从理论到实践 - 页 640

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danminin:

5次交易是一个统计吗？这是一个统计错误。

正如切比雪夫告诉你的那样，采样长度应该是多少？1440个值。

:))))正是如此。更确切地说--300个交易样本（涵盖正态分布的99%）对于判断TS的稳定性是必要的。

 

根据同样的原则，考虑到超额部分，在2018年跑了 "龙 "字头的英镑兑日元。

总计：10笔交易（+7/-3）。盈利：+200点。

滑动窗口--日（1440值关闭M1）。

 
Alexander_K2:

:))我把它放在真正的。艾因时刻...

我当面回复了你。
 
Renat Akhtyamov:
当面答复

有趣的是。谢谢你。

 

必读。

https://en.wikipedia.org/wiki/Kurtosis

你应该阅读英文网页，特别注意对峰度的解释。

在我看来，滑动增量分布的峰度是我一年来一直在寻找的趋势/浮点参数......

 

事实上，峰度是对分布偏离正态的一种测量。一种非熵的类似物...

嗯？你在说什么？结果在哪里？哦，见鬼，没有结果。你必须等待。

 

做了一点万无一失的研究......。

在过去60天里，最大的一天是什么时候形成的（GMT+3时区）？

在 过去60天里，一天中的最小值 是什么时候形成的（GMT+3时区）？

一天中最大和最小之间的范围，以小时为单位。


 
Evgeniy Chumakov:

做了一点万无一失的研究......。

在过去60天里，最大的一天是什么时候形成的（GMT+3时区）？

在 过去60天里，一天中的最小值 是什么时候形成的（GMT+3时区）？

一天中最大和最小之间的范围，以小时为单位。


这非常有趣，但我从表格中不知道一天中最多是什么时候，什么时候是什么时候。
 
Evgeniy Chumakov:

做了一点万无一失的研究......。

在过去60天里，最大的一天是什么时候形成的（GMT+3时区）？

在 过去60天里，一天中的最小值 是什么时候形成的（GMT+3时区）？

一天的最高点和最低点之间的范围，以小时为单位。


良好的运动在+/-11:00、15:00、17:00、22:00（莫斯科时间）开始。如果许多猜测站在预期的运动方向上，这将是一天中相反方向的低/最高点。运动后一天的最大/最高值可以从+/-18:00涂抹到一天结束。

 
信号又无法使用了吗？
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