在讨论随机漫步模型（RBS）时，没有理解和考虑到的是什么？ - 页 7

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Vladimir:

这就是它的本质。对个人实施来说，这很公平。正是为了排除个别实现的影响，我引用的帖子https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6168925，分析了625天的逐分钟递增的统计数据。因此，结论具有普遍性和可重复性。正如Alexander_K2所发现的，获得的信息不仅对选定范围内的所选usdchf货币对有效（2015-2017年两年内的每分钟盘中活动），而且对所有货币对和任何其他时间都有效。缺乏静止性的结论是基于625*1440=900000（几乎一百万）次测量，而不是一次实现。

我不得不说，以同样的方式，它不仅揭示了增量对一天中的时间有显著的依赖性，而且它们对1-5个交易周中的天数也有依赖性。然而，它比日内依赖性更弱。

从那些时间会对观察到的东西产生扭曲的模型中继续前进。在一天中的不同时间段，条形图的分界线和条形图内的徘徊次数确实会使观察到的结果大大扭曲。

但我怀疑极值理论（以及其中使用的概率模型）确实可以改变许多看法，消除一些误解。

另外，许多对有效市场的 "反驳 "是建立在我们有一个基本增量的高斯分布的假设之上。

而情况很可能远非如此。)

 
Vladimir:
并不反对将SB用于描述价格动态的任何目的。我同意，甚至在交易中使用了这样一个事实：在一个无限长的时间段内，对加息的零预期也会发挥作用。我不明白，在没有说明建模目的的情况下，根据什么，"具有静态随机增量 "的模型突然变成了 "最适合 "所有未知的目的？在我看来，这个论坛讨论的是检测价格动态的局部规律性的可能性，这将导致在交易的开盘到收盘期间，利率的增量之和的预期偏离零。例如，请看，就在这个论坛https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page430#comment_7945889 和关于ZKK描述这些变化的https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6168925。也就是说，白天的增量不存在静止性，具有静止增量的SB模型不适合描述白天的价格动态。

的确如此!

 
Renat Akhtyamov:

我将再次对拟议战略的实质内容作出回应，很可能是最后一次，如果你方面没有实施的话


我不会用这种语气和空巢老人说话。

在你道歉之前，你将被置之不理。

万事如意，在其他地方与他人交流。

 
Mikhail Dovbakh:

摒弃那些由时间引起的对观察对象的扭曲的模型。在一天中的不同时间，酒吧的截止时间和酒吧内的徘徊次数确实会使观察到的情况大大扭曲。

但我怀疑极值理论（以及其中使用的概率模型）确实可以改变许多看法，消除一些误解。

另外，许多对有效市场的 "反驳 "是建立在我们有一个基本增量的高斯分布的假设之上。

而情况很可能远非如此。)

令人遗憾的是，你，似乎是这个主题中的一个新角色，也是一样的空洞，没有一个公式或图表，对一些事情作出完全不科学的、没有证据的断言。

你在这个主题中再发一个无意义的帖子，你就会被我忽略。

根据科学知识来写声明，而不是根据你的感觉或你的预感。

 
就是这样......现在我们不会知道圣杯的 事了......
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