选择交易信号的一些想法 - 页 10

[Alain Verleyen]

PauloBrasil:

我感谢你对这个电子表格的分析。

作为版主，你可以向MetaQuote提出类似的建议，把它放在网站 "MQL5 "中，这样我们就可以选择和分析信号了。我知道我应该不容易，但它肯定是可能的。

客户可以选择信号和分数的值，其他的统计数据，网站 "MQL5 "会自动给我们。

...

你知道， 作为一个版主， 我 对 你 的MQ 没有 更多 影响 。 谢谢你 的解释， 现在 更清楚了 。

[Paulo Oliveira]

angevoyageur:

如果每月的百分比 低于1%，我不会把 0放进去 。见我上面的建议。

在巴西，保证每月收入超过1%的个人投资是非常好的，而且很少有银行提供，低于1%在巴西有很多投资保证，所以我不会在外汇期权中冒险，如果我在这里有期权保证在这个水平。

因此，我把低于1%的收益率放在桌子上=0分

[Alain Verleyen]

PauloBrasil:

在巴西的个人投资，保证每月收入超过1％是非常好的，罕见的一些银行提供，低于1％在巴西有许多投资保证，所以我不会冒险我的钱在外汇期权，如果我有选项在这个水平上的保障。

因此，我把低于1%的收益率放在桌子上=0分

好吧，那0.95%=>11.40%每年呢。在比利时，如果你找到一个4%的传统投资，那就是很多了。很明显，这一切都取决于风险。

[Paulo Oliveira]

angevoyageur:

利润率<1.0是一种损失系统。利润率=绝对值（利润率/利润率）。

好的!我将更新这个分数的表格

[Paulo Oliveira]

angevoyageur:

我真的不知道表格中的数值 是多少 ，但我认为0.05是一个非常错误的结果。

因此，你必须比1.0更多。

对不起，我在帖子中写错了。

复制和粘贴.... :(

但在电子表格中是这样的。

恢复系数

得分。

到0,0 = 0

>0,0至0,05 = 1

>0,05到0,25 = 2

>0,25 到 0,50 = 3

>0,50至0,75 = 5

>0,75到1,00=6

> 1,00至1,50 = 8

> 1,50至3,00 = 9

任何大于3,00的数值=10

[Paulo Oliveira]

我认为我的这种评估是错误的。

我做的是连续收益与连续损失的操作比例，没有考虑到收益值和损失值，这可能会导致最终结果的错误。

请看下面的例子。

信号A

有48次胜利的操作，收益值：427.70

有2个损失的操作，价值损失：-179.69

48/2=24（所以我做的电子表格 中的内容）

427.70/179, 89 = 2.377564067

信号B

赢了13次的操作，价值获得：438 425.09

19次亏损和价值损失的操作：-42 274.11

13/19 = 0,68

425.09 / 42 274.11 = 10.371

让我们比较一下信号A和信号B。

只看成功操作与损失的数量，信号A比B好

信号A

有48次胜利的操作

好的!!!!!!!!!!!!

有2次失利的行动

信号B

有13次胜利的行动

B AD !!!!!!!!!!!!!!!!

有19次损失的操作

从赚取的金额和损失的金额来看，信号B比A好。

信号A

价值收益：427.70

好的

损失的价值：-179.69

信号B

价值增益: 438 425.09

非常好!!!!!!!!!!!!

损失的价值：-42 274.11

因此，因为这一点，我得出结论，在这个项目中，我有这个要修改。

我将改变电子表格，把增益和损失的数值放在一起，而不是操作的数量。

[Alain Verleyen]

PauloBrasil:

我认为我的这种评估是错误的。

我做的是连续收益与连续亏损的操作比例，没有考虑到收益值和亏损值，这可能导致最终结果的错误。

为什么你使用最大值（连续赢/输）而不是总赢/输？这可能会产生 很大的差异， 尤其是在 信号不规则 的情况下 。 你 得到的 因子 实际上 是 一种 利润 因子， 但 我 想知道 它的代表性。

[Paulo Oliveira]

angevoyageur:
为什么你使用最大值（连续赢/输）而不是总赢/输？这可以产生 很大的区别， 特别是当 信号不规则时 。

我同意你的观点，缺乏这种统计，现在我在电子表格中添加了这个文件，该文件附在本贴中

我将保留 "系数（赢/输）"，因为它提供了一个微调，它让我了解信号操作员正在工作的数量大小或止损尺寸的风险。

例子。

该信号有许多连续的胜利和少数失败的操作，但资金收益只比损失量大10%，肯定是一个非常积极的信号。当它失去时，它失去了很多!

[Paulo Oliveira]

PauloBrasil:

我同意你的意见，我没有这个统计数字，现在我在计划中增加了这个数字，这个图片是在这个通知的附件中。

我们保留 "Fator (Vitória / Perdas)"，因为它提供了一个有限的调整，它让我了解到交易量或止损点的风险，而交易员正在运作中。

例子。

证券公司连续进行了许多次风险操作，也有一些失败的案例，但获得的利润只比损失的数量多10%，可以肯定的是，这是一个非常积极的证券公司。一旦失去，就会失去很多!

注意！最后附上的电子表格，我没有保护，按照附上的电子表格保护，任何人都可以不配置。

[Rogerio Figurelli]

PauloBrasil:
注意！最后附上的电子表格，我没有保护，按照所附的电子表格保护，任何人都无法配置。

非常好，保罗，我会检查 这个版本，我的建议是把你的工作表的名字改为 "交易信号分析器--1.01版 "或类似的名字。