实时的提基 - 页 23

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Roman:

正好相反，每一个 进入处理程序OnTick的tick（事件），都应该转到OnBook。
看，在OnTick处理程序中有三个事件，最佳出价的价格变化，最佳要价的价格变化，以及trade(last)。
如果买入或卖出价格变化而没有交易，这将是事件，这些事件将被发送到OnTick。
而OnBook也必须捕捉这些事件，但它自己的事件，它的处理程序，否则处理程序之间会出现买入和卖出价格的不匹配。

而如果OnTick收到最后一个事件，就意味着一个交易已经过去。
交易在OnTick中产生事件，因为在交易之后，价格或出价和要价的数量在市场上发生变化。
这是一个恶性循环。
在OnTick和OnBook中，有一个Best Bid和Best Ask事件。它们应该始终是一样的。
而该事件本身是最后一个，它在交易后会在OnBook中产生一个事件。
因此，任何进入OnTick处理程序的事件都应该同步反映在OnBook中。

是的，我的代码中存在一个错误。 另一种方法显示一切正常。蜱虫很少是连续3个，更多一点是2个。但肯定没有这样的集群。

 
Roman:


而如果OnTick收到最后一个事件，就意味着已经发生了交易。
交易在OnBook中产生了一个事件，因为在交易之后，帮派的价格或数量在杯中发生了变化。
这是一个恶性循环。


问题。
如果两个反面订单以市场价格执行，并且这些订单的数量和价格都相同，会发生什么？
当这样的订单被执行时，哪些信息应反映在交易所订单簿、订单簿和交易磁带中？

 
Vladimir Mikhailov:


问题。
如果有两个以市场价格执行的反面出价，并且这些出价的数量和价格都相同，会发生什么？
当这样的订单被执行时，哪些信息应反映在交易所订单簿、订单簿和交易磁带中？

顺便说一下，是的，我也认为可能有一连串的两个或更多的抽签，只引起一个安本。但这些可能并不经常发生？

 
Aleksey Mavrin:

顺便说一下，是的，我也在想，可能有一系列的抽搐，导致单一的OnBook。但这些可能并不经常发生，不是吗？

在没有价格变化的情况下，tick中的任何成交量变化都不会被OnTick处理。
通过回答我的问题，你会明白为什么不是每一次打勾 都要经过OnBook。

 
Vladimir Mikhailov:

在没有价格变化的情况下，DOM中交易量的任何变化都不会被OnTick处理。
如果你回答了我的问题，你就会明白为什么不是每一次打勾 都一定要通过OnBook。

是的，我明白你的意思。我只是在学习股票交易。但结论是明确的--OnBook只用于监测市场情况。我必须使用OnTick来对市场上发生的事情进行适当的分析。谢谢大家。

 
Vladimir Mikhailov:


问题。
如果两个反面订单以市场价格执行，并且这些订单的数量和价格都相同，会发生什么？
当这种订单被执行时，哪些信息应反映在交易所订单簿、订单簿和交易磁带中？

被反执行的订单将进入交易反馈。
而且在我看来，OnTick也会产生一个最后事件。

 
Roman:

被反执行的出价将进入交易信息。
而且在我看来，OnTick也会产生一个最后事件。

这是正确的。
在这种情况下，这些请求将首先进入订单日志。
然后将尝试执行它们，如果订单被执行，它们将进入交易反馈。这就是MT5中交易勾选的地方。
如果订单没有被执行，它们要么被拒绝，要么进入订单簿并等待其执行。这里是MT5中更新股票的地方。

 
在MT5中，肯定有人试图增加非个人订单的日志（它作为一个单独的流从交易所广播）。
最有可能的是，这就是ENUM_BOOK_TYPE

BOOK_TYPE_SELL_MARKET

以市场价格卖出订单

BOOK_TYPE_BUY_MARKET

以市场价格买入订单


但这些事件都不是来自于交易所。未完成...

 
Vladimir Mikhailov:


问题。
如果两个相反的出价以市场价格执行，并且这些出价的数量和价格都相同，会发生什么？
当这种执行发生时，哪些信息应反映在交易所订单簿、订单簿和交易磁带中？

如果是市场出价，就没有价格。

如果没有价格，只有两个市场出价，第一个将与杯子里的东西匹配，然后第二个将与杯子里剩下的东西匹配。它们不能相互匹配。

 
Ilya Baranov:

如果是市场出价，就没有价格。

如果没有价格，只有两个市场出价，第一个将与杯子里的东西匹配，然后第二个将与杯子里剩下的东西匹配。它们不能相互匹配。

是的，这些应用没有价格。
但要声称这些应用将收敛于订单簿，你需要看到订单记录，即订单队列。
而如果在日志中存在反申请，它们将被执行，但如果没有，只有在这时才会有对订单簿的参考。

市场订单比限价订单有优先权。
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