实时的提基

Roman 2020.02.04 21:07 #181

Yuriy Zaytsev:

另外，为了避免担心Symbol()会占用时间，那么就让两个处理程序平等地 "喂"。

我们可以用一个预定义变量_Symbol来代替Symbol()函数

Andrey Khatimlianskii 2020.02.04 21:49 #182

Symbol() 与此毫无关系。日志中的时间是正确的。

延迟是在事件队列或SymbolInfo函数中。

这就是我所说的。

因此，如果你需要玻璃，请与OnBook合作。如果不需要，在OnTick中工作（没有队列和不必要的调用）。

剩下要弄清楚的是以最快的方式获得两种方法的实际勾股历史。

我认为，如果只需要最后一个刻度，SymbolInfo更好。如果我们需要没有间隙的历史，那么只有CopyTicks。

Aleksey Mavrin 2020.02.05 03:53 #183

Andrey Khatimlianskii:

Symbol()与此毫无关系。日志中的时间是正确的。

延迟是在事件队列或SymbolInfo函数中。

这就是我所说的。

我同意Symbol不能咀嚼很多，但可以做出一些贡献，当然为了测试的纯洁性，在任何电话之前都要花时间。

至于队列--我对这一点很好奇--在理想条件下，OnBook能落后于同样的OnTick多远。即：当只有这个Symbol被订阅时，终端不忙于其他事情，等等，是什么原因造成的。

到目前为止，我不能同意这只是队列的问题，因为如果处理程序不做任何事情，那么5-6个OnBooks的队列不应该比检查Symbol的操作消耗更多。

我们应该去掉所有的检查，看看在同一个tick中，OnTick和OnBook之间有什么区别。

void OnBookEvent(const string &symbol)
{
ul=GetMicrosecondCount();  
  Print(__FUNCTION__, "; Time: ", ul, " mcs");
}
void OnTick()
{
ul=GetMicrosecondCount();  
  Print(__FUNCTION__, "; Time: ", ul, " mcs");
}
//+--

ap: 很明显，贪婪的Print不允许干净地检查，因为队列会因为Print而变长)

我必须把没有打印的时间放在数组ulong中，然后已经每5分钟一次，把所有的东西都输出到Prints中，我以后再编码。

Aleksey Mavrin 2020.02.05 05:40 #184

想先把代码测试一下

//---
bool is_book;
enum ENUM_BOOK_OR_TICK
{
        USE_BOOK,       // Use OnBookEvent
        USE_TICK        // Use OnTick
};
input ENUM_BOOK_OR_TICK Mode = USE_BOOK;
input int   SecForPrint =  120;
ulong TimeArrayBook[65536];
ulong TimeArrayTick[65536];
ushort curBook,curTick;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
   curBook=0;
   curTick=0; 
   ArrayInitialize(TimeArrayBook,INT_MAX);
   ArrayInitialize(TimeArrayTick,INT_MAX);
  if(Mode == USE_BOOK) is_book = MarketBookAdd(Symbol());
  if (EventSetTimer(SecForPrint)) 
  return(INIT_SUCCEEDED);
  else return (INIT_FAILED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
{
  if(Mode == USE_BOOK)
  {
    if(is_book == true) MarketBookRelease(Symbol());
  }  
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| BookEvent function                                               |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnBookEvent(const string &symbol)
{
  TimeArrayBook[curBook++]=GetMicrosecondCount();
}
void OnTick()
{
  TimeArrayTick[curTick++]=GetMicrosecondCount();
}
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTimer()
  {  
   int total=MathMax(curBook,curTick);
   int i=0,k=0;
   while(i<total)
     {
      while(i<total && TimeArrayBook[i]<TimeArrayTick[k])
        {
          Print("Book ",TimeArrayBook[i++]);
        }    
      if(k<curTick-1)
        {
         Print("Tick ",TimeArrayTick[k++]);
        }       
        i++;
     }
     if (curTick>0)Print("Tick ",TimeArrayTick[curTick-1], " last");
     curBook=0;
     curTick=0;
  }
//---

但我因为一些事情不能打开模拟开账户。时间可能出了问题，还是有其他问题？

然后，用代码进行dopilize，以准确地从一个事件tick进行比较。

Artyom Trishkin 2020.02.05 07:45 #185

Aleksey Mavrin:

想先把代码测试一下

但我因为一些事情不能打开模拟开账户。时间可能出了问题，还是有其他问题？

然后，用代码进行dopilize，以准确地从一个事件tick进行比较。

你必须在他们的网站上打开它。然后他们向邮局发送一个代码。

prostotrader 2020.02.05 12:15 #186

Andrey Khatimlianskii:

我认为如果只需要最后一次打勾，SymbolInfo更好。如果你需要没有跳过的历史，那么只有CopyTicks。

问题是，即使在 "高流动性 "的工具上，紧急市场（FORTS）也非常薄弱。

这意味着在合适的价格下，你能买到的合同数量非常有限，所以我们需要的不仅仅是价格。

这个价格的合同量是非常重要的。

而SymbolInfo并没有给出这个价格的数量。

由于这个原因，我们需要使用MarketBookGet()来提供整本书的价格和数量。

你可以使用MarketBookGet() 只与MarketBookAdd配对，获得市场杯的变化。

在OnBookEvent中。你可以添加市场（MarketBookAdd）并使用OnTck()的MarketBookGet()。

但在这种情况下，我们会错过市场的一些其他变化（不是在最佳价格的挂单）。

诚然，市场可能会利用这一点，从传入的点位中建立市场滑点，但真的有必要吗？

由以下人员添加

而且我不同意当OnTck()被触发时，我们可以从历史中获得ticks。

通过记住最后的tick时间，当OnTck()被触发时，我们可以得到ticks

实时有新的tick(s)出现--触发OnTck()后，我们立即读取，也就是说，它不是历史。

prostotrader 2020.02.05 12:18 #187

Andrey Khatimlianskii:

现在要做的是找出最快的方法来获得这两种方法的实际蜱虫历史。

我的OnTick()与OnBook相同或稍快（但OnBook有巨大延迟）。

我在测试函数的速度（微秒）。

2020.02.04 13:09:13.101 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       SymbolInfoTick: time = 2 mcs 2020.02.04 13:09:10.720 Bid=1573.1 
2020.02.04 13:09:13.101 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       SymbolInfoDouble: time = 28 mcs ask = 1573.3
2020.02.04 13:09:13.101 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       SymbolInfoDouble: time = 33 mcs bid = 1573.1
2020.02.04 13:09:13.101 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       SymbolInfoDouble: time = 36 mcs last = 1573.4
2020.02.04 13:09:13.101 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       OnTick: time = 41 mcs 2020.02.04 13:09:10.720 Bid=1573.1 
2020.02.04 13:09:13.101 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       OnTick: time = 41 mcs 2020.02.04 13:09:00.328 Ask=1573.3

OnTick - имеется ввиду CopyTicks из OnTick

最快的是SymbolInfoTick，但这个函数并不把体积放在tick里！它是一个很好的例子。

请看帮助。

tick

[out]  Ссылка на структуру типа MqlTick, в которую будут помещены текущие цены и время последнего обновления цен.

也就是说，只有时间和价格，但没有数量。

prostotrader 2020.02.05 12:48 #188

对于交易所交易的工具（尤其是FORTS），重要的不仅仅是价格。

但也是该价格的合同量!

prostotrader 2020.02.05 13:56 #189

试着用OnTick()取玻璃--巨大的延迟 "通过眼睛"可以清楚地看到!

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                   Ticks_test.mq5 |
//|                                      Copyright 2019 prostotrader |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2019 prostotrader"
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
//---
bool is_book;
MqlBookInfo BookInfo[];
int book_cnt;
struct MARKET_DATA
{
  double ask;
  long   ask_vol;
  double bid;
  long   bid_vol;
  double prev_ask;
  long   prev_ask_vol;
  double next_bid;
  long   next_bid_vol; 
};
MARKET_DATA m_data;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
  is_book = MarketBookAdd(Symbol());
  if(is_book == false)
  {
    Alert("No add book!");
    return(INIT_FAILED);
  }
  return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
{
  if(is_book == true) MarketBookRelease(Symbol());
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert OnTick function                                           |
//+------------------------------------------------------------------+
bool GetBook(const string a_symb, int &cnt)
{
  cnt = 0;
  if(MarketBookGet(a_symb, BookInfo) == true)//getBook )
  {
    m_data.ask = 0;
    m_data.ask_vol = 0;
    m_data.prev_ask = 0;
    m_data.prev_ask_vol = 0;
    m_data.bid = 0;
    m_data.bid_vol = 0;
    m_data.next_bid = 0;
    m_data.next_bid_vol = 0;
    cnt = ArraySize(BookInfo);
    if(cnt > 0)
    {
      for(int i = 0; i < cnt; i++)
      {
        if(BookInfo[i].type == BOOK_TYPE_BUY) //Стакан агрегирован, т.е от наибольшего Sell к наименьшему Buy
        {
          if((i + 1) <= (cnt- 1))
          {
            m_data.ask = BookInfo[i-1].price;
            m_data.ask_vol = BookInfo[i-1].volume;
            m_data.prev_ask = BookInfo[i-2].price;
            m_data.prev_ask_vol = BookInfo[i-2].volume;
            m_data.bid = BookInfo[i].price;
            m_data.bid_vol = BookInfo[i].volume;
            m_data.next_bid = BookInfo[i+1].price;
            m_data.next_bid_vol = BookInfo[i+1].volume;
            break;
          } else break;
        }
      }
      return(true);
    }
  }
  return(false);
}  
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert OnTick function                                           |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
{
  if(GetBook(Symbol(), book_cnt) == true)
  {
    if(book_cnt >= 4)
    {
      Print("Prev Sell: ask = ", m_data.prev_ask, " volume = ",m_data.prev_ask_vol); 
      Print("Sell: ask = ", m_data.ask, " volume = ",m_data.ask_vol);
      Print("Buy: bid = ", m_data.bid, " volume = ",m_data.bid_vol);
      Print("Next Buy: bid = ", m_data.next_bid, " volume = ",m_data.next_bid_vol);
    }  
  }
}
//+------------------------------------------------------------------+

Roman 2020.02.05 15:25 #190

你把一切都搞乱了。

我之前写过，交易和level2是不同的数据订阅，所以它们是不同的事件处理程序。
这就是为什么交易应该从OnTick中调用，而成交量团伙从OnBook中调用。
你试图从OnBook事件中调用交易，从OnTick中调用帮派。认为OnBook的交易速度会更快。
它不会更快，我认为比较两个事件处理程序是一种错觉，每个事件处理程序都致力于自己的数据流。
我明白这都是实验，但如果不了解有两个数据流（交易和Level2）的逻辑，你会无休止地混淆这些OnTick和OnBook处理程序。

实时的提基 - 页 19