从理论到实践 - 页 668

 
Novaja:

1.95是那里的方差吗?它看起来像标准偏差。峰度与方差耦合,方差越大,峰度对异常值的反应越小,反之亦然,总方差越小,对异常值的系数越大。

不,那里有一些内部变量,是不相关的。

就像现在这样,是的。奇怪的是,是峰度(我用非参数指标计算)对尾部的严重性负责,而这正是所需要的。

 
Alexander_K2:

我什么都不想要。特别是不从你那里得到。

这很好。掏空口袋的日子不会太久了)。

 
secret:

这很好。掏空口袋的日子不会太久了)。


我很抱歉干涉你的争论,如果有的话,但你给人的印象是一个空巢老人。至少在这个主题存在的整个过程中,我都有这样的印象。

你做了一个聪明的表情,有时会问这样一个问题,我想问,如果600页不清楚一个人算什么,增量或增量的总和。


但不要再说资料中的截图了。

 
secret:

这很好。掏空口袋的日子不会太久了)

:)))所以,他们到底是什么人。

巴斯,我说话比较克制--我(和其他人一样,我想)不需要问题、秘密、透明的影射和其他废话。

我想要的是答案、文献、图表、数字--也就是对此事的专业处理。如果你不能提供这些,请离开这个话题。

 
Evgeniy Chumakov:

你做出一个聪明的表情,有时会问一些问题,让你想问,如果到了第600页还不清楚对方在算什么,是增量还是增量的总和。

问题是要求作者思考的一种形式。我对答案不感兴趣,我已经知道它们。

关于相关性--如果作者指的是增量,他们的相关性非常弱,并不像他写的那样 "保证 "什么。

如果他指的是图表之和,它们的负相关当然更强,但我们不交易图表之和,即删除趋势的价格,而是存在趋势的初始价格。 图表之和的负相关只在图表上 "保证 "利润,而不是在价格图表上。

因此,增量之和的ACF是自我否定的。某种趋势检测器也必须附加在它上面。

 
secret:

因此,增量之和的ACF是自我否定的。需要在其上附加某种趋势检测器。

难道不可以根据这些数据来判断吗?例如,如果没有其他数据。
 

亚历山大,我真的需要你帮助处理这些数据(附后)。

那里的直方图是什么,是否有任何统计模式。 数量等,你能说什么。

因为我很喜欢这种东西。


有趣的是,在上面的帖子中,我使用了1.6的乘数,这是一个奇怪的巧合,但却是Chegevara一直提到这个数字。

附加的文件:
 
Evgeniy Chumakov:

亚历山大,我真的需要你帮助处理这些数据(附后)。

那里的直方图是什么,是否有任何统计模式。 数量等,你能说什么。

因为我在这个行业是个外行。


有趣的是,在上面的帖子中,我使用了1.6的乘数,这是一个奇怪的巧合,但却是Chegevara一直提到这个数字。

如果你删除0,其中有非常多的0,它看起来像这样。

不,好吧,我不能马上告诉你能从中得到什么。取决于你的目标是什么......

 

关于2018年欧元兑美元...

如果考虑到增量之和相对于中位数的非参数峰度,并设定峰度进入条件<10,那么6月14日和9月的破坏性交易(见红圈标注的图表)绝对会失败


 
Evgeniy Chumakov:

我能否要求提供这个数额的直方图。也许那里有一些有趣的东西。


第二张图是在对数刻度上。