我可以对这些回测结果发表一些看法吗？
最初那段漫长的几乎平缓的时间，以及最后那段下坡路，说明该EA有很高的 "不连贯性"。不，"不一致 "的衡量标准不是报告的一部分，但如果它是的话，可能相当有用。
我可以接受前面的交易，从1万到5万是一个缓慢的过程，5月的最后2周让我很难受。我需要一个更好的方法来尝试和过滤我的交易，所有的交易都有一个60点的止损，所有的交易都在周五 关闭，以防止出现缺口损失。我还在考虑随着余额的增加而降低风险%，而不是让它保持稳定，这可能会使图表更好，但不会改善EA。我打算在本周末加入6月，也许还可以把测试期再延长12个月。
我打算在我的测试模板上添加一个指标，看看我是否能找到一个可以淘汰更多的失败者而不是胜利者的指标，我可以大大改善我的结果。
谢谢你的评论。
是的，找到正确的过滤器肯定会有帮助，只要它不同时过滤掉盈利的交易。
我从来不是固定点位止损的粉丝。我也不喜欢固定的风险百分比。它们应该是动态的，取决于交易条件和风险/回报率--这成为你在EA中如何实际计算这些数值的问题。
| 符号 | EURJPY (欧元对日元) | ||||
| 时间 | 5分钟 (M5) 2010.07.08 09:05 - 2011.06.23 23:55 (2010.07.01 - 2011.06.24) | ||||
| 模型 | 每个tick（基于所有可用的最小时间框架的最精确方法） | ||||
| 测试中的条数 | 66161 | 模拟的点数 | 16311952 | 建模质量 | 不适用 |
| 不匹配的图表错误 | 99827 | ||||
| 初始存款 | 10000.00 | ||||
| 总净利润 | 165559.36 | 毛利润 | 297982.38 | 毛亏损 | -132423.02 |
| 利润因素 | 2.25 | 预期回报率 | 325.26 | ||
| 绝对缩水 | 1917.06 | 最大跌幅 | 88562.83 (34.38%) | 相对缩减 | 35.57% (18406.04) |
| 总交易量 | 509 | 空头头寸(赢利%) | 248 (39.52%) | 多头头寸(韩元%) | 261 (46.74%) |
| 盈利交易(占总数的百分比) | 220 (43.22%) | 亏损交易(占总数的百分比) | 289 (56.78%) | ||
| 最大的 | 盈利交易 | 24882.43 | 亏损交易 | -9280.28 | |
| 平均数 | 盈利交易 | 1354.47 | 亏损交易 | -458.21 | |
| 最多 | 连胜(以金钱计算的利润) | 15 (58185.44) | 连续亏损（以金钱计算的亏损） | 10 (-577.67) | |
| 最大的 | 连续盈利（赢钱的次数） | 112674.15 (8) | 连续亏损(亏损数) | -13906.95 (2) | |
| 平均数 | 连赢 | 3 | 连败 | 4 | |
我增加了一个动态风险功能。这使结果有了相当大的改善。这个测试是为期一年的，而原来的测试只有9个月。它在较高的风险下抓住了大部分赢家，在最低的风险下抓住了大部分输家。风险的变化是3%->0.5%。谢谢你的想法。
您的不匹配图表错误与MT4从您的经纪商那里错误地获取数据有关。您可以通过从MT4服务器下载数据来解决这个问题，但这些数据与您的经纪商或其他任何人的经纪商的数据不匹配，但它可以让您建立一个EA模型，看看它对某种数据的反应，这与您的期望值接近。
这里有一些很好的帮助。
http://www.forexnirvana.com/f41/getting-rid-mismatched-chart-errors-backtests-57/
它帮助我把我的东西弄下来。尽管它似乎从来没有对结果产生多大的影响.....，但我对EA编程还是有些不了解。
我希望这个链接能有所帮助。
科林
我想我可以补充一下你的图表，从你的连败记录来看，从统计学的角度来看，很容易通过绘制结果图看到这些连败记录的共同点。然后你只要在这些情况出现时不进行交易就可以了。希望这听起来不会太含糊，就像有人在读你的手掌.......。
科林
最后一段持续的下坡是一个问题。
你似乎有一个过度优化的EA，当趋势有利的时候，在你测试的这段时间内，它可以实现利润的大跳跃。
正如有人已经提到的，对一个日期范围进行优化，然后对一个完全不同的日期范围进行回测，看看你得到什么样的曲线。如果它在优化期间表现良好，而在其他方面却失败了，我不会把真正的钱放在这个EA上，还没有。
| 符号 | EURJPY (欧元对日元) | ||||
| 时间 | 5分钟 (M5) 2010.07.08 09:05 - 2011.06.29 23:55 (2010.07.01 - 2011.06.30) | ||||
| 模型 | Every tick (基于所有可用的最小时间框架的最精确方法) | ||||
| 参数 | TrendFastTimeFrame=60; TrendSlowTimeFrame=60; TrendFastPeriod=1; TrendFastMethod=0; TrendFastPrice=0; TrendSlowPeriod=24; TrendSlowMethod=0; TrendSlowPrice=0; VeryFastTimeFrame=5; FastTimeFrame=5; MedTimeFrame=5。SlowTimeFrame=5; VeryFastPeriod=5; VeryFastMethod=1; VeryFastPrice=0; FastPeriod=15; FastMethod=1; FastPrice=0; MedPeriod=30; MedMethod=0; MedPrice=0; SlowPeriod=45; SlowMethod=0; SlowPrice=0; iShift=5; ATRLevelNOWAY=0.32; ATRLevelFULL=0.1; ATRLevelLITE=0.06; StackSizeFull=7; StackSizeLite=1; DistanceApartFull=100; DistanceApartLite=100; StopLossFull=600; StopLossLite=600; TrailingStopLossStepFull=200; TrailingStopLossStePite=200; TakeProfitFull=0; TakeProfitLite=0; RiskFull=0。03; RiskLite=0.005; LotSize=0.1; Lots=0.1; Slippage=0; MAttempts=1; MNumber=0; maGap=250; | ||||
| 测试中的条数 | 67298 | 模拟的点数 | 16961277 | 建模质量 | 不适用 |
| 不匹配的图表错误 | 99916 | ||||
| 初始存款 | 10000.00 | ||||
| 总净利润 | 610317.14 | 毛利润 | 871000.36 | 毛亏损 | -260683.23 |
| 利润系数 | 3.34 | 预期报酬率 | 1925.29 | ||
| 绝对缩水 | 989.49 | 最大跌幅 | 227851.88 (28.80%) | 相对缩减 | 48.59% (227625.88) |
| 交易总额 | 317 | 空头头寸(赢利%) | 152 (46.05%) | 多头头寸(韩元%) | 165 (54.55%) |
| 盈利交易(占总数的百分比) | 160 (50.47%) | 亏损交易(占总数的百分比) | 157 (49.53%) | ||
| 最大的 | 盈利交易 | 54394.65 | 亏损交易 | -24521.58 | |
| 平均数 | 盈利交易 | 5443.75 | 亏损交易 | -1660.40 | |
| 最多 | 连胜(以金钱计算的利润) | 16 (162575.59) | 连续亏损(以金钱计算的亏损) | 11 (-3882.38) | |
| 最大的 | 连续盈利（赢钱的次数） | 368228.29 (13) | 连续亏损(亏损数) | -65899.92 (4) | |
| 平均数 | 连赢 | 3 | 连败 | 3 | |
顶部的图表是15米的时间框架。我在EA中有30多个参数。我只改变了交易模式，4个+4个在属性中没有自己设置的时间框架。我保留了ATR水平的设置，但确实改变了时间框架。我把趋势线保持在1小时内。我没想到会得到与5分钟相同的结果，但我很高兴它在一年内几乎翻了一番，而没有真正优化EA的性能（堆栈大小的止损，追踪，风险maGap等）。如果我这样做，并调整我的ATR设置，在15分钟上会有很大不同，我可能会在15分钟上获得更好的回报。我对在5分钟的不同货币对上投放EA更感兴趣。通过测试，我已经知道ATR设置和我用来确定交易规模的水平需要为每个货币对和/或时间框架进行调整。这使得该EA无法在不改变一些设置的情况下，在任何货币对或时间框架上使用。
底部设置和图表5m，已经有了飞跃性的改善。在过去的几天里，我运行了优化器，运行了1400次。它帮助我调整了一些设置，包括堆栈大小和堆栈距离，以及全额和低额交易的跟踪距离。
这款产品将回到我的模拟账户中运行几周。
符号
这是我第一次发帖，也是我第一次尝试做EA。我已将其移至模拟账户，以便实时观察，并确保它能正确开仓平仓等。
什么是不匹配的图表错误？那是12081吗？