关于价格上涨或下跌的不平等概率 - 页 159

[khorosh]

Aleksey Nikolayev:

与向量（1，-1）没有协整关系，但与另一个协整向量可能（也可能没有）存在协整关系。

是的，如果你动态地操纵（在不成功的进入后）每段的总手数，考虑到不断变化的情况，在某处增加，在某处减少，那么你可以实现盈利。但这种基于玩家技能的交易是否可以称为配对交易？在经典案例中，它是基于 "开放和遗忘 "的原则--利润得到了保证。

[khorosh]

b2v:
我认为2X-Y应该是好的。当然，尽管K值确实随着时间的推移而变化。

这都是真的，但前提是我们要事先知道这对人的未来行为。如果对X停止，那么它的翻倍地段会有帮助吗？

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khorosh:

毕竟，在经典版本中，它假定了开放和遗忘的原则--利润得到了保证。

这更像是一个神话般的选择。但由于某种原因，每个人都在追赶它。

[Maxim Kuznetsov]

也许我们可以用真正的统计数据来代替在三角形上的猜测？

例如，对于英镑采取历史报价，像附件那样报告：以某种方式将营业额从美元转换为英镑，然后在每月总英镑数变化不大的假设下计算加权系数并识别超买/超卖。

[Aleksey Nikolayev]

khorosh:

是的，如果你动态地操纵（在不成功的进入后）每段的总手数，考虑到不断变化的情况，在某处增加，在某处减少，你可以实现盈利。但这种基于玩家技能的交易是否可以称为配对交易？在经典案例中，它是基于 "开放和遗忘 "的原则--利润得到了保证。

那么，如果除了协整可以帮助解决的非平稳性之外，还可以有其他类型的协整呢？例如，这就是计量经济学 中所谓的结构性跳跃。

[Renat Akhtyamov]

khorosh:

这都是真的，但前提是我们要事先知道这对人的未来行为。如果一对X停止了，那么将它的手数增加一倍会有帮助吗？

当然不会，但出价最高者会。

就个人而言，我只有一个问题。

市场的发展方向是什么--反对更高的交易量，还是朝着长期增加利润的方向发展？

[khorosh]

Aleksandr Volotko:

这更像是一个神话般的选择。但由于某种原因，每个人都在追赶它。

这是一个可行的选择，如果你能找到一个好的协整对。但你会找到任何东西吗？当然，创建具有这种性质的合成对是可能的，但同样存在一个问题：如何提供协整的稳定性。

[Grigori.S.B]

Renat Akhtyamov:

我个人只剩下了一个问题。

市场是对着较高的成交量还是对着上涨的幅度？

没有这样的关联性。

如果对这样简单的问题有一个明确的答案，那么成功的交易者 与失败者的比例将与现有的比例相反。

顺便问一下，什么是 "增长幅度"，你如何定义它？

[aleger]

Renat Akhtyamov:

当然不会，但会是更大的那一对在讨价还价。

我个人只有一个问题

市场将走向何方--针对更高的成交量还是未来利润率上升的方向？

市场总是朝着改变当前趋势的方向发展；)

[Grigori.S.B]

khorosh:

是的，TC对相关性给予了很多关注，但对协整性却只字未提。

外汇中的共融远非现实。