关于价格上涨或下跌的不平等概率 - 页 159 1...152153154155156157158159160161162163164165166...184 新评论 khorosh 2020.01.30 10:37 #1581 Aleksey Nikolayev: 与向量(1,-1)没有协整关系,但与另一个协整向量可能(也可能没有)存在协整关系。 是的,如果你动态地操纵(在不成功的进入后)每段的总手数,考虑到不断变化的情况,在某处增加,在某处减少,那么你可以实现盈利。但这种基于玩家技能的交易是否可以称为配对交易?在经典案例中,它是基于 "开放和遗忘 "的原则--利润得到了保证。 khorosh 2020.01.30 10:56 #1582 b2v: 我认为2X-Y应该是好的。当然,尽管K值确实随着时间的推移而变化。 这都是真的,但前提是我们要事先知道这对人的未来行为。如果对X停止,那么它的翻倍地段会有帮助吗? [删除] 2020.01.30 10:57 #1583 khorosh: 毕竟,在经典版本中,它假定了开放和遗忘的原则--利润得到了保证。 这更像是一个神话般的选择。但由于某种原因,每个人都在追赶它。 Maxim Kuznetsov 2020.01.30 10:59 #1584 也许我们可以用真正的统计数据来代替在三角形上的猜测? 例如,对于英镑采取历史报价,像附件那样报告:以某种方式将营业额从美元转换为英镑,然后在每月总英镑数变化不大的假设下计算加权系数并识别超买/超卖。 附加的文件: rpfx19_fx_annex.zip 2387 kb Aleksey Nikolayev 2020.01.30 11:03 #1585 khorosh: 是的,如果你动态地操纵(在不成功的进入后)每段的总手数,考虑到不断变化的情况,在某处增加,在某处减少,你可以实现盈利。但这种基于玩家技能的交易是否可以称为配对交易?在经典案例中,它是基于 "开放和遗忘 "的原则--利润得到了保证。 那么,如果除了协整可以帮助解决的非平稳性之外,还可以有其他类型的协整呢?例如,这就是计量经济学 中所谓的结构性跳跃。 Renat Akhtyamov 2020.01.30 11:03 #1586 khorosh: 这都是真的,但前提是我们要事先知道这对人的未来行为。如果一对X停止了,那么将它的手数增加一倍会有帮助吗? 当然不会,但出价最高者会。 就个人而言,我只有一个问题。 市场的发展方向是什么--反对更高的交易量,还是朝着长期增加利润的方向发展? khorosh 2020.01.30 11:06 #1587 Aleksandr Volotko: 这更像是一个神话般的选择。但由于某种原因,每个人都在追赶它。 这是一个可行的选择,如果你能找到一个好的协整对。但你会找到任何东西吗?当然,创建具有这种性质的合成对是可能的,但同样存在一个问题:如何提供协整的稳定性。 Grigori.S.B 2020.01.30 11:09 #1588 Renat Akhtyamov: 我个人只剩下了一个问题。 市场是对着较高的成交量还是对着上涨的幅度? 没有这样的关联性。 如果对这样简单的问题有一个明确的答案,那么成功的交易者 与失败者的比例将与现有的比例相反。 顺便问一下,什么是 "增长幅度",你如何定义它? aleger 2020.01.30 11:11 #1589 Renat Akhtyamov: 当然不会,但会是更大的那一对在讨价还价。 我个人只有一个问题 市场将走向何方--针对更高的成交量还是未来利润率上升的方向? 市场总是朝着改变当前趋势的方向发展;) Grigori.S.B 2020.01.30 11:12 #1590 khorosh: 是的,TC对相关性给予了很多关注,但对协整性却只字未提。 外汇中的共融远非现实。 1...152153154155156157158159160161162163164165166...184 新评论 您错过了交易机会: 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符(不带空格) 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号,请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置,否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码? 使用 Google 登录
与向量(1,-1)没有协整关系,但与另一个协整向量可能(也可能没有)存在协整关系。
是的,如果你动态地操纵(在不成功的进入后)每段的总手数,考虑到不断变化的情况,在某处增加,在某处减少,那么你可以实现盈利。但这种基于玩家技能的交易是否可以称为配对交易?在经典案例中,它是基于 "开放和遗忘 "的原则--利润得到了保证。
我认为2X-Y应该是好的。当然,尽管K值确实随着时间的推移而变化。
这都是真的,但前提是我们要事先知道这对人的未来行为。如果对X停止,那么它的翻倍地段会有帮助吗?
毕竟,在经典版本中,它假定了开放和遗忘的原则--利润得到了保证。
这更像是一个神话般的选择。但由于某种原因,每个人都在追赶它。
也许我们可以用真正的统计数据来代替在三角形上的猜测?
例如,对于英镑采取历史报价,像附件那样报告:以某种方式将营业额从美元转换为英镑,然后在每月总英镑数变化不大的假设下计算加权系数并识别超买/超卖。
是的,如果你动态地操纵(在不成功的进入后)每段的总手数,考虑到不断变化的情况,在某处增加,在某处减少,你可以实现盈利。但这种基于玩家技能的交易是否可以称为配对交易?在经典案例中,它是基于 "开放和遗忘 "的原则--利润得到了保证。
那么,如果除了协整可以帮助解决的非平稳性之外,还可以有其他类型的协整呢?例如,这就是计量经济学 中所谓的结构性跳跃。
这都是真的,但前提是我们要事先知道这对人的未来行为。如果一对X停止了,那么将它的手数增加一倍会有帮助吗?
当然不会,但出价最高者会。
就个人而言,我只有一个问题。
市场的发展方向是什么--反对更高的交易量,还是朝着长期增加利润的方向发展?
这更像是一个神话般的选择。但由于某种原因,每个人都在追赶它。
这是一个可行的选择,如果你能找到一个好的协整对。但你会找到任何东西吗?当然,创建具有这种性质的合成对是可能的,但同样存在一个问题:如何提供协整的稳定性。
我个人只剩下了一个问题。
市场是对着较高的成交量还是对着上涨的幅度?
没有这样的关联性。
如果对这样简单的问题有一个明确的答案,那么成功的交易者 与失败者的比例将与现有的比例相反。
顺便问一下,什么是 "增长幅度",你如何定义它?
当然不会,但会是更大的那一对在讨价还价。
我个人只有一个问题
市场将走向何方--针对更高的成交量还是未来利润率上升的方向?
市场总是朝着改变当前趋势的方向发展;)
是的,TC对相关性给予了很多关注,但对协整性却只字未提。
外汇中的共融远非现实。