实验室 - 价格图表的统计分析。 - 页 4

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Vladimir:

是的，我也认为，与其采用100小时的任意移动窗口大小，不如采用120小时--一个报价周，这是零售外汇中真正有形的时间范围。


你也可以取120，这里有一个120小时窗口和30小时窗口的例子。

除了19:00以外，几乎完全相同。 那么原则上是的--120小时更合理。

 
Evgeniy Chumakov:

研究1--目的是确定根据一天中的不同时间，蜱虫流的强度与平均值的偏差。

如何确定这一点是很清楚的。

但如何将其投入实际使用是一个大问题。

 

顺便说一句，相当重要的研究。

好样的，尤金!

这件事的应用情况如下。

波动性～点数的根。使用滑动窗口<日，对于每个小时，根据该特定小时的统计数据计算出与过程期望值的不同数值，而不是根据前一个小时的数据，这将是绝对错误的。

 

现在说说从时间上看货币的需求（波动性）问题。

我们有一个由8种货币组成的篮子，欧元、英镑、澳元、新西兰元、美元、日元、瑞郎、加元，其数值之和恒定为100。

这些公式与前两项研究中的公式相同。我们将采取篮子里的货币数量的绝对增长来代替点差。

平均值的周期=120小时。 我们分别计算每种货币的数据。

让我们来看看选定的结果。

我们可以看到，在不同的日子和月份，货币之间的波动性是不同的。

 
VVT:

可以做。我使用了过去9年的时间，超过60,000条，我没有更好的历史，如果你有，请附上一个带有完整历史的csv文件，我们将重新计算，公式已经准备好了，只需插入新的数据）所以我们得到0.44%的蜡烛图没有阴影，0.64%没有体，3.48%没有上影，4.43%的蜡烛图没有下影。

这些是全天所有条形图加在一起的日内平均数，单位是点。第1,2,3行是上影线、主体和下影线，就像 在柱状图上一样。


不可能。

它应该更简单。

整个历史上同时只有三个数字--身体的平均值和阴影的平均值。

然后比较阴影（上层和下层），看看价格的真正走向。

;)

 
VVT:

这些图表在点数、成交量、OHLC->活动方面是相似的)

我注意到一个有趣的事情；平均烛光的主体比51%多一点，也就是说，我们可以假设，当然是纯粹的统计学上的假设），新的烛光 将收在比开盘多一点 的51%的范围内。）


是的，但目前的蜡烛的高和低是未知的。

 
Renat Akhtyamov:

不可能。

这更简单。

沿着整个历史有三个数字同时存在--身体的平均数和阴影的平均数

然后比较阴影（上层和下层），看看价格的真正去处

;)

它给了我们什么？

Andrey Dik:

是的，但我们不知道当前蜡烛的Hi和Lo。

我们只能猜测蜡烛图的大致大小，而且我们不能预测它的方向，因为统计数字

 

复杂的研究，目标从零开始--找到明显的....。交易会的 时间是什么？

CD不是温度或其他随时间变化的动态系统的图表。


例如--每天有多少次价格越过当天的开盘价？ 或者时间框架上的高/低点有多少次被更新？

 
Igor Makanu:

复杂的研究，目标设定为：找到明显的....。交易会的 时间是什么？

CD不是温度或其他随时间变化的动态系统的图表。


举个例子：每天有多少次价格穿越当天的开盘价，或者在时间框架上有多少次高/低价的更新？

好吧，那就做吧，并公布结果。这对所有人来说都将是有趣的。

 
Igor Makanu:

复杂的研究，目标设定为：找到明显的....。交易会的 时间是什么？

CD不是一个温度或其他随时间变化的动态系统的图表

在我看来，这种计算是有意义的。任何获利的机会都是价格与SB的一些偏差，但 不是每一次与SB的偏差都是获利的机会。说到这里，无用的偏差会妨碍我们寻找有用的偏差。例如，如果你看一下自然时间，似乎价格反转会在某些时间段扎堆。但如果我们传到波动性均匀的时间，价格反转将在其中出现更均匀的分布。

Igor Makanu:

例如--价格一天有多少次跨越当天的开盘价？ 或者TF的高/低点有多少次被更新？

我们应该计算出SB的这些数值的理论分布，并检查它们对实际价格的偏差有多大。然后我们需要寻找一些指标，根据这些指标的值，这个偏差可能会发生变化。说实话，为论坛做这些事很不容易)

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