价差对交易结果的影响 - 页 5

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Renat Fatkhullin 2013.03.03 07:03 RU
hrenfx:

 至于HFT，雷纳特方面没有也不会有任何争论，因为他在这个问题上充其量是个理论家，最差也是不愿意学习。

看着你的流动资金提供者的眼睛并询问。

  1. 朋友，你为什么不，一个偶尔有负利差的流动性聚集者（来自不同供应商的流量的结果），自己交易这种套利呢？ 这是免费的钱啊
  2. 为什么你们这些拥有零延迟和流量聚合的人不自己建立HFT？你没有头脑，还是你软弱无能，无法创造出一个战略？

我已经问过很多次这样的问题（这是我的工作，不管谁想提出来），我知道真正的答案。我们谈论的是外汇。

https://www.mql5.com/ru/forum/10454/page53

有人知道这个问题的答案吗？为什么经纪人自己不像Renat Fatkhullin 所说的那样，在发现不同流动性供应商之间的负价差时进行套利？

 
ironfelx #:
Renat Fatkhullin 2013.03.03 07:03 RU

看着你的流动资金提供者的眼睛并询问。

  1. 朋友，你为什么不，一个拥有周期性负利差（来自不同供应商的流量的结果）的流动性聚集者，自己交易这种套利呢？ 这是免费的钱啊
  2. 为什么你们这些拥有零延迟和流量聚合的人不自己建立HFT？你没有头脑，还是你软弱无能，无法创造出一个战略？

我已经问过很多次这样的问题（这是我的工作，不管谁想提出来），我知道真正的答案。我们谈论的是外汇。

https://www.mql5.com/ru/forum/10454/page53

有人知道这个问题的答案吗？为什么经纪人自己不像Renat Fatkhullin 所说的那样，在发现不同流动性供应商之间的负价差时进行套利？

也许是因为他们是厨房？或者有人把你的10美元赌注放在市场上？

我们能在同一个话题上咀嚼多少年呢......

 
Dmytryi Nazarchuk #:

也许是因为他们是厨房？还是有人把你的10美元赌注放在市场上？

我们能在同一个话题上咀嚼多少年......

那么，可以理解的是，如果他们有来自不同经纪商的流动性流动，有什么可以阻止他们自己套利？

 
ironfelx #:

那么，可以理解的是，如果他们有来自不同经纪商的流动性流动，有什么可以阻止他们自己进行仲裁呢？

因为有机会进入银行间市场的机构套利者进行套利，而散户经纪人的金融和技术能力只能在梦中实现

 
ironfelx tick历史，可能还是有一些好处的。并作为一种选择，从所有这些人中下载蜱虫，并对它们进行分析。如果发现了什么，我们可以为所有这些经纪公司启动这样数量的终端，每个终端将在实时模式下保存ticks并分析它们以进行套利。至少这不是一个猜测价格时间序列的随机序列的游戏。



我在自由职业者上看到过类似的要求。你可以在档案馆展示自己，并尝试与客户就这个问题进行沟通--如果这个想法没有得到回报，那么肯定他们会提出买回自己编写的专家顾问。
 
ironfelx #:

那么可以理解的是，如果他们有来自不同经纪商的流动性流动，有什么可以阻止他们自己进行仲裁？

有一个解释。

首先，这不是一个无风险的策略

第二，如果战略成功，就会有同样的毒性。

从逻辑上讲，把这种套利给最终用户，增加他们的市值，或者在索赔的情况下关闭交易，是更有利的。

 
首先找到一个能给你这种点差而不收佣金的经纪商，如果你找到了，别忘了询问他们的止损水平和持有时间限制。
 
你怎么看，例如，如果20家经纪商中的一家在某个时间段的价格与其他经纪商的价格相差超过2个点差，是在它身上朝其他19家经纪商的价格开仓，还是开一个套利头寸，即在它和19家中与它价格相差最大的一家上开仓？
 
我还是不明白，有大量的经纪人和各种交易工具，对于一个普通的交易者来说，真的没有在他们之间套利的可能性吗？
当然，你必须挖掘大量的数据来进行比较和识别，但这仍然比玩猜谜好......
 
ironfelx #:
我还是不明白，鉴于经纪商的数量和交易工具的多样性，对于一个普通的交易者来说，真的没有在他们之间套利的可能性吗？
当然，你必须挖掘大量的数据来比较和揭示这一点，但这仍然比玩猜测游戏要好......
我们需要在具体的经纪商之间找到这种套利，例如，昨天与同志一起，在收市时我们在Moex和一个非常有名的经纪商之间找到了TIME套利。仔细想想，临时有1-2分钟的延迟。这简直是一座金矿 :-)从周一开始，我们将失去它，至少我们将尝试它 :-)
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