从理论到实践。第二部分 - 页 179

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Aleksey Nikolayev:

好吧，很可能在某个地方有这样美好的地方）在我们这个超级棒的论坛上，很多时候会让人相信，在展示了几张多云的图表之后，就可以开始任意胡说八道了)

统计数据有一定的标准，浑浊的图表是不行的)

 
Renat Akhtyamov:
我现在已经把它记下来了。在某些情况下，GCC确实派上了用场。

我以为你只使用纯价格...为什么要把CCO加进来呢？

 
Доктор:

事实上，ARIMA适用于ACF与Dirac函数有明显差异的行。

我提供了一个关于ARIMA的挣钱例子的链接。版主删除了它(

我可以把链接放在你的收件箱里吗？
 
CHINGIZ MUSTAFAEV:

我以为你只使用纯价格...为什么要把CCO加进去？

若干系统
 
Renat Akhtyamov:
几个系统。
当你有一个人已经给出了疯狂的百分比时，为什么还要有这么多？
 
CHINGIZ MUSTAFAEV:
如果你已经有一个人给出了疯狂的百分比，你为什么还需要这么多呢？
我不想把SCE强加在工具上，而是强加在股权上。
 
这听起来非常奇怪。
 



就这样了，变薄就不行了吗？ 患病的人怎么办？呃...

 

告诉我那个巫师，诸神的仆人。

"为什么黑掉HSG可以提高交易业绩？"

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在随机买入/卖出+马丁格尔模型中

"更均匀"，尽管不是独立的振荡器，只是直截了当地表现得更好（平均而言，后来的泄漏）。

为什么 "坏长 "系列的概率会降低？

 
Maxim Kuznetsov:

为什么出现 "坏长 "系列的可能性会减少？

与人相比？

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