从理论到实践 - 页 589

 
Evgeniy Chumakov:
但不知为何,没有止损的策略有点令人震惊。我们需要考虑如何控制损失。
如果你从平均水平向边缘靠拢呢? 这有什么问题吗?
 
danminin:

在ticks视图中,点差是2,但在做交易时,点差是10,这是怎么回事?

,是否有8个点的滑点?

在测试器中,当滞后为0时,没有滑动。

但如果你开仓并立即平仓,平均会有大约9...11个点(五位数)的差异,而不是你在滴答图上所期望的0...2。

自然,买入和卖出的查询也不显示真实的价差。

画面上的真实情况是一样的。

 
Natalja Romancheva:

自然,买入和卖出请求也不显示真实的价差。

画面上的真实情况是一样的。

点差对于测试来说并不重要,它总是可以通过交易的数量 重新计算...

 

Andrei:
а что если от средней к краю закрывать? чем плохо?


写一个详细的算法,从平均水平上看,哪种方式可以打开。

 
Natalja Romancheva:

当滞后为0时,测试器中没有滑动。

但如果你开仓并立即平仓,平均差值将是9...11点(五位数),而不是你在刻度图中所期望的0...2。

好吧,我告诉你,有滑坡。

 
Evgeniy Chumakov:


你有什么收获吗?

有什么事吗?

是的。

 
Novaja:

我将给出一些目前的想法,也许有知识的人可以纠正:随着TF的增加,我们正在接近SB

还有什么更简单的,计算不同TFs上相邻增量的相关性)
对于SB来说,它将是0。
亚历山大二世应该在这个主题的第一页上做这件事)
 
Novaja:
我用NORM.ROB( NORM();MO;SKO)试了一下,然后用NORM.RASP检查,结果不理想,我不知道怎样才能达到同样的分布美。
SB的主要特点是增量的独立性。分布的类型并不重要。
生成一系列具有任意有效值的增量。然后把它们混合起来,同样是用任何RMS。
 
secret:
SB的主要特点是增量的独立性。分布的类型并不重要。
生成一系列具有任意有效值的增量。然后把它们混合起来,同样是用任何RMS。
是的,谢谢,将来到ACF,而我明白,这就是所谓的为孩子们找到5个不同的教育图片))。
 
另一个有趣的增量之和系列,请做一个直方图(如亚历山大所做)。
附加的文件: