从理论到实践 - 页 668

[Alexander_K2]

Novaja:

1.95是那里的方差吗？它看起来像标准偏差。峰度与方差耦合，方差越大，峰度对异常值的反应越小，反之亦然，总方差越小，对异常值的系数越大。

不，那里有一些内部变量，是不相关的。

就像现在这样，是的。奇怪的是，是峰度（我用非参数指标计算）对尾部的严重性负责，而这正是所需要的。

[secret]

Alexander_K2:

我什么都不想要。特别是不从你那里得到。

这很好。掏空口袋的日子不会太久了）。

[Evgeniy Chumakov]

secret:

这很好。掏空口袋的日子不会太久了）。

我很抱歉干涉你的争论，如果有的话，但你给人的印象是一个空巢老人。至少在这个主题存在的整个过程中，我都有这样的印象。

你做了一个聪明的表情，有时会问这样一个问题，我想问，如果600页不清楚一个人算什么，增量或增量的总和。

但不要再说资料中的截图了。

[Alexander_K2]

secret:

这很好。掏空口袋的日子不会太久了)

:)))所以，他们到底是什么人。

巴斯，我说话比较克制--我（和其他人一样，我想）不需要问题、秘密、透明的影射和其他废话。

我想要的是答案、文献、图表、数字--也就是对此事的专业处理。如果你不能提供这些，请离开这个话题。

[secret]

Evgeniy Chumakov:

你做出一个聪明的表情，有时会问一些问题，让你想问，如果到了第600页还不清楚对方在算什么，是增量还是增量的总和。

问题是要求作者思考的一种形式。我对答案不感兴趣，我已经知道它们。

关于相关性--如果作者指的是增量，他们的相关性非常弱，并不像他写的那样 "保证 "什么。

如果他指的是图表之和，它们的负相关当然更强，但我们不交易图表之和，即删除趋势的价格，而是存在趋势的初始价格。 图表之和的负相关只在图表上 "保证 "利润，而不是在价格图表上。

因此，增量之和的ACF是自我否定的。某种趋势检测器也必须附加在它上面。

[Baruban]

secret:

因此，增量之和的ACF是自我否定的。需要在其上附加某种趋势检测器。

难道不可以根据这些数据来判断吗？例如，如果没有其他数据。

[Evgeniy Chumakov]

亚历山大，我真的需要你帮助处理这些数据（附后）。

那里的直方图是什么，是否有任何统计模式。 数量等，你能说什么。

因为我很喜欢这种东西。

有趣的是，在上面的帖子中，我使用了1.6的乘数，这是一个奇怪的巧合，但却是Chegevara一直提到这个数字。

[Alexander_K]

Evgeniy Chumakov:

亚历山大，我真的需要你帮助处理这些数据（附后）。

那里的直方图是什么，是否有任何统计模式。 数量等，你能说什么。

因为我在这个行业是个外行。

有趣的是，在上面的帖子中，我使用了1.6的乘数，这是一个奇怪的巧合，但却是Chegevara一直提到这个数字。

如果你删除0，其中有非常多的0，它看起来像这样。

不，好吧，我不能马上告诉你能从中得到什么。取决于你的目标是什么......

[Alexander_K2]

关于2018年欧元兑美元...

如果考虑到增量之和相对于中位数的非参数峰度，并设定峰度进入条件<10，那么6月14日和9月的破坏性交易（见红圈标注的图表）绝对会失败。

[Violetta Novak]

Evgeniy Chumakov:

我能否要求提供这个数额的直方图。也许那里有一些有趣的东西。

第二张图是在对数刻度上。