从理论到实践 - 页 730

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Novaja:
为什么我们不能用点数来表示BP，是什么阻止了我们这样做？

围绕BP点的摆动是其非常不稳定的非零内部运动（对于当前的TF）。围绕SB点的内部运动为零。

 
Олег avtomat:

围绕BP点的摆动是其非常不稳定的非零内部运动（对于当前的TF）。围绕SB点的内部运动为零。

谢谢
 
Alexander_K:

我就以滑动窗口的方式发布建模数据=周。

为了什么？嗯，没有理由...让人们观看--也许他们会看到圣杯并给我一个提示......

接下来是欧元兑美元2018年的情况。

总共有：4笔盈利的交易，1笔--"零"，1笔--负。

А!我忘了告诉你...这个模拟的独特之处。

那就是我不使用任何优化，不做任何调整或调整。

一切都很严格。


过程差异。

移动平均线--简单MA。

时间窗口是一个星期。

巴斯塔，你们这些小家伙--为圣杯而战已经到了终点线。

亚历山大，作为一个朋友，放弃变异程序，它不会有任何好处，我已经意识到这一点。
 
而如果我们想象我们周围的一切都不是随机的，而只是规律性的结果，那么所有的随机过程都会自动转移到规律性的等级，不用决定性这个词，是规律性的，其结果是SB和VR都可以被列为相同的过程，只是结构不同。
 
Novaja:
这甚至不需要讨论，证据就在奥列格的主题中。

PS。所以你的想法是有限的。
奥列格的分公司是历史的契合点，在2、3个交易上。那里没有证据，也不可能有。学习基本知识，否则你将一生都在耳朵上挂着面条，以 "科学未知的新想法 "的名义呈现）。
 
secret:
在奥列格的线程中，有一个适合的历史，甚至在2-3个交易。那里没有证据，也不可能有。学好基础知识，否则你将一生都在耳朵上挂着面条，被当作 "科学未知的新想法 "而活着）。
为什么这么粗鲁，我学习和发展，因此 "不舒服的问题"，你可以停在那里，只要说停，对我来说就够了，但没有，人性出来了，不够......
 

:)))萧邦...一个爱...

我想指出的是。

1.SB的过程确实比真正的BP要简单。

2.我个人没有足够的 证据说在SB上赚钱是可能或不可能的。让它严格地=0。任由自己的设备，因为他们被称为...

3.如果是这样，那么（见第1点）在真实的VR上，我们将总是在选定的趋势或反趋势策略上有严格的"-"。

4.它需要非理性的思维，以便将市场中严格的"-"变成 "+"。

为此，交易者必须有一个关键，一个触发器，一个记忆--无论你怎么称呼它：在一个值时，它将在趋势中进入，而在另一个值时--反对趋势。

我已经多次写过这个问题...其他的都是呵护和幼稚的胡闹。

 
Олег avtomat:

围绕BP点的摆动是其非常不稳定的非零内部运动（对于当前的TF）。围绕SB点的内部运动为零。

从逻辑上讲，非零运动的概率越大，在恒定点差的情况下，可能的利润就越高。

相应地，BP的波动率应该总是大于SB，因此，利润也应该大于SB。

 
Andrei:

从逻辑上讲，非零运动的概率越大，恒定点差的可能利润就越高。

尊敬的是，BP的波动率应该总是大于SB，因此利润也应该大于SB。

或可能的损失作为一个后果;)

我不提价差，不是因为它不存在，而是因为我考虑的是大型TFs，在这些TFs中，价差并不发挥任何重要作用。

 
Олег avtomat:

或可能的损失作为一个后果;)

是的，这已经取决于TS，但最佳潜在盈利能力的一般经验法则是最佳BP波动性......

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