Mihail Marchukajtes: 资产的价格是由存款的基础货币决定的。是的，我在之前的回答中有点错误。它不是一个期货合约，而是一个期权。你买了一个长距离的期权，到期时间长达6个月。一个是较低的多头行权价，一个是较高的多头行权价，你在六个月内把它们卖给你的客户。我承认我对期权交易没有什么经验，但我明白这个道理。这就是你成为做市商的方式，当你可以同时成为买家和卖家。如果我没记错的话，这叫价差交易，这就是MM们的工作。
Многие трейдеры рынка Форекс используют в своей торговле разнообразные индикаторы, другие полагаются на технический или фундаментальный анализ, любители автоматизации формализуют свои торговые алгоритмы в виде советников, существуют также сеточные стратегии, стратегии на основе принципа Мартингейла и другие… У всех них есть один фундаментальный...
资产的价格是由存款的基础货币决定的。是的，我在之前的回答中有点错误。它不是一个期货合约，而是一个期权。你买了一个长距离的期权，到期时间长达6个月。一个是较低的多头行权价，一个是较高的多头行权价，你在六个月内把它们卖给你的客户。我承认我对期权交易没有什么经验，但我明白这个道理。这就是你成为做市商的方式，当你可以同时成为买家和卖家。如果我没记错的话，这叫价差交易，这就是MM们的工作。
期权是ALSO一种标准化的证券交易合同。
你如何把它分成几部分卖出去？
期权也是一种标准化的证券交易合同。
你如何把它分成几部分卖出去？
在公司内部，很容易。当然，总头寸的积累是在你把它们放到交易所时发生的。换句话说，在白天，你积累了一个或多或少的大头寸，并在交易所进行结算。在最小体积 下不适合的东西被转移到明天，等等。
那么你将如何关闭它呢？
50-10美元分期付款的统一股票交易合同？
那么你将如何关闭它呢？
50-10美元分期付款的统一股票交易合同？
这就是我说的，首先你积累更大的头寸，然后你把它放在证券交易所。你可以用杠杆来工作。你并不关心你是否为你的客户绘制了数字。最主要的是不要勾勒自己，但我相信经纪公司在这方面有大量的各种检查。同样，这都是我的一面之词。
积累了一个配对的期权合约，在交易所买入了该合约。
客户已经开始逐步平仓--期权是如何对冲OC的头寸的？
经纪人是否在等待期权到期？
JC是否在到期前行使合同？什么时候？
积累了一个配对的期权合约，在交易所买入了该合约。
客户已经开始逐步平仓--期权是如何对冲OC的头寸的？
经纪人是否在等待期权到期？
JC是否在到期前行使合同？什么时候？
这一点都不像。你把钱放进去，并立即买入两个到期时间长、行权时间长的期权。你最后有两个头寸，然后你用最近的期货把它们卖掉。期权+期货=SOMBIT
我不知道这个计划的细节，但我知道有一种策略叫价差交易，这就是市场所做的。他们要么买入多头期货，卖出空头期货，要么用期权来做。这里有一个链接，请看一下。这就是所谓的日历传播。这时，远期和近期的期货之间存在着价格差异。
这不完全正确。你投入资金，并立即买入两个到期时间长、行权价长的期权。你最终有两个头寸，然后你开始使用最近的期货卖出它们。期权+期货=SPOT。
我不知道这个计划的具体细节，但我知道有这样一种策略，它被称为价差交易，这就是Markets实际上所做的。他们要么买入远期的期货，然后卖出做空，要么用期权来做。这里有一个链接，请看一下。这就是所谓的日历传播。这时，远期和近期的期货之间存在着价格差异。
同样没有什么是清楚的。
我再次问，如何处理合并后的仓位分割？
期权和期货都是标准化的交易所合同。他们有一个标准的最小尺寸。
根据这一点，BC已经为一种资产在一个方向上积累了许多小订单，并买入了一个期权。
当客户开始锁定头寸时，我们该怎么做？
没有50-100-200美元的期货合约。
同样没有什么是清楚的。
我再次问道--合并后的立场的分裂情况如何？
期权和期货都是标准化的交易所合同。他们有一个标准的最小尺寸。
根据这一点，BC已经为一种资产在一个方向上积累了许多小订单，并买入了一个期权。
当客户开始锁定头寸时，我们该怎么做？
没有50-100-200美元的期货合约。
我认为这提出了内部流动性的问题。首先，我们把自己的放在一起，如果出现大的错位，我们就用真实的交换期权来保险。自然，在最低限度的期权合约中，有一个倾斜的量是很重要的。但这只适用于厨房。 不太可能有人单独从经销商那里拿200英镑出来。但在客户数量众多的情况下，总头寸可能超过一百万。而在这些位置上，还有回旋的余地。无论你怎么看，他们仍然会积累你的200英镑。
我认为这提出了内部流动性的问题。首先，我们把自己的放在我们之间，如果出现大的错位，我们就用一个真正的交换选择来保险。很明显，差异必须是在最小期权合约的数量上。但这只适用于厨房。不太可能有人单独从经销商那里拿200英镑出来。但在客户数量众多的情况下，总头寸可能超过一百万。而在这些位置上，还有回旋的余地。无论你怎么看，他们仍然会积累你的200英镑。
好吧，让我们说说。
客户关闭了他的200英镑的头寸，经纪公司用内部储备关闭了它。
但是选择权仍然是全额的--200英镑的差额是由经纪公司承担的风险--这是经纪公司的立场，而不是客户的。而随着客户的逐步平仓，期权中的BC风险也会增加。
而在最后呢？
经纪公司有100万美元的期权，上一个客户的一注100美元？
好吧，让我们说说。
客户关闭了他的200英镑的头寸，经纪公司用内部储备关闭了它。
但是选择权仍然是全额的--200英镑的差额是由经纪公司承担的风险--这是经纪公司的立场，而不是客户的。而随着客户的逐步平仓，期权中的BC风险也会增加。
而在最后呢？
经纪公司有一个100万美元的期权，最后一个客户的一个赌注是100美元？