金进行交易。然而，如果它在好的方面正好相反，并且在多种货币上表现良好。那么我就把重点放在基本面上，作为突破性因素。至少这是到目前为止的计划。我只是像你学习.....，时间会证明一切。 对于手动策略，如果你是新手，那么给它大约1年的结果（如果你有一些经验，3个月）。对于专家顾问，大约需要3个月的时间，但那是在你做了详细的回测，了解了系统的每个角度，知道代码没有错误之后。 Tim Welch 2011.07.05 19:29 #16 这是我目前的EA，从2009.07.08 09:05 - 2010.06.29 23:55 这是从2011-01-01到现在（3.82的利润系数，52%的利润交易）。 *从1万美元的余额开始，使用30点的止损和资金管理策略。 Ubzen 2011.07.06 01:26 #17 孩子们都喜欢展示股票曲线:)。不如给我们看一些真实的缩水，用这个工具。你的系统肯定从去年到今年改变了它的情绪。它也有一个6个月的差距。报告的其余部分在哪里？ Tim Welch 2011.07.06 02:11 #18 我不害怕展示它。我是一个新手，这是我的第一个帖子。） 我只是想和最初发帖的人联系一下。 这是过去6个月的报告（第二张图画）。 绝对缩水只有34美元，但我想这是因为我开始测试器的时间。这可能是纯粹的运气，当然，正如你看到的在你建议的时间框架内开始（这可能是市场上一个可怕的波动时间），证明有更大的损失。 总之......给你。 :-) **另外，6个月的差距是因为你特别要求这个时间框架，而我一直在做2011年1月至今的大部分测试，这是我在这里展示的。 我也可以发布这些信息，但我还没有准备好开始说我的系统很好，如果你从我的原帖中得到这种印象，我很抱歉。 再说一遍，我只是想与原发帖者的问题联系起来。 实际上，我很高兴你给我们提供了那个时间框架，因为它是一个真正的熊市，将有助于未来的回溯测试。 Ubzen 2011.07.06 02:42 #19 就统计数字而言，你的测试简直太棒了；我不在乎别人怎么说。这不是只有长线或短线。相对缩水几乎是个位数。很多的尺寸似乎是正确的。在情况不好的年份，它是收支平衡的。每年的平均交易次数会带来良好的复合效应。 我唯一可以建议的是在其他时期和货币上更多地运行该系统，因为它还没有 被优化。然后对这个宝贝进行现场测试。我喜欢这个系统，它一定是一个遵循所有规则的趋势跟踪者。即使是我也没能掌握的东西。 Tim Welch 2011.07.06 03:37 #20 谢谢!我确实在跟踪趋势。 我最后自己做了一个指标，显示其他2个时间段的趋势，还有一条信号线，可以让我很好地知道什么时候处于区间/横盘状态。我喜欢交易30分钟的图表，所以我把我的指标设置为接下来的2个最高时间段（1小时和4小时）。 因此，在我的指标上，0线以上是TimeFrame1（1小时），0线以下是TimeFrame2（4小时）。 如果蓝线低于零线，就像你在这里看到的那样，这是一个区间波动/横盘的市场，我就不参与。此外，我只在TimeFrame1和TimeFrame2都匹配的情况下进入一个位置。 如果它们都是绿色的，就是做多，如果它们都是红色的，就是做空。 当然，由于我在等待指标的追赶，我失去了一些价格运动，但我发现，等待更高的交易概率，比过早地进行交易并击中你的止损要好。 这只是我用来进入和采取附加仓位的几个指标之一。 我相信外面有一些指标可以告诉我同样的事情，我只是厌倦了寻找一个指标，决定自己做一个。） *你看到的交易是我的另一个资金管理想法。 基本上，在我的策略中，入场点是最关键的部分。 所以，我把它分成2个独立的等价交易。 一笔交易的获利是止损的2倍，另一笔交易没有获利，我根据指标和趋势的逆转来关闭交易。 所以，这两笔交易中发生的情况是，有2个进场位置。 这两笔交易都采取了2个交易。 第一笔交易都达到了止盈点，第二笔交易涨得更高，直到我的其他指标将其关闭。 这背后的想法是，更多的时候，我发现即使我做了一笔糟糕的交易，价格也会在我预期的方向上达到2倍的止损，然后再飙升回落，达到我的止损。 因此，通过做两笔相等的交易，并允许其中一笔获利，如果价格真的回落并在第二笔交易中触及我的止损，那么我就达到了收支平衡点。 如果价格立即下跌，并且两笔交易都达到了止损，那么我的损失就不会超过我一开始愿意承担的风险。） 这对任何人来说可能都不新鲜，但对我来说是一个改变游戏规则的因素。 1234 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
你真的想摆脱不匹配的图表问题，让你的EA达到90%的建模质量。 我可以告诉你，当我的EA上只有一些不匹配的数据时，其结果与拥有良好数据时极为不同。
你真的想摆脱不匹配的图表问题，让你的EA达到90%的建模质量。 我可以告诉你，当我的EA上只有一些不匹配的数据时，其结果与拥有良好数据时极为不同。
谢谢你提醒我修正这个问题。另一个发帖人给我发了一个链接，建议我也这么做，我忘了。它确实使总回报率有所变化，但与该EA在测试模式下发布的回报率相比，差别不大。但是，当我下次在其他货币对上测试这个EA时，以及测试我正在开发的一个不同的EA时，能从一开始就正确地进行测试将是一件好事，因为这个EA可能不会有相同类型的曲线和回报。
帮我一个忙，从2009.07.08 09:05 - 2010.06.29 23:55运行并在这里发布曲线。提前感谢;)
有趣的是，2008-2009年的结果也是类似的。至少我的风险结构似乎调整得很好，他们让我慢慢地损失我的钱。
对于一个好的回溯测试，这里的人是否有一个一般的时间长度或交易总数？在这里进行这些测试之前，我一直使用forex tester来手动进行回测。
.... 对于一个好的回测，这里的人是否有一个一般的时间长度或交易总数？....
没有，在我看来：越多越好。在某些时候，你必须说够好了，并且用你所得到的东西滚动。这并不意味着你应该优化价值10年的数据。我也有过这样的经历......做过这样的事。现在，当我创建一个新的策略时，我会在3个月内进行测试，然后转移到1年。然后再逐年倒推。然后我再逐个货币进行测试。在某些时候，它就会崩溃。我记下它不工作的地方，试图找出原因并继续前进。
你对测试器玩得越多，你就越能感觉到不同的策略，以及什么对什么市场行为有效。当然，你必须在现场演示和Pennies账户上做这一切，然后将你的退休账户投入其中。一般来说，如果它在10年中有8年显示出不好的结果，特别是如果这些不好的时期是在最近，你将需要一个真正的好借口来用真实的资金进行交易。然而，如果它在好的方面正好相反，并且在多种货币上表现良好。那么我就把重点放在基本面上，作为突破性因素。至少这是到目前为止的计划。我只是像你学习.....，时间会证明一切。
对于手动策略，如果你是新手，那么给它大约1年的结果（如果你有一些经验，3个月）。对于专家顾问，大约需要3个月的时间，但那是在你做了详细的回测，了解了系统的每个角度，知道代码没有错误之后。
这是我目前的EA，从2009.07.08 09:05 - 2010.06.29 23:55
这是从2011-01-01到现在（3.82的利润系数，52%的利润交易）。
*从1万美元的余额开始，使用30点的止损和资金管理策略。
我不害怕展示它。我是一个新手，这是我的第一个帖子。） 我只是想和最初发帖的人联系一下。 这是过去6个月的报告（第二张图画）。
绝对缩水只有34美元，但我想这是因为我开始测试器的时间。这可能是纯粹的运气，当然，正如你看到的在你建议的时间框架内开始（这可能是市场上一个可怕的波动时间），证明有更大的损失。 总之......给你。 :-)
**另外，6个月的差距是因为你特别要求这个时间框架，而我一直在做2011年1月至今的大部分测试，这是我在这里展示的。 我也可以发布这些信息，但我还没有准备好开始说我的系统很好，如果你从我的原帖中得到这种印象，我很抱歉。 再说一遍，我只是想与原发帖者的问题联系起来。 实际上，我很高兴你给我们提供了那个时间框架，因为它是一个真正的熊市，将有助于未来的回溯测试。
就统计数字而言，你的测试简直太棒了；我不在乎别人怎么说。这不是只有长线或短线。相对缩水几乎是个位数。很多的尺寸似乎是正确的。在情况不好的年份，它是收支平衡的。每年的平均交易次数会带来良好的复合效应。
我唯一可以建议的是在其他时期和货币上更多地运行该系统，因为它还没有 被优化。然后对这个宝贝进行现场测试。我喜欢这个系统，它一定是一个遵循所有规则的趋势跟踪者。即使是我也没能掌握的东西。
谢谢!我确实在跟踪趋势。 我最后自己做了一个指标，显示其他2个时间段的趋势，还有一条信号线，可以让我很好地知道什么时候处于区间/横盘状态。我喜欢交易30分钟的图表，所以我把我的指标设置为接下来的2个最高时间段（1小时和4小时）。
因此，在我的指标上，0线以上是TimeFrame1（1小时），0线以下是TimeFrame2（4小时）。 如果蓝线低于零线，就像你在这里看到的那样，这是一个区间波动/横盘的市场，我就不参与。此外，我只在TimeFrame1和TimeFrame2都匹配的情况下进入一个位置。 如果它们都是绿色的，就是做多，如果它们都是红色的，就是做空。 当然，由于我在等待指标的追赶，我失去了一些价格运动，但我发现，等待更高的交易概率，比过早地进行交易并击中你的止损要好。 这只是我用来进入和采取附加仓位的几个指标之一。 我相信外面有一些指标可以告诉我同样的事情，我只是厌倦了寻找一个指标，决定自己做一个。）
*你看到的交易是我的另一个资金管理想法。 基本上，在我的策略中，入场点是最关键的部分。 所以，我把它分成2个独立的等价交易。 一笔交易的获利是止损的2倍，另一笔交易没有获利，我根据指标和趋势的逆转来关闭交易。 所以，这两笔交易中发生的情况是，有2个进场位置。 这两笔交易都采取了2个交易。 第一笔交易都达到了止盈点，第二笔交易涨得更高，直到我的其他指标将其关闭。 这背后的想法是，更多的时候，我发现即使我做了一笔糟糕的交易，价格也会在我预期的方向上达到2倍的止损，然后再飙升回落，达到我的止损。 因此，通过做两笔相等的交易，并允许其中一笔获利，如果价格真的回落并在第二笔交易中触及我的止损，那么我就达到了收支平衡点。 如果价格立即下跌，并且两笔交易都达到了止损，那么我的损失就不会超过我一开始愿意承担的风险。） 这对任何人来说可能都不新鲜，但对我来说是一个改变游戏规则的因素。