实时的提基

prostotrader 2020.01.31 16:49 #111

Sergey Chalyshev:

我想提醒你，OnTick接收两个独立的线程，信息和交易，COPY_TICKS_INFO和COPY_TICKS_ALL 并进行预处理。

这些线程之间并不同步，所以如果你将OnBookEvent与 OnTick进行比较，你应该采取TICKS_INFO。

根据定义，OnBookEvent应该更快，因为它不需要经过预处理。

这些测试不能可靠地确定谁更快，因为我们不知道蜱虫的存活时间，与蜱虫不同。

虽然，我们曾多次要求开发商增加库存时间!!

p.s. 除了速度，tumblr也比OnTick有优势。

如前所述，在OnTick 中不可能获得更好的买入和卖出价格。

而OnTick 没有其他符号的数据，对于分析几个符号的专家顾问来说，它是没有用的。

将COPY_TICKS_ALL 改为COPY_TICKS_INFO

结果

2020.01.31 19:45:17.893 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       OnTick: 2020.01.31 19:45:11.360 Ask=1591.4 
2020.01.31 19:45:17.894 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       OnBookEvent: 2020.01.31 19:45:09.384 Ask=1591.3 
2020.01.31 19:45:17.973 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       OnTick: 2020.01.31 19:45:11.570 Ask=1591.1 
2020.01.31 19:45:17.973 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       OnBookEvent: 2020.01.31 19:45:09.384 Ask=1591.3 
2020.01.31 19:45:18.060 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       OnBookEvent: 2020.01.31 19:45:09.384 Ask=1591.3 
2020.01.31 19:45:18.077 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       OnTick: 2020.01.31 19:45:11.712 Bid=1591.4 
2020.01.31 19:45:18.077 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       OnTick: 2020.01.31 19:45:11.712 Bid=1591.4 
2020.01.31 19:45:18.078 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       OnBookEvent: 2020.01.31 19:45:09.384 Ask=1591.3 
2020.01.31 19:45:18.356 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       OnBookEvent: 2020.01.31 19:45:10.574 Ask=1591.2 
2020.01.31 19:45:18.356 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       OnBookEvent: 2020.01.31 19:45:10.742 Bid=1591.2 
2020.01.31 19:45:18.356 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       OnBookEvent: 2020.01.31 19:45:11.360 Ask=1591.4 
2020.01.31 19:45:18.356 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       OnBookEvent: 2020.01.31 19:45:11.570 Ask=1591.1 
2020.01.31 19:45:18.356 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       OnBookEvent: 2020.01.31 19:45:11.570 Ask=1591.4 
2020.01.31 19:45:18.356 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       OnBookEvent: 2020.01.31 19:45:11.712 Bid=1591.4 
2020.01.31 19:45:18.356 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       OnBookEvent: 2020.01.31 19:45:11.712 Bid=1591.4 
2020.01.31 19:45:18.356 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       OnBookEvent: 2020.01.31 19:45:12.14 Ask=1591.2

标记为黄色--同样的打勾!

毕竟代码中可能有不准确的地方......？

Andrey Khatimlianskii 2020.01.31 18:25 #112

有那么一瞬间，你似乎有意愿把事情弄清楚，这将有助于缓和你的自尊心。
不，它只是看起来是这样的。

一般来说，问题已经解决了，任何人都可以观看你和fxsaber以及我的代码，并得出结论。
和你在一起，我停止了对话，除了你的大声喊叫，什么都没有，在接受信息的时候，你的大脑根本不工作。

祝FORTS好运。

Andrey Khatimlianskii 2020.01.31 18:29 #113

Sergey Chalyshev:

我想提醒你，OnTick接收两个独立的线程，信息和交易，COPY_TICKS_INFO和COPY_TICKS_ALL 并进行预处理。

这些线程之间并不同步，所以如果你将OnBookEvent与 OnTick进行比较，你应该采取TICKS_INFO。

Sergei，我们使用On-functions只是作为一个切入点。

问题是哪个入口点会先出现（同时给出关于最后一个勾的同样正确的信息）。

运行我的EA，并看看日志。事件的时间（精确到毫秒）和最后一个已知刻度的时间（也是毫秒）会在日志中输出。

只要分析一下 "谁是最早的 "几个单独的点就可以了。

谢尔盖-查尔舍夫。

根据定义，OnBookEvent应该更快，因为它不需要经过预处理。

我不认为OnTick会这样做。而且测试证实了这一点，没有任何延迟。

谢尔盖-查尔舍夫。

正如已经说过的，在OnTick中不可能获得更好的买入和卖出价格。

可能是用CopyTicks。

Тики в реальном времени

2020.01.31
www.mql5.com

Всем доброго времени суток. Появилась необходимость протестировать торговый алгоритм на реальных тиках брокера "Открытие...

Andrey Khatimlianskii 2020.01.31 18:45 #114

Andrey Khatimlianskii:

运行我的EA，并看看日志。事件的时间（精确到毫秒）和最后一个已知刻度的时间（也是毫秒）被输出到日志。

只需分析几个单独的刻度，看看 "谁先来"。

一个常见的情况是，OnBook与OnTick同时出现，或者晚1-2ms。但也有滞后的情况。

Andrey Khatimlianskii 2020.01.31 18:48 #115

在5个小时的时间里。

2020.01.31 20:45:48.214 TestTicks (GOLD-3.20,M15)       63906 USE_BOOK events received
2020.01.31 20:45:52.782 TestTicks (GOLD-3.20,M15)       31199 USE_TICK events received

两倍于OnBook活动的数量。可惜不是所有的人都带着有用的负荷（如果需要最佳出价/报价和翻牌）。

Sergey Chalyshev 2020.01.31 20:15 #116

Andrey Khatimlianskii:

Sergey，我们只是把On-functions作为一个入口点。

问题是哪个入口点会先出现（同时给出关于最后一个勾的同样正确的信息）。

运行我的EA，并看看日志。事件的时间（精确到毫秒）和最后一个已知刻度的时间（也是毫秒）会在日志中输出。

只要分析一下 "谁是最早的 "几个单独的点就可以了。

这是你做错了。也许tumblr事件已经到来，但还没有进入tick历史。你应该比较买入价和卖出价，而不是挖空心思去研究历史。

我认为OnTick没有通过。而且测试证实了这一点，没有任何延误。

在进入历史记录之前，蜱虫必然会被处理，也会被分配到所有必要的图表、指标和专家顾问。而这一切在MT5中是按顺序进行的（不是并联）。

也许在CopyTicks的帮助下。

不，用CopyTicks也不可能得到最好的价格，如果是你的订单站在最好的位置怎么办。

Sergey Chalyshev 2020.01.31 20:22 #117

Просто проанализируйте несколько отдельных тиков на предмет "кто раньше".

我有不同的做事方法。

蓝线是OnBook。

红色的是OnCalculat = OnTick。

如果你有兴趣，我可以给你看代码

prostotrader 2020.01.31 20:33 #118

Sergey Chalyshev :

我的理解不同：

蓝线是OnBook ，

红色OnTick 。

如果有兴趣，我可以显示指标代码

没有塞雷扎！

必须承认OnBookEvent() 和 OnTick() 所有刻度都是相同的（我在代码中有一个错误），

但其他 DOM 更改不会以任何方式反映在 OnTick() 中

这对外汇交易者来说并不重要。（来自上面消息的谨慎引用：“有 2 倍以上的 OnBook 事件。遗憾的是，并非所有事件都带有有效负载（如果您需要最佳出价/要价和最后一个）” . )

更正的代码：

 //+------------------------------------------------------------------+
//|                                                   Ticks_test.mq5 |
//|                                      Copyright 2019 prostotrader |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2019 prostotrader"
#property link        "https://www.mql5.com"
#property version    "1.00"
//---
bool is_book;
MqlTick ticks[];
ulong last_time, mem_cnt, tot_cnt;
bool is_first;
int t_cnt, result;
enum ENUM_BOOK_OR_TICK
{
        USE_BOOK,       // Use OnBookEvent
        USE_TICK         // Use OnTick
};

input ENUM_BOOK_OR_TICK Mode = USE_BOOK;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit ()
{
  tot_cnt = 0 ;
   if (Mode == USE_BOOK) is_book = MarketBookAdd ( Symbol ());
  result = CopyTicks ( Symbol (), ticks, COPY_TICKS_ALL , 0 , 1 );
   if (result > 0 )
  {
    last_time = ulong (ticks[ 0 ].time_msc); //запоминаем время последнего известного тика
    is_first = true ;
  }
   else
  {
    is_first = false ;
     Alert ( "No start time!" );
     return ( INIT_FAILED );
  } 
   ArraySetAsSeries (ticks, true );  
   return ( INIT_SUCCEEDED );
}
//+------------------------------------------------------------------+ 
//| возвращает строковое описание тика                               | 
//+------------------------------------------------------------------+ 
string GetTickDescription( MqlTick &tick) 
  { 
   string res = string (tick.time) + "." +   string (tick.time_msc% 1000 ); 
// 
   bool buy_tick = ((tick.flags& TICK_FLAG_BUY )== TICK_FLAG_BUY ); 
   bool sell_tick = ((tick.flags& TICK_FLAG_SELL )== TICK_FLAG_SELL ); 
   bool ask_tick = ((tick.flags& TICK_FLAG_ASK )== TICK_FLAG_ASK ); 
   bool bid_tick = ((tick.flags& TICK_FLAG_BID )== TICK_FLAG_BID ); 
   bool last_tick = ((tick.flags& TICK_FLAG_LAST )== TICK_FLAG_LAST ); 
   bool volume_tick = ((tick.flags& TICK_FLAG_VOLUME )== TICK_FLAG_VOLUME ); 
// 
   if ((buy_tick== true ) || (sell_tick == true )) 
   { 
     res = res + (buy_tick? StringFormat ( " Buy Tick: Last=%G Volume=%d " ,tick.last,tick.volume): "" ); 
     res = res + (sell_tick? StringFormat ( " Sell Tick: Last=%G Volume=%d " ,tick.last,tick.volume): "" ); 
     res = res + (ask_tick? StringFormat ( " Ask=%G " ,tick.ask): "" ); 
     res = res + (bid_tick? StringFormat ( " Bid=%G " ,tick.bid): "" ); 
   } 
   else 
   { 
     res = res + (ask_tick? StringFormat ( " Ask=%G " ,tick.ask): "" ); 
     res = res + (bid_tick? StringFormat ( " Bid=%G " ,tick.bid): "" ); 
     res = res + (last_tick? StringFormat ( " Last=%G " ,tick.last): "" ); 
     res = res + (volume_tick? StringFormat ( " Volume=%d " ,tick.volume): "" ); 
   } 
   return res; 
  } 
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit ( const int reason)
{
   if (Mode == USE_BOOK)
  {
     Print ( "USE_BOOK ticks received: " , tot_cnt);
     if (is_book == true ) MarketBookRelease ( Symbol ());
  }
   else
  {
     Print ( "USE_TICK ticks received: " , tot_cnt);
  }  
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| BookEvent function                                               |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnBookEvent ( const string &symbol)
{
   if ( Mode != USE_BOOK || symbol != Symbol () ) return ;
  tot_cnt++;
   if (is_first == true )
  {
    result = CopyTicks ( Symbol (), ticks, COPY_TICKS_ALL , last_time, 0 ); //копируем все вновь пришедшие тики от последнего известного времени
     if (result > 0 )
    {
      t_cnt = 0 ;
       for ( int i= 0 ; i<result; i++)
      {
         if (ticks[i].time_msc == ticks[ 0 ].time_msc) t_cnt++;             //Считаем кол-во тиков с одинаковым временем
         Print ( __FUNCTION__ , ": " ,GetTickDescription(ticks[i]));
      }
      is_first = false ;
      last_time = ulong (ticks[ 0 ].time_msc);                             //Запоминаем время последнего тика
    } 
  }
   else
  {
    result = CopyTicks ( Symbol (), ticks, COPY_TICKS_ALL , last_time, 0 ); //забираем тики из последнего (посчитанного пакета тикив и считываем тики из нового пакета)
     if (result > 0 )
    {
       if (result > t_cnt)
      {
        mem_cnt = t_cnt;
        t_cnt = 0 ;
         for ( int i= 0 ; i<(result - int (mem_cnt)); i++)
        {
           if (ticks[i].time_msc == ticks[ 0 ].time_msc) t_cnt++;           //Считаем кол-во тиков с одинаковым временем
           Print ( __FUNCTION__ , ": " ,GetTickDescription(ticks[i]));
        } 
         if (last_time == ulong (ticks[ 0 ].time_msc))
        {
          t_cnt += int (mem_cnt);
        }
         else last_time = ulong (ticks[ 0 ].time_msc);
      }
       else
      {
         Print ( __FUNCTION__ , ": Pending order!" );                           //Изменения стакана (добавлен/удален отложенный ордер)
      }
    }
     else
    {
       Print ( __FUNCTION__ , ": Pending order!" );                             //Изменения стакана (добавлен/удален отложенный ордер)
    }
  }
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| OnTick function                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick ()
{
   if ( Mode != USE_TICK ) return ;
  tot_cnt++;
   if (is_first == true )
  {
    result = CopyTicks ( Symbol (), ticks, COPY_TICKS_ALL , last_time, 0 ); //копируем все вновь пришедшие тики от последнего известного времени
     if (result > 0 )
    {
      t_cnt = 0 ;
       for ( int i= 0 ; i<result; i++)
      {
         if (ticks[i].time_msc == ticks[ 0 ].time_msc) t_cnt++;             //Считаем кол-во тиков с одинаковым временем
         Print ( __FUNCTION__ , ": " ,GetTickDescription(ticks[i]));
      }
      is_first = false ;
      last_time = ulong (ticks[ 0 ].time_msc);                             //Запоминаем время последнего тика
    } 
  }
   else
  {
    result = CopyTicks ( Symbol (), ticks, COPY_TICKS_ALL , last_time, 0 ); //забираем тики из последнего (посчитанного пакета тикив и считываем тики из нового пакета)
     if (result > 0 )
    {
       if (result > t_cnt)
      {
        mem_cnt = t_cnt;
        t_cnt = 0 ;
         for ( int i= 0 ; i<(result - int (mem_cnt)); i++)
        {
           if (ticks[i].time_msc == ticks[ 0 ].time_msc) t_cnt++;           //Считаем кол-во тиков с одинаковым временем
           Print ( __FUNCTION__ , ": " ,GetTickDescription(ticks[i]));
        } 
         if (last_time == ulong (ticks[ 0 ].time_msc))
        {
          t_cnt += int (mem_cnt);
        }
         else last_time = ulong (ticks[ 0 ].time_msc);
      }
       else
      {
         Print ( __FUNCTION__ , ": Pending order!" );                           //Изменения стакана (добавлен/удален отложенный ордер)
      }
    }
     else
    {
       Print ( __FUNCTION__ , ": Pending order!" );                           //Изменения стакана (добавлен/удален отложенный ордер)
    }
  }
}
//+------------------------------------------------------------------+

Результат (фрагмент)

 2020.01 . 31 23 : 35 : 24.092 Ticks_test (GOLD- 3.20 ,M1)       OnTick : 2020.01 . 31 23 : 35 : 17.571 Bid= 1593.7 
2020.01 . 31 23 : 35 : 24.093 Ticks_test (GOLD- 3.20 ,M1)       OnBookEvent : 2020.01 . 31 23 : 35 : 17.571 Bid= 1593.7 
2020.01 . 31 23 : 35 : 24.144 Ticks_test (GOLD- 3.20 ,M1)       OnBookEvent : Pending order!
2020.01 . 31 23 : 35 : 24.163 Ticks_test (GOLD- 3.20 ,M1)       OnBookEvent : Pending order!
2020.01 . 31 23 : 35 : 24.844 Ticks_test (GOLD- 3.20 ,M1)       OnBookEvent : Pending order!
2020.01 . 31 23 : 35 : 24.851 Ticks_test (GOLD- 3.20 ,M1)       OnBookEvent : Pending order!
2020.01 . 31 23 : 35 : 24.865 Ticks_test (GOLD- 3.20 ,M1)       OnBookEvent : Pending order!
2020.01 . 31 23 : 35 : 25.215 Ticks_test (GOLD- 3.20 ,M1)       OnBookEvent : Pending order!
2020.01 . 31 23 : 35 : 25.222 Ticks_test (GOLD- 3.20 ,M1)       OnBookEvent : Pending order!
2020.01 . 31 23 : 35 : 25.241 Ticks_test (GOLD- 3.20 ,M1)       OnBookEvent : Pending order!
2020.01 . 31 23 : 35 : 25.254 Ticks_test (GOLD- 3.20 ,M1)       OnBookEvent : Pending order!
2020.01 . 31 23 : 35 : 25.286 Ticks_test (GOLD- 3.20 ,M1)       OnBookEvent : Pending order!
2020.01 . 31 23 : 35 : 25.462 Ticks_test (GOLD- 3.20 ,M1)       OnBookEvent : Pending order!
2020.01 . 31 23 : 35 : 25.474 Ticks_test (GOLD- 3.20 ,M1)       OnBookEvent : Pending order!
2020.01 . 31 23 : 35 : 25.482 Ticks_test (GOLD- 3.20 ,M1)       OnBookEvent : Pending order!
2020.01 . 31 23 : 35 : 25.503 Ticks_test (GOLD- 3.20 ,M1)       OnBookEvent : Pending order!
2020.01 . 31 23 : 35 : 25.545 Ticks_test (GOLD- 3.20 ,M1)       OnBookEvent : Pending order!
2020.01 . 31 23 : 35 : 25.995 Ticks_test (GOLD- 3.20 ,M1)       OnBookEvent : Pending order!
2020.01 . 31 23 : 35 : 26.003 Ticks_test (GOLD- 3.20 ,M1)       OnTick : 2020.01 . 31 23 : 35 : 19.483 Buy Tick: Last= 1593.8 Volume= 1 
2020.01 . 31 23 : 35 : 26.003 Ticks_test (GOLD- 3.20 ,M1)       OnTick : 2020.01 . 31 23 : 35 : 19.483 Buy Tick: Last= 1593.8 Volume= 1 
2020.01 . 31 23 : 35 : 26.003 Ticks_test (GOLD- 3.20 ,M1)       OnTick : 2020.01 . 31 23 : 35 : 19.483 Buy Tick: Last= 1593.8 Volume= 1 
2020.01 . 31 23 : 35 : 26.003 Ticks_test (GOLD- 3.20 ,M1)       OnTick : 2020.01 . 31 23 : 35 : 19.483 Buy Tick: Last= 1593.8 Volume= 1 
2020.01 . 31 23 : 35 : 26.003 Ticks_test (GOLD- 3.20 ,M1)       OnTick : 2020.01 . 31 23 : 35 : 19.483 Buy Tick: Last= 1593.8 Volume= 1 
2020.01 . 31 23 : 35 : 26.003 Ticks_test (GOLD- 3.20 ,M1)       OnTick : 2020.01 . 31 23 : 35 : 19.483 Buy Tick: Last= 1593.8 Volume= 1 
2020.01 . 31 23 : 35 : 26.003 Ticks_test (GOLD- 3.20 ,M1)       OnTick : 2020.01 . 31 23 : 35 : 19.483 Buy Tick: Last= 1593.8 Volume= 1 
2020.01 . 31 23 : 35 : 26.004 Ticks_test (GOLD- 3.20 ,M1)       OnBookEvent : 2020.01 . 31 23 : 35 : 19.483 Buy Tick: Last= 1593.8 Volume= 1 
2020.01 . 31 23 : 35 : 26.004 Ticks_test (GOLD- 3.20 ,M1)       OnBookEvent : 2020.01 . 31 23 : 35 : 19.483 Buy Tick: Last= 1593.8 Volume= 1 
2020.01 . 31 23 : 35 : 26.004 Ticks_test (GOLD- 3.20 ,M1)       OnBookEvent : 2020.01 . 31 23 : 35 : 19.483 Buy Tick: Last= 1593.8 Volume= 1 
2020.01 . 31 23 : 35 : 26.004 Ticks_test (GOLD- 3.20 ,M1)       OnBookEvent : 2020.01 . 31 23 : 35 : 19.483 Buy Tick: Last= 1593.8 Volume= 1 
2020.01 . 31 23 : 35 : 26.004 Ticks_test (GOLD- 3.20 ,M1)       OnBookEvent : 2020.01 . 31 23 : 35 : 19.483 Buy Tick: Last= 1593.8 Volume= 1 
2020.01 . 31 23 : 35 : 26.004 Ticks_test (GOLD- 3.20 ,M1)       OnBookEvent : 2020.01 . 31 23 : 35 : 19.483 Buy Tick: Last= 1593.8 Volume= 1 
2020.01 . 31 23 : 35 : 26.004 Ticks_test (GOLD- 3.20 ,M1)       OnBookEvent : 2020.01 . 31 23 : 35 : 19.483 Buy Tick: Last= 1593.8 Volume= 1 
2020.01 . 31 23 : 35 : 26.011 Ticks_test (GOLD- 3.20 ,M1)       OnTick : 2020.01 . 31 23 : 35 : 19.484 Ask= 1593.9   Bid= 1593.8 
2020.01 . 31 23 : 35 : 26.012 Ticks_test (GOLD- 3.20 ,M1)       OnBookEvent : 2020.01 . 31 23 : 35 : 19.484 Ask= 1593.9   Bid= 1593.8 
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2020.01 . 31 23 : 35 : 31.660 Ticks_test (GOLD- 3.20 ,M1)       USE_TICK ticks received: 27

Sergey Chalyshev 2020.01.31 21:24 #119

prostotrader:

没有谢尔盖!

我不得不承认，OnBookEvent()和OnTick()所有的刻度都是重合的（我在代码中出现了一个错误）。

但玻璃中的其他变化并没有反映在OnTick()中。

对于外汇交易者来说，这并不重要。（谨慎地引用上面的帖子："2倍的OnTick事件。太糟糕了，不是所有的人都带着有用的负荷（如果你需要最佳出价/报价和炒股）"。)

纠正了代码。

结果（片段）。

历史上的刻度当然会匹配，但在上图中，事实证明并非所有的信息刻度都能进入历史，或者在OnCalculat中被跳过。

我不知道是否有错误，我将在星期一尝试修复它。

Roman 2020.02.01 13:00 #120

prostotrader:

或者也许是实时的，而不是

MqlTick ticks[];
result = CopyTicks(Symbol(), ticks, COPY_TICKS_ALL, 0, 1);

使用

MqlTick ticks[1];
bool success = SymbolInfoTick(_Symbol, ticks); //Возвращает текущие цены.

如果你能立即得到当前的价格，为什么还要复制？
理论上说，CopyTicks在其内部有额外的参数检查，从而增加了函数体中的代码长度。
但是SymbolInfoTick没有额外的参数，理论上来说，这个函数的实现应该包含更少的代码。
更少的代码意味着更快的执行。

唯一不好的是，SymbolInfoTick函数没有类似于CopyTicks的详细文档，它的工作原理并不完全清楚。
它是否进行了缓存，或者是否立即返回了原始数据。

实时的提基 - 页 12