Опубликовал пост TesterPortfolio - портфель ТС Опубликовал пост "Out-Of-Sample" - где расположить, справа или слева? Когда-то в паблике столкнулся с мнением, что OOS должен располагаться только справа. Т.е. расположение его слева от интервала Оптимизации - ошибка. Я с этим был категорически не согласен, т.к. не видел разницы. Теперь вижу...
或者也许是实时的,而不是
使用
如果你能立即得到当前的价格,为什么还要复制?
理论上说,CopyTicks在其内部有额外的参数检查,从而增加了函数体中的代码长度。
但是SymbolInfoTick没有额外的参数,理论上来说,这个函数的实现应该包含更少的代码。
更少的代码意味着更快的执行。
唯一不好的是,SymbolInfoTick函数没有类似于CopyTicks的详细文档,它的工作原理并不完全清楚。
它是否进行了缓存,或者是否立即返回了原始数据。
只有玻璃可以立即使用,其他东西都要另外检查。
没有人会透露详细的文件 - 这是7个印章背后的秘密))))
只有玻璃是直接移交的,其他东西都要另外检查。
没有人会透露详细的文件--这是一个隐藏在七个印章后面的秘密))))。
SymbolInfoTick()原则上不能回馈堆栈,我想我们是指BestBid, BestAsk。
MqlTick结构不是完全由BestBid、BestAsk填充吗?
是什么让你认为结构的其他成员需要额外的检查?
如果你想得到所有银行的整个玻璃,你应该使用
返回包含指定符号的条目的MqlBookInfo 结构数组。
SymbolInfoTick()不能给出杯子,也许你是指BestBid、BestAsk。
MqlTick结构不是完全由BestBid、BestAsk填充吗?
为什么你认为其他结构成员需要额外的检查?
而如果你想获得所有帮派的完整tumblr,你应该使用
Returns an array ofMqlBookInfo structures, containing records of a stack of prices of a designated symbol.
我不知道你是什么意思。
OnBook和OnTick是不同的线程,如果MQ将它们同步化,那就非常糟糕了。
从我上面给出的图片来看,它们并不是完全同步的。
fxsaber 测试也激发了人们的信心。
结果很糟糕:在OnTick/OnBookEvent中,使用不同方法收到的ticks经常不在一个On-function中重合。而你无法分辨出哪种获取蜱虫的方法是相关的,哪种是不相关的。 可怕的含糊不清。
那么,谁想要什么。
- 如果你需要更好的价格 - OnBook。
- 如果你需要一丁点的交易 - CopyTick。
- 而如果你不需要什么--OnTick,它可以跳过ticks,延迟信息流,因为它在一个进程中工作,与其他On函数一致。
p.s. 我在这里写的所有内容只涉及交易所账户,外汇交易者不关心(没有区别),外汇交易者擦肩而过。
有那么一会儿,似乎你有理解的愿望,这将有助于驯服你的骄傲。
不,它只是看起来是这样的。
这个问题已经解决了,任何人都可以通过你的、fxsaber的和我的代码查看并得出结论。
和你在一起,我停止了对话,除了你的大声喊叫,什么都没有,在接受信息的时候,你的大脑根本不工作。
祝FORTS好运。
安德烈!
你被我关于外汇的言论错误地冒犯了,它们与你 没有关系。
我们一直有建设性的对话,但如果它在任何方面冒犯了你,那么
我向你个人道歉!
我不知道你是什么意思。
OnBook和OnTick是不同的线程,如果MQ将它们同步,那就太糟糕了。
从我最近的测试来看(在修复了代码中的一个错误后)。
很明显,OnTick()是在OnBookEvent()之前或同时被触发的。
但在打印机中,OnTick()总是第一个。
看来,当新一批蜱虫到来时。
然后处理它们的函数首先 "拉 "出OnTick(),然后 "偷 "出数据
它需要去的地方 :)
或者也许是实时的,而不是
使用
如果你能立即得到当前的价格,为什么还要复制?
你对什么市场感兴趣?
从我最近的测试来看(在修复了代码中的一个错误后)。
很明显,OnTick()是在OnBookEvent()之前或同时被触发的。
但在打印机中,OnTick()总是第一个。
看来,当新一批蜱虫到来时。
那么处理它们的函数首先 "拉动 "OnTick(),然后 "发送 "数据。
它需要去的地方 :)
是的,大致相同。
终端是异步单线程的,它依次处理所有事件。
为了实验的纯粹性,OnBook和OnTick谁更快,我们应该在一个经纪商处运行两个终端。
在一个EA中只有OnBook而没有OnTick 。
在另一个中,只有OnTick,没有 OnBook。
并将价格 与当地时间 以毫秒为单位总结 成 一个文件。然后就会看到真正的差异。
否则,如果没有库存时间,就不可能理解其中的差别。
是的,这差不多是同样的想法。
终端是异步单线程的,它依次处理所有事件。
为了实验的纯粹性,OnBook和OnTick谁更快,我们应该在一个经纪商处运行两个终端。
在一个EA中只有OnBook而没有OnTick 。
在另一个中,只有OnTick,没有 OnBook。
并将价格 与当地时间以毫秒为单位 总结 成 一个文件。然后就会看到真正的差异。
否则,没有库存时间,你就无法理解其中的差别。
没问题,我将尝试在周一运行(我有三个终端是真实的)。
我不知道你是什么意思。
OnBook和OnTick是不同的线程,如果MQ将它们同步了,那就太糟糕了。
从我上面展示的图片来看,它们并不是完全同步的。
另外,fxsaber 的测试也激发了人们的信心。
那么,谁想要什么。
- 如果你需要更好的价格 - OnBook。
- 如果你需要一丁点的交易 - CopyTick。
- 而如果你不需要什么--OnTick,它可以跳过ticks,延迟信息流,因为它在一个进程中工作,与其他On函数一致。
p.s. 我在这里写的所有内容只涉及交易所账户,外汇交易者不关心(没有区别),外汇交易者擦肩而过。
我指的是SymbolInfoTick,你写道:" 只有杯子是立即给出的,其他都是另外检查的"。
我给了你MqlTick的结构,让你知道它包括什么,没有杯子,只有最好的价格。而且没有额外的检查。
因此,我对你写的东西感到惊讶,也许是错误地陈述了这个想法。
OnBook和OnTick是不同的套接字,因为在任何交易所协议中,交易发生在一个套接字,而Level2(市场)发生在另一个套接字。
这意味着只有最好的买入价和最后的卖出价等被发送到套接字OnTick。因此,OnTick对这个插座有自己的处理程序。
对于Level2来说,不同的插座和相应的处理程序是不同的。在理念上,它们不应该在终端侧被强行同步。
好了,我们完全使用我们想要的东西,SymbolInfoTick或 CopyTick中的交易,MarketBookGet中的玻璃。
你对什么市场感兴趣?
我不使用交易外汇。
在这个例子中,你只 从CopyTick的结构中得到最后一个元素,事实上,只有最好的价格。
所以我想,为什么要把数据从一个内存空间复制到另一个内存空间,
,因为有SymbolInfoTick 可以在不复制的情况下提供最好的价格。我可能对这些功能的运作方式有误,这只是我的猜测。
虽然这两个函数的工作方式可能是一样的,但唯一的区别是CopyTick可以请求一个刻度范围。
而且没有必要使用循环来处理ticks。