实验室 - 价格图表的统计分析。 - 页 5 12345678 新评论 Igor Makanu 2021.04.06 08:59 #41 Evgeniy Chumakov:那么就去做吧，并在这里公布结果。每个人都会感兴趣。 我宁愿在GA测试器中运行TC，而不是收集数字，然后弄清楚这意味着什么。 Aleksey Nikolayev: 在我看来，这种计算是有意义的。任何获利的机会都是价格与SB的一些偏差，但 不是每一次与SB的偏差都是获利的机会。说到这里，无用的偏差会妨碍我们寻找有用的偏差。例如，如果你看一下自然时间，似乎价格反转会在某些时间段扎堆。但如果我们传到一个波动性均匀的时间，价格反转似乎在那里分布得更均匀。有必要计算SB的理论分布，并检查实际价格与它们的偏差有多大。然后我们需要寻找一些指标，根据这些指标的价值，这个偏差可能会发生变化。说实话，为论坛做这些事很不容易) 一个单位将是SB - 价格正在寻找大的买家/卖家或试图让他们对报价感兴趣 趋势 - 竞争的买家/卖家，在我看来这不可能是SB 如何将趋势和平坦分开 - 我很久以前就写过 - 有一个趋势，然后会有一个平坦，什么时候不清楚，但很清楚的是会有一个从一个状态到第二个状态的过渡，也就是说，任务是使用2个TS在两个状态之间进行交易（或者如果有一个TS就不交易）。 而这个主题的研究是有的--但目标呢？ 而方法论 "两腿发软"--我们知道市场的时间（交易时段），但为什么我们要在统计中加入一个闭会期间的平局？-嗯，这样更容易 Aleksey Nikolayev 2021.04.06 09:33 #42 Igor Makanu:没有例外，对我来说，在GA测试器中运行TS比收集数字然后计算出这意味着什么更快。一个单位将是SB - 价格是寻找大的买家/卖家或试图让他们对报价感兴趣趋势 - 竞争的买家/卖家，在我看来这不可能是SB如何将趋势和平坦分开 - 我很久以前就写过 - 有一个趋势，然后会有一个平坦，什么时候不清楚，但很清楚的是会有一个从一个状态到第二个状态的过渡，也就是说，任务是使用2个TS在两个状态之间进行交易（或者如果有一个TS就不交易）。而这个主题的研究是有的--但目标呢？ 而方法论 "两腿发软"--我们知道市场的时间（交易时段），但为什么我们要在统计中加入一个闭会期间的平局？-嗯， 这样比较容易。 有一个决定性的时间函数（计量经济学意义上的趋势）和围绕它的随机波动（预期报酬为零的随机过程）。 平坦--零趋势加上一个静止的过程 SB--零趋势加非平稳过程 趋势（在交易员的意义上）--单调增长（下降）的趋势加上一些过程，根据这个过程的类型，有TS和DS系列的变种。 [删除] 2021.04.06 16:37 #43 这个问题已经被问过了--那又怎样？ 你知道如何使用它吗？还是说这只是一个统计数字，至于是什么，怎么做，为什么，则取决于你。 Evgeniy Chumakov 2021.04.06 17:19 #44 Сергей Таболин:这个问题已经被问过了--那又怎样？你知道如何使用它吗？ 没有，但你可以就如何使用它提出自己的建议。如果能听到你的专家意见，那将会很有趣。 VVT 2021.04.06 18:23 #45 Igor Makanu:例如，你会看 - 每天有多少次价格跨越当天的开盘价？ 或者TF上的高/低点有多少次被更新？ 一名准尉要求一名士兵清扫广场，并说：士兵拿上撬棍，清扫起来。 士兵回答说："准尉同志，让我拿着扫帚扫一扫吧。它将是好的，质量好的？ 准尉：士兵，我不希望它是美好的，好的。我想让你滚开) 知道了波动的幅度和时期，你可以根据时期 做出动态的SL/TP，例如... [删除] 2021.04.06 18:41 #46 Evgeniy Chumakov:没有，但你可以就如何使用它提出建议。听听你的专家意见会很有意思。 坦率地说--答案是一样好的......。如果我的问题冒犯了你，我真诚地道歉。 还有一个问题--你把我放在 "专家 "里，是为了取笑我吗？我有没有给你一个理由让你认为我是 "专家"？ 我明白你对我的 "专家 "意见不感兴趣，但我对你的意见好得多...... Evgeniy Chumakov 2021.04.20 08:53 #47 研究#3- 目标是确定ZigZag段持续时间与平均值的偏差，取决于一天中的时间。 输入数据：图表周期 M1（服务器时区为冬季UTC+2，夏季UTC+3），ZigZag图段的阈值=最小步长=100点5-符号。 平均计算的样本n=100个最后的ZigZag图段。 计算公式和方法是一样的--我们计算相邻极值之间以分钟为单位的绝对时间点差异的平均值（运动持续了多少分钟），并计算出与当前运动间隔的相对值。 Zt = (Zt_recurrent - Zt_average)/ Zt_average 在滑动窗口中传递，收集数据并按时间分组。 让我们看一下欧元兑美元的一些结果。 我们可以看到有一些结构，它在3个图表上重复出现。 由此我们可以得出结论，相邻的人字形极值之间的间隔在早上和晚上较大，而在10:00至18:00之间较小。 Anatolii Zainchkovskii 2021.04.20 08:58 #48 Evgeniy Chumakov:研究#3- 目标是确定ZigZag的交货时间与平均值的偏差，取决于一天中的时间。 输入数据：图表周期 M1（服务器时区为冬季UTC+2，夏季UTC+3），ZigZag图段的阈值=最小步长=100点5-符号。 平均计算的样本n=100个最后的ZigZag图段。计算公式和方法是一样的--我们计算相邻极值之间以分钟为单位的绝对时间点差异的平均值（运动持续了多少分钟），并计算出与当前运动间隔的相对值。Zt = (Zt_recurrent - Zt_average)/ Zt_average 在滑动窗口中传递，收集数据并按时间分组。让我们看一下欧元兑美元的一些结果。 我们可以看到有一些结构，它在3个图表上重复出现。 由此我们可以得出结论，早上和晚上相邻的人字形极值之间有较长的间隔，而10:00和18:00之间的间隔较小。 事实证明，在早上和晚上沿着趋势进行交易，而在白天进行短期回撤，是比较正确的...而在美国时段收盘前进行趋势交易是比较稳定的。 Evgeniy Chumakov 2021.04.20 09:00 #49 Anatolii Zainchkovskii: 事实证明，在早上和晚上沿着趋势进行交易，而在白天进行短期回撤，是比较正确的... 根据以前的研究，早上和晚上的波动率较低，下午的波动率较高。 事实证明，ZZ的时间间隔在白天较小，但价格差较大。 Anatolii Zainchkovskii 2021.04.20 09:04 #50 Evgeniy Chumakov:根据以前的研究，早上和晚上的波动率较低，下午的波动率较高。 事实证明，ZZ的时间间隔在白天较小，但价格差较大。 这是正确的，日间交易应该更有利可图。 12345678 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
那么就去做吧，并在这里公布结果。每个人都会感兴趣。
我宁愿在GA测试器中运行TC，而不是收集数字，然后弄清楚这意味着什么。
在我看来，这种计算是有意义的。任何获利的机会都是价格与SB的一些偏差，但 不是每一次与SB的偏差都是获利的机会。说到这里，无用的偏差会妨碍我们寻找有用的偏差。例如，如果你看一下自然时间，似乎价格反转会在某些时间段扎堆。但如果我们传到一个波动性均匀的时间，价格反转似乎在那里分布得更均匀。
有必要计算SB的理论分布，并检查实际价格与它们的偏差有多大。然后我们需要寻找一些指标，根据这些指标的价值，这个偏差可能会发生变化。说实话，为论坛做这些事很不容易)
一个单位将是SB - 价格正在寻找大的买家/卖家或试图让他们对报价感兴趣
趋势 - 竞争的买家/卖家，在我看来这不可能是SB
如何将趋势和平坦分开 - 我很久以前就写过 - 有一个趋势，然后会有一个平坦，什么时候不清楚，但很清楚的是会有一个从一个状态到第二个状态的过渡，也就是说，任务是使用2个TS在两个状态之间进行交易（或者如果有一个TS就不交易）。
而这个主题的研究是有的--但目标呢？ 而方法论 "两腿发软"--我们知道市场的时间（交易时段），但为什么我们要在统计中加入一个闭会期间的平局？-嗯，这样更容易
没有例外，对我来说，在GA测试器中运行TS比收集数字然后计算出这意味着什么更快。
一个单位将是SB - 价格是寻找大的买家/卖家或试图让他们对报价感兴趣
趋势 - 竞争的买家/卖家，在我看来这不可能是SB
如何将趋势和平坦分开 - 我很久以前就写过 - 有一个趋势，然后会有一个平坦，什么时候不清楚，但很清楚的是会有一个从一个状态到第二个状态的过渡，也就是说，任务是使用2个TS在两个状态之间进行交易（或者如果有一个TS就不交易）。
而这个主题的研究是有的--但目标呢？ 而方法论 "两腿发软"--我们知道市场的时间（交易时段），但为什么我们要在统计中加入一个闭会期间的平局？-嗯， 这样比较容易。
有一个决定性的时间函数（计量经济学意义上的趋势）和围绕它的随机波动（预期报酬为零的随机过程）。
平坦--零趋势加上一个静止的过程
SB--零趋势加非平稳过程
趋势（在交易员的意义上）--单调增长（下降）的趋势加上一些过程，根据这个过程的类型，有TS和DS系列的变种。
这个问题已经被问过了--那又怎样？
你知道如何使用它吗？还是说这只是一个统计数字，至于是什么，怎么做，为什么，则取决于你。
这个问题已经被问过了--那又怎样？
你知道如何使用它吗？
没有，但你可以就如何使用它提出自己的建议。如果能听到你的专家意见，那将会很有趣。
例如，你会看 - 每天有多少次价格跨越当天的开盘价？ 或者TF上的高/低点有多少次被更新？
一名准尉要求一名士兵清扫广场，并说：士兵拿上撬棍，清扫起来。
士兵回答说："准尉同志，让我拿着扫帚扫一扫吧。它将是好的，质量好的？
准尉：士兵，我不希望它是美好的，好的。我想让你滚开)
知道了波动的幅度和时期，你可以根据时期 做出动态的SL/TP，例如...
没有，但你可以就如何使用它提出建议。听听你的专家意见会很有意思。
坦率地说--答案是一样好的......。如果我的问题冒犯了你，我真诚地道歉。
还有一个问题--你把我放在 "专家 "里，是为了取笑我吗？我有没有给你一个理由让你认为我是 "专家"？
我明白你对我的 "专家 "意见不感兴趣，但我对你的意见好得多......
研究#3- 目标是确定ZigZag段持续时间与平均值的偏差，取决于一天中的时间。
输入数据：图表周期 M1（服务器时区为冬季UTC+2，夏季UTC+3），ZigZag图段的阈值=最小步长=100点5-符号。 平均计算的样本n=100个最后的ZigZag图段。
计算公式和方法是一样的--我们计算相邻极值之间以分钟为单位的绝对时间点差异的平均值（运动持续了多少分钟），并计算出与当前运动间隔的相对值。
Zt = (Zt_recurrent - Zt_average)/ Zt_average
在滑动窗口中传递，收集数据并按时间分组。
让我们看一下欧元兑美元的一些结果。
我们可以看到有一些结构，它在3个图表上重复出现。
由此我们可以得出结论，相邻的人字形极值之间的间隔在早上和晚上较大，而在10:00至18:00之间较小。
研究#3- 目标是确定ZigZag的交货时间与平均值的偏差，取决于一天中的时间。
输入数据：图表周期 M1（服务器时区为冬季UTC+2，夏季UTC+3），ZigZag图段的阈值=最小步长=100点5-符号。 平均计算的样本n=100个最后的ZigZag图段。
计算公式和方法是一样的--我们计算相邻极值之间以分钟为单位的绝对时间点差异的平均值（运动持续了多少分钟），并计算出与当前运动间隔的相对值。
Zt = (Zt_recurrent - Zt_average)/ Zt_average
在滑动窗口中传递，收集数据并按时间分组。
让我们看一下欧元兑美元的一些结果。
我们可以看到有一些结构，它在3个图表上重复出现。
由此我们可以得出结论，早上和晚上相邻的人字形极值之间有较长的间隔，而10:00和18:00之间的间隔较小。
事实证明，在早上和晚上沿着趋势进行交易，而在白天进行短期回撤，是比较正确的...
根据以前的研究，早上和晚上的波动率较低，下午的波动率较高。 事实证明，ZZ的时间间隔在白天较小，但价格差较大。
根据以前的研究，早上和晚上的波动率较低，下午的波动率较高。 事实证明，ZZ的时间间隔在白天较小，但价格差较大。