4.16.1.1. Таблица common: Общая информация по сессии
Таблица содержит общерыночные показатели такие как лучшие заявки на покупку и продажу, цены открытия, закрытия и т.п.
4.17.1.1. Таблица orders_aggr: Агрегированные стаканы
Агрегированные стаканы формируются путем суммирования по объёму активных заявок с одинаковыми инструментом, ценой и
направлением.
Режимы использования таблицы в зависимости от режимов работы торговой системы:
• Ночной период - таблица содержит данные на момент завершения вечерней сессии
• Торговая сессия до промежуточного клиринга - таблица обновляется активными заявками
• Промежуточный клиринг - таблица не обновляется и содержит данные на момент начала промежуточного клиринга
• Торговая сессия после промежуточного клиринга - таблица обновляется активными заявками
• Основной клиринг - таблица очищается
• Вечерняя торговая сессия - таблица обновляется активными заявками вечерней сессии
Табл. 29. Поля таблицы orders_aggr
Поле Тип Описание
replID i8 Служебное поле подсистемы репликации
replRev i8 Служебное поле подсистемы репликации
replAct i8 Служебное поле подсистемы репликации
isin_id i4 Уникальный числовой идентификатор инструмента
price d16.5 Ценовой уровень
volume i8 Объем с учетом синтетической ликвидности
moment t Время последнего обновления записи
moment_ns u8 Время последнего обновления записи (UNIX-время в наносекундах по
стандарту UTC)
dir i1 Направление
synth_volume i8 Объем синтетической ликвидности
Примечания:
• Записи в таблице могут обновляться полностью, т.е. обновляться может не только объём, но и инструмент, цена, направление.
В случае наступления такого события считается, что предыдущая цена вышла из стакана, а новая – появилась.
• В таблице могут присутствовать записи с нулевым объёмом (volume = 0). Такие записи следует игнорировать. При этом может
происходит обнуление существующей записи – это означает, что цена вышла из стакана, или заполнение нулевой записи каки-
ми-либо значениями – это означает, что новая цена вошла в стакан.
可悲的是这一切....
这种数据是相当难以解释的。很明显，在真实点位上进行的回测会有所不同。
@prostotrader 终于清楚地显示了MOEX的ticks bugs。谢谢你!
我给Openwash写了关于Build 3091的信，但我确信这不会有帮助。
几乎所有MT5经纪商的服务器都几乎被迫更新到b3091。
几乎所有的MT5经纪商服务器都几乎强制更新到b3091。
开幕式上的回应
你好。不幸的是，我们不能在未来几天内更新到3091，因为使用3091 的测试MT5 出现了问题。
我要补充的是，我们正计划明天为SR MB网关安装一个补丁，以解决另一个问题，也许它对这个问题也会有一些影响。
我需要通过网关进行报价，而不是来自Otkryvashka和BCS，我将尝试在Finam开立账户。
我还需要通过MQ-Demo服务器来访问这些数据，在这里经纪人的管理员不会有任何错误。好吧，那是如果MQs想把它整理出来。
对待别人!
开始是为了健康，结束是为了健康。
的确，Exchange广播了快照，但是Broker不需要对它们做任何事情，只需要把它们传递给用户就可以了。
你甚至不能正确阅读我的评论。交易所向经纪人广播完整的订单记录。每个经纪商都会自己对快照 进行切片。你几乎已经 "发现 "了这一点。
你甚至不能正确阅读我的评论。交易所将完整的订单记录广播给经纪人。每个经纪商都会自己对快照 进行切片。你实际上已经 "发现 "了这一点。
既然如此，就不可能找到两个具有相同勾股历史的经纪商。然而，有些错误 不能用快照来解释。
不可能找到两个具有相同勾股历史的经纪人。然而，有些错误 不能用快照来解释。
所有经纪商唯一应该相同的是所有交易表的内容。买入价/卖出价取自快照，每个经纪人的快照都是不同的。
fxsaber #:
不可能找到两个具有相同勾股历史的经纪人。然而，有些错误 不能用快照来解释。
你在笑吗？
在这种情况下，它将是完全混乱的。
所有的数据，所有的经纪人的广播都是一样的，只是每个经纪人使用不同的渠道（互联网）通信而已
简单地说，当费率广播时，你可以选择其深度5、20、50。
报价的深度是由经纪人定义的。
报价与仪器的信息一起广播（表公共流FORTS_COMMON_REPL）。
你在笑什么？
让我们想象一下，HFT在价差内投入并立即取消限制，每毫秒做几次。那么，不仅是堆栈，而且出价/报价流也会被流量淹没。为了防止这种情况发生，经纪人为报价制作快照。
让我们想象一下，HFT在价差内投入并立即取消限制，每毫秒做几次。那么，不仅是杯子，而且买入/卖出的流量也会被淹没在其中。为了防止这种情况发生，经纪人为报价做快照。
我已经发布了100次期货市场文件，但当然没有人看。
因此，经纪人并没有把什么东西切开！！。