从理论到实践 - 页 395

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Alexander_K2:

为什么会到无穷大？

sigma = (AMOUNT(ABS(return)/CORN(N).


用ABS(return)=const=0.0001 sigma=(N*0.0001)/ Root(N) = 0.0001* Root(N)

 
Vladimir:
sigma = (SUM(ABS(return)/CORN(N).


在ABS(返回)=const=0.0001时，sigma=(N*0.0001)/SUM(N)=0.0001*SUM(N)

啊啊啊...嗯，没错。但是，在一定的时间窗口（在有限的T），它将是某种常数。而我们正是在有限的T下工作。

 

不连贯的胡言乱语。

有一个公式表明，随机行走的有效值与时间的根成比例增加。

你正试图发明这个公式的变体。

但它与窗口（样本）无关，它有一个不断增长的 "窗口"，从t=0点开始，在该点的过程值也=0。

其次，这个公式对市场来说当然是不正确的，因为它不是一个长期的SB。

而窗口中的RMS是用标准方法计算的，即从SMA（或你有的代替SMA的东西）的均值平方偏差的根。

 
Vladimir:

在其他对上测试。一切都很好。这个月我们来看看股权和....。

准备好你的口袋吧，弗拉基米尔！！。

 
Alexander_K2:

啊...嗯，没错。但是，在一定的时间窗口（在有限的T），它将是某种常数。而我们正是在有限的T下工作。

对于有限的T，这样一个每秒1次的西格玛和4位报价将以这种方式取决于T。


这样的西格玛有意义吗，为什么要定义它？或者说，关于意义的问题是多余的？

 
Vladimir:

对于有限的T来说，这样一个每秒1次的西格玛和4位数的报价将以这种方式取决于T。


这样的西格玛有意义吗，为什么要定义它？还是说意义的问题是多余的？

我们不给它下定义。相反，我们合理地拒绝并使用它。

在滑动窗口=4小时内，价格与平均值的标准偏差 用公式计算。

sigma = Root((SUM(ABS(return))/T)*(SUM(ABS(return))/N) *14400)

其中T是自交易周开始的当前系统运行时间。

嗯，这是我在窗口工作=4小时。

当然，每个人都可以自由选择适合自己交易风格的窗口。

当然，我还是会尝试窗口=24小时（bas就在这里--它是tick Poisson流的位置）。

 
Alexander_K2:

我记得多克对这个问题的回答是，比如说一年的平均蜱虫增量率会不会是这样？

每年的蜱虫数量也因每个符号和年份而不同。指望最后有任何辅音，都太不稳定了。但我把速度算作（ 连续的所有ticks returnees的绝对值）/（所有时间）。如果像你想先建立第二个时间框架，那么它应该为相同的时间间隔提供一个恒定的条数。在这种情况下，速度是否会保持不变--我不知道，应该检查一下。


我喜欢这里的建议，不要看时间。蜱虫不是随机值；下一个蜱虫的返回者也可以根据以前蜱虫的返回者进行预测。在外汇市场上，这是一个愚蠢的想法，由于点差的存在而无利可图。但一个有趣的结论是，我们的时间（观察者的）相对于外汇时间是非线性的。从外汇的角度来看--对它来说，每一个刻度都是一个恒定的时间间隔。而对我们来说--外汇的时间在午餐时间加速，在晚上减慢（从你的图表中判断）。
p.s. 这仍然只是一个有趣的逻辑结论，而且可能不准确。但我找不到反对它的论据。

 

不应忘记的是，改变一个物理过程的观察率并不以任何方式改变该过程本身。这对刺猬来说似乎很清楚，虽然不是每个人都清楚）。

在这种情况下，我们有一个强大的过载，在噪声中达到有用的信号退化，并失去关于初始过程的信息，所以在方便的时候用阅读信号值作弊是一个明显的自欺欺人和幻想，这与现实没有关系，更不用说从科学的角度来看，这种方法是文盲。

但是，正如经典的说法，无论孩子需要什么，他都不能哭。))

 
Vladimir:

这样的西格玛有意义吗，为什么要定义它？还是说意义的问题是多余的？

此外，它不是相对于SMA的西格玛，而是相对于窗口起点的过程值）不确定这是否是该主题的作者所寻找的）））。

 

作为之前答案的延续--mt5中没有第二个时间框架，自己很难做到。有一个分钟的时间框架。我将用它来进行粗略估计。

我将用它来进行粗略的估计。 Atacha脚本显示每米1条的平均价格速度。

eurusd 2015。370886条，其价格绝对值 超过50.74050点，速度=0.000136811点/分钟
eurusd 2016。373151, 39.02563, 0.000104581
eurusd 2017年。370355, 32.62879, 0.000088101

它没有常数。我想如果你创建一个s1时间框架，那里也没有常数。

附加的文件：
AverageSpeedPerM1.mq5  2 kb
1...388389390391392393394395396397398399400401402...1981
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