MT5中的衍生品市场报价 - 页 8

 

fxsaber #:

在一些smartlab上问一个一般性问题,经纪人是否在没有直接连接的情况下为客户做报价快照。

为什么经纪人会干预股市信息?

MT5自己做所有的事情!

发送数据
FORTS_AGGR20_REPL

到MT5服务器,而MT5服务器必须将它们转移到MT5终端,就这样了

经纪人与此有什么关系?

经纪人安排数据的物理传输。

Spectra - FORTS Gateway Promserver - Plaza2 Server (MT-5) - MT5 Terminal!

网关 - FORTS网关,参与公司的IN-交易系统服务器 - FORTS Open的Promserver(在交易区)。

网络包括一个运行于Plaza II协议的MT-5服务器(Spectra CGate)。

 
prostotrader #:


MT5服务器连接到FORTS经纪人的网关开机

并按照本文件中 规定的协议工作。

你怎么没有看到明显的问题。上面的列表显示了所有允许连接到交易所的经纪人交易系统。还有QUIK、MT5和AlorTrade等等。他们不把订单记录翻译成客户终端。这在物理上是不可能的,大多数交易者不需要它。你如何用这样的信息分析技能进行交易?

 
Доктор #:

你为什么看不到明显的事实。上面的列表显示了所有被批准连接到交易所的经纪商交易系统。还有QUIK、MT5、AlorTrade等。他们不把订单记录翻译成客户终端。这在物理上是不可能的,大多数交易者不需要它。你如何用这样的信息分析技能进行交易?

保持你的观点,但我是为谁引用文件?

 
prostotrader #:

保持你的观点。

这不是我的意见。我曾试图向你传达交易所-经纪商-客户之间的关系,但毫无效果。

 
Доктор #:

这不是我的意见。我曾试图向你传达交易所-经纪商-客户之间的关系,但毫无效果。

你不需要传递信息(自己)。

阅读该文件,它说明了一切。

Стаканы транслируются ....

也没有人在 "切片".....。

(为不识字的人提供图片)

玻璃的切割对每个人来说都是一样的!

本声明是根据交易所文件编写的。

医生,请提供 一份文件,你在哪里向我 "交付 "了你的断言,即经纪人自己切开了滚珠!

这里有很多外汇交易的人,他们不断混淆特区和交易所。


过去,满单日志是免费的,而赌注也不像现在这样快速播报。

HFT购物者从全额订单日志中 "切分 "自己的赌注,但终端开发商一直使用

只有交易所播放的现成的赌注。

正因为向所有人平等地广播了费率,所以我们在不同的终端看到相同的价格和数量。

价格和数量

视频中: 开路人(MT5) - BCS(MT5)- 开路人(KVIC)

诚然,一如既往地,KVIC(右)有大的刹车!

 
Доктор #:

这不是我的意见。我曾试图向你传达交易所-经纪商-客户之间的关系,但毫无效果。

不要和爷爷争论。他是这里的 "FORTS首席专家",他很早就知道一切。如何做得更好,如何正确地做,等等。他不会被改变。就把它当作是什么吧。如果你需要正常人谈论交易所的算法,请亲自写信给我,我将指点江山。

 
Dmi3 #:

不要和爷爷争论。他是这里的 "FORTS首席专家",他很早就知道一切。最好的方法,正确的方法,等等。你不能改变他的想法。就把它当作是什么吧。如果你需要正常人谈论交易所的算法,请私下给我发信息,我会给你指点迷津。

这是一个技术论坛,没有人关心我是祖母还是祖父。

我个人怀疑你是否正常。

只是空话,没有代码,没有文件,没有证据证明所讲的内容!

 

今天与QUIC支持部门进行了交谈。简而言之。

1)QUIC服务器不收集桩子,而是从广场上广播它们。

2) 赌注流、所有交易表和当前交易表彼此不同步。因此,可能有一种 "堆栈之外的交易 "的感觉。

3) 由于不同步和延迟,直观地比较不同经纪商的赌注是不正确的。如果有疑问,我们应该把折叠的内容写进一个文件,并进行文件比较。

类似这样的事情。

 
Доктор #:

今天与QUIC支持部门进行了交谈。简而言之。

1)QUIC服务器不收集桩子,而是从广场上广播它们。

2) 赌注流、所有交易表和当前交易表彼此不同步。因此,可能有一种 "堆栈之外的交易 "的感觉。

3) 由于不同步和延迟,直观地比较不同经纪商的赌注是不正确的。如果有疑问,我们应该把折叠的内容写进一个文件,并进行文件比较。

不知何故。

1.终于到了....

2.这是可以理解的,但在一个 "平静 "的市场中,最后的价格与tumblr中的价格相差太大。

3.没有人在视觉上进行比较,所有的东西都是使用CopyTicksRange()函数从历史中提取的。

 

prostotrader #:

2.这是可以理解的,但在一个 "平静 "的市场中,最后的价格与tumblr中的价格差别太大。

3.没有人进行视觉上的比较,所有的东西都是用CopyTicksRange()函数从历史中提取的。

Quickquotes断言,他们 "不隐藏 "任何东西,他们从广场到终端广播一切。同时,快速为市场数据的每一部分生成一个事件。因此,在这些事件的处理程序中,将适当的数据写到文件中是合乎逻辑的。然后将 "所有交易 "文件与 "市场快照 "文件进行比较。

而这里有一个微妙之处。杯子本身并没有出现在杯子到达事件处理程序中。而且必须在处理程序中请求。而且有可能犹豫不决,得到的不是造成事件的那片玻璃,而是,比如说,下一片玻璃。即跳过切片,获得 "市场外交易"。

在MT5中几乎一样。而元气满满的引文也在诚实地警告这一点。

При этом необходимо иметь в виду, что события BookEvent доставляются сами по себе
и не несут с собой состояния стакана заявок. Это означает, что вызов MarketBookGet()
из обработчика OnBookEvent() позволяет получить текущее актуальное состояние стакана
на момент вызова, а не то состояние стакана, которое вызвало отправку события BookEvent.
Для гарантированного получения всех уникальных состояний стакана функция OnBookEvent()
должна быть максимально быстрой.