Котировки Срочного рынка в МТ5 - страница 6

Новый комментарий
 
prostotrader #:

Печально все это....

290     2021.11.17      14:41:47.761    33973   33966   33969   1        TICK_FLAG_ASK (4)

291     2021.11.17      14:41:47.824    33978   33966   33969   1        TICK_FLAG_ASK (4)
292     2021.11.17      14:41:47.824    33978   33966   33973   1        TICK_FLAG_LAST, TICK_FLAG_BUY, TICK_FLAG_VOLUME (312)
293     2021.11.17      14:41:47.824    33978   33966   33973   1        TICK_FLAG_LAST, TICK_FLAG_BUY, TICK_FLAG_VOLUME (312)
294     2021.11.17      14:41:47.824    33978   33966   33973   1        TICK_FLAG_LAST, TICK_FLAG_BUY, TICK_FLAG_VOLUME (312)
295     2021.11.17      14:41:47.824    33978   33966   33974   1        TICK_FLAG_LAST, TICK_FLAG_BUY, TICK_FLAG_VOLUME (312)
296     2021.11.17      14:41:47.824    33978   33966   33974   1        TICK_FLAG_LAST, TICK_FLAG_BUY, TICK_FLAG_VOLUME (312)
297     2021.11.17      14:41:47.824    33978   33966   33975   1        TICK_FLAG_LAST, TICK_FLAG_BUY, TICK_FLAG_VOLUME (312)
298     2021.11.17      14:41:47.824    33978   33966   33976   1        TICK_FLAG_LAST, TICK_FLAG_BUY, TICK_FLAG_VOLUME (312)
299     2021.11.17      14:41:47.824    33978   33966   33977   1        TICK_FLAG_LAST, TICK_FLAG_BUY, TICK_FLAG_VOLUME (312)
300     2021.11.17      14:41:47.824    33978   33966   33978   2        TICK_FLAG_LAST, TICK_FLAG_BUY, TICK_FLAG_VOLUME (312)
286     2021.11.17      14:41:47.765    33973   33966   33969   1        TICK_FLAG_ASK (4)

287     2021.11.17      14:41:47.824    33978   33966   33978   2        TICK_FLAG_ASK (4)
288     2021.11.17      14:41:47.824    33973   33966   33973   1        TICK_FLAG_LAST, TICK_FLAG_BUY, TICK_FLAG_VOLUME (312)
289     2021.11.17      14:41:47.824    33973   33966   33973   1        TICK_FLAG_LAST, TICK_FLAG_BUY, TICK_FLAG_VOLUME (312)
290     2021.11.17      14:41:47.824    33973   33966   33973   1        TICK_FLAG_LAST, TICK_FLAG_BUY, TICK_FLAG_VOLUME (312)
291     2021.11.17      14:41:47.824    33973   33966   33974   1        TICK_FLAG_LAST, TICK_FLAG_BUY, TICK_FLAG_VOLUME (312)
292     2021.11.17      14:41:47.824    33973   33966   33974   1        TICK_FLAG_LAST, TICK_FLAG_BUY, TICK_FLAG_VOLUME (312)
293     2021.11.17      14:41:47.824    33973   33966   33975   1        TICK_FLAG_LAST, TICK_FLAG_BUY, TICK_FLAG_VOLUME (312)
294     2021.11.17      14:41:47.824    33973   33966   33976   1        TICK_FLAG_LAST, TICK_FLAG_BUY, TICK_FLAG_VOLUME (312)
295     2021.11.17      14:41:47.824    33973   33966   33977   1        TICK_FLAG_LAST, TICK_FLAG_BUY, TICK_FLAG_VOLUME (312)
296     2021.11.17      14:41:47.824    33973   33966   33978   2        TICK_FLAG_LAST, TICK_FLAG_BUY, TICK_FLAG_VOLUME (312)

Такие данные совсем сложно объяснить. Очевидно, что бэктесты по реальным тикам будут отличаться.

@prostotrader, наконец, четко показал баги с тиками на MOEX. Благодарю!

 
prostotrader #:

Написал в Открывашку на счет билда 3091, но уверен, что не поможет.

Почти все MT5-сервера брокеров чуть ли не принудительно обновились на b3091.

 
fxsaber #:

Почти все MT5-сервера брокеров чуть ли не принудительно обновились на b3091.

Ответы Открывашки по билду

Здравствуйте. В ближайшие дни, к сожалению, не можем обновить до 3091, т.к. возникли проблемы при проверке тестового MT5 с билдом 3091.


Добавлю, что на завтра планируем установить патч для шлюза СР МБ по другой проблеме, возможно как-то повлияет и на эту.

 
prostotrader #:

Нужны котировки через шлюз, не от Открывашки и БКС, попробую открыть счет в Финаме.

Нужен еще доступ к этим данным через MQ-Demo-сервер, где исключены косяки со стороны админов брокера. Ну это если MQ захотят разобраться.

 
prostotrader #:

Полечите кого-нибудь другого!

Начали за здравие, закончили за упокой.

Действительно Биржа транслирует  снэпшоты, но Брокер ничего не должен с ними делать, а просто передать пользователю! 

Вы даже правильно причитать мой комментарий не смогли. Биржа брокеру транслирует полный ордерлог. Каждый брокер нарезает снэпшоты самостоятельно. Вы уже это практически "открыли".

 
Доктор #:

Вы даже правильно причитать мой комментарий не смогли. Биржа брокеру транслирует полный ордерлог. Каждый брокер нарезает снэпшоты самостоятельно. Вы уже это практически "открыли".

При таком раскладе невозможно найти двух брокеров с одинаковой тиковой историей. Однако, некоторые ошибки невозможно объяснить снепшотами.

 
fxsaber #:

При таком раскладе невозможно найти двух брокеров с одинаковой тиковой историей. Однако, некоторые ошибки невозможно объяснить снепшотами.

Единственное, что должно совпадать у всех брокеров, это содержимое таблица всех сделок. bid/ask берутся из снепшотов, которые у каждого брокера свои.

 

fxsaber #:

При таком раскладе невозможно найти двух брокеров с одинаковой тиковой историей. Однако, некоторые ошибки невозможно объяснить снепшотами.

Вы что смеетесь?

При таком раскладе, вообще полный хаос будет.

Все данные, все брокеры транслируют одинаково, просто каждый брокер использует свои каналы (интернет) связи! 

Просто, когда транслируются стаканы, можно выбрать их глубмну 5, 20, 50

И глубину стакана задает именно брокер

А котировки транслируются вместе с информацией по инструменту (таблица common потока FORTS_COMMON_REPL) 

4.16.1.1. Таблица common: Общая информация по сессии
Таблица содержит общерыночные показатели такие как лучшие заявки на покупку и продажу, цены открытия, закрытия и т.п.
 
prostotrader #:

Вы что смеетесь?

Представим, что HFT выставляет внутрь спреда и тут же снимает лимитник, проделывая это несколько раз каждую миллисекунду. Тогда не только стакан, но и bid/ask-поток будет зашкаливать траффиком. Чтобы этого не происходило, брокер делает снепшоты для котировок.

 
fxsaber #:

Представим, что HFT выставляет внутрь спреда и тут же снимает лимитник, проделывая это несколько раз каждую миллисекунду. Тогда не только стакан, но и bid/ask-поток будет зашкаливать траффиком. Чтобы этого не происходило, брокер делает снепшоты для котировок.

Уже 100 раз выкладывал документы по срочному рынку, но конечно же никто не читает. 

4.17.1.1. Таблица orders_aggr: Агрегированные стаканы
Агрегированные стаканы формируются путем суммирования по объёму активных заявок с одинаковыми инструментом, ценой и
направлением.
Режимы использования таблицы в зависимости от режимов работы торговой системы:
• Ночной период - таблица содержит данные на момент завершения вечерней сессии
• Торговая сессия до промежуточного клиринга - таблица обновляется активными заявками
• Промежуточный клиринг - таблица не обновляется и содержит данные на момент начала промежуточного клиринга
• Торговая сессия после промежуточного клиринга - таблица обновляется активными заявками
• Основной клиринг - таблица очищается
• Вечерняя торговая сессия - таблица обновляется активными заявками вечерней сессии
Табл. 29. Поля таблицы orders_aggr
Поле Тип Описание
replID i8 Служебное поле подсистемы репликации
replRev i8 Служебное поле подсистемы репликации
replAct i8 Служебное поле подсистемы репликации
isin_id i4 Уникальный числовой идентификатор инструмента
price d16.5 Ценовой уровень
volume i8 Объем с учетом синтетической ликвидности
moment t Время последнего обновления записи
moment_ns u8 Время последнего обновления записи (UNIX-время в наносекундах по
стандарту UTC)
dir i1 Направление
synth_volume i8 Объем синтетической ликвидности
Примечания:
• Записи в таблице могут обновляться полностью, т.е. обновляться может не только объём, но и инструмент, цена, направление.
В случае наступления такого события считается, что предыдущая цена вышла из стакана, а новая – появилась.
• В таблице могут присутствовать записи с нулевым объёмом (volume = 0). Такие записи следует игнорировать. При этом может
происходит обнуление существующей записи – это означает, что цена вышла из стакана, или заполнение нулевой записи каки-
ми-либо значениями – это означает, что новая цена вошла в стакан.
Так что брокер ничего не нарезает!!!
1234567891011
Новый комментарий