我可以对这些回测结果发表一些看法吗？ - 页 3

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不，这和我的SDP-Tread 的想法一样。关闭1/2的尺寸，让其余的骑行。请允许我批评一下。趋势系统的问题是速度。这将对大多数人的身体造成破坏。我的意思是说，你做了一整年的交易，但仍然在你开始的地方，一次又一次地承受着小的损失。

我甚至不知道为什么人们要创造1000种不同的指标。99%的指标给出的信息都是一样的。例如，如果我把随机指标放在图表上，并对周期进行足够的玩弄，我可以创造出与你的蓝线几乎相同的效果。谁能说你的蓝线更优越呢。所以，我同意你的观点，使用任何能让你感觉更好的东西 :) 。我之所以这么说，而且我差点忘了，是因为大多数趋势系统会显示出类似的结果，你的系统可能会显示出与我链接中的系统类似的结果，因为你开始回溯时间。

由于你是一个趋势追随者，我建议在仓位移动对你有利时，将手数分层。(如果你不喜欢10年的结果，可以尝试这样做）。趋势交易者真的必须最大限度地利用趋势。这是你的面包和黄油。进攻是你最大的防御类型的东西。例如：在你关闭第二笔订单的地方，因为蓝色和绿色仍然在0以上，这可能是一个很好的叠加点......当然是在移动追踪止损点的时候 :)。

无论如何，我还是喜欢你的系统，如果你选择提供10年的结果，我期待着。

 
事实上，既然你提到了，有一天我测试了同样的6个月时间，我没有用我余额的2%进行每笔交易，而是用了5%，结果暴涨到>3万美元的利润。所以我可以同意这一点，趋势是面包和黄油，我应该利用这个优势。我只是需要找到一个完美的点，让我对风险感到满意。）我正在进行10年的回测，完成后将很快发布。
 

这真是太可悲了 :-(

2001年1月1日-现在

 
并非如此，LOL...问问你自己，你是否能忍受这些结果10年之久。我知道我做不到。是时候进行更多的实验了。然而，它在最近一段时间内起作用的事实应该是对现在 使用的一种鼓励。但是你知道这一点会使它变得很困难，因为你将无法将它交易得比你能扔出去的更远。
 
所以我刚刚打开图表，它的第一个日期是2005年12月12日。我猜想我的经纪人没有提供在此之前的任何东西。 所以这只是5年半左右的时间。
 

在这里 下载10年的数据。使用周期转换 脚本将M1变成所有周期。需要记住的是：这不是你的经纪人的数据。但你的经纪人的数据也不是完美的实时数据，因为它只是M1。更糟糕的情况是，它将告诉你你的系统在其他经纪商的数据上表现如何。外汇不是一门精确的科学。只需要1个点的差异就可以使一个经纪商的测试看起来比另一个更有吸引力。你的系统应该能够克服任何差异并产生类似的结果。

 
哇，似乎在处理外汇方面有无限的变数。）
 

对我的开仓做了一个小调整。 收紧了一些限制。 这需要更少的交易，但是是的......看看吧。）

同样，这是在过去6个月里，我已经得到了最好的结果。

 
实际上，不要理会这个。在最后，我的手数计算器被搞乱了，开始出现订单错误，因为它无法将手数平均分成两份，笑。
 

我认为交易量不够。你现在走的是曲线拟合路线，而且是在少量的交易中。这些结果与你所期望的相差甚远。设定现实的预期。

为什么不直接向前测试呢？它可能会让你兴奋一个星期左右（如果是这样的话）。8)

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