Котировки Срочного рынка в МТ5 - страница 4

 
prostotrader #:

Что же придумать?

Если обнаружите хоть одно отличие БКС-CopyTicks и Открытие-CopyTicks на истории - это веский повод обратиться к MQ.

TSLab?

На их форуме попросите историю bid/ask/last за любой не древний день.

 
prostotrader #:

Что же придумать?

На лицо баг со сделками, по цене вне стаканных цен.

Биржа и Открывашка ордерлог не дает.

Получается, что нужно найти брокера с котировками по шлюзу (не КВИК)

Вот, блин, проблема...

Никакой особой проблемы нет.  И, видимо, нет никакого бага. 

Всё дело в технологии сведения заявок на бирже и распространения этой информации всем заинтересованным сторонам. 

На срочном рынке MOEX пиковое число транзакций в секунду может достигать величины 25 000 тр./с (а в нагрузочных тестах до 150 000 тр./с). Передавать всем потребителям  25000 стаканов в секунду невозможно. Поэтому каждый брокер из полного орделога делает снэпшоты (снимки) стакана с разумной частотой, например 100 мс, отдает их в QUIK или в MT5. У каждого брокера свои нарезки стакана, что вы, собственно, и обнаружили. Что касается "сделок вне стакана", то понятно, что далеко не всякое состояние стакана визуализируется в терминале. 

 
Доктор #:

Никакой особой проблемы нет.  И, видимо, нет никакого бага. 

Всё дело в технологии сведения заявок на бирже и распространения этой информации всем заинтересованным сторонам. 

На срочном рынке MOEX пиковое число транзакций в секунду может достигать величины 25 000 тр./с (а в нагрузочных тестах до 150 000 тр./с). Передавать всем потребителям  25000 стаканов в секунду невозможно. Поэтому каждый брокер из полного орделога делает снэпшоты (снимки) стакана с разумной частотой, например 100 мс, отдает их в QUIK или в MT5. У каждого брокера свои нарезки стакана, что вы, собственно, и обнаружили. Что касается "сделок вне стакана", то понятно, что далеко не всякое состояние стакана визуализируется в терминале. 

Полечите кого-нибудь другого!

Начали за здравие, закончили за упокой.

Действительно Биржа транслирует  снэпшоты, но Брокер ничего не должен с ними делать, а просто передать пользователю! 

 
fxsaber #:

Если обнаружите хоть одно отличие БКС-CopyTicks и Открытие-CopyTicks на истории - это веский повод обратиться к MQ.

На их форуме попросите историю bid/ask/last за любой не древний день.

Все как я и думал МТ5 пропускает котировки (ASK/BID)

Сделки отображает правильно.

Слева Открывашка, справа БКС

В ZIP файле код, результаты кода и результирующий файл

Файлы:
 
prostotrader #:

Все как я и думал МТ 5 пропускает котировки (ASK/BID)

Слева Открывашка, справа БКС

В ZIP файле код, результаты кода и результирующий файл

Мне было безумно трудно смотреть на скрины, но увидел проблему.

Приложите текстовые файлы экспорта тиков через CTRL+U.

 
fxsaber #:

Мне было безумно трудно смотреть на скрины, но увидел проблему.

Приложите текстовые файлы экспорта тиков через CTRL+U.

Ок

Файлы:
Files.zip  61 kb
 
prostotrader #:

Ок

Вот так.


 
fxsaber #:

Вот так.


Сделал

Файлы:
 

Сдесь вообще очень красиво

Или флаги перепутаны, либо котировки обоих брокеров пропущены (время одно и тоже)

Видимо промсервер шлюза ФОРТС у Открывашки и БКС один на двоих, вот и делят котировки между собой :)

 
prostotrader #:

флаги перепутаны

bid/ask-флаги генерирует сам MT5, сравнивая текущий и предыдущий тики.