从理论到实践 - 页 394

新评论
 
布列塔尼万岁!

这说的是，okian的退潮对货币的退潮有特殊影响。
😂😂😂
 

谢谢你。

尤里-基里洛夫

基地

阿列克谢-尼古拉耶夫。

每一个这样聪明的答案都会不受控制地使我们更接近梦寐以求的圣杯。

我看了上个星期的论坛，告诉你增量的速度。还记得那个话题吗？是的，这就是我要谈的。

 
Dr. Trader:

下载数千兆字节的蜱虫，并处理文件以找到每秒的速度，在某种程度上是很困难的，而且很耗时。

MT5现在允许你在专家顾问或脚本本身中处理刻度线。这里是MT5的脚本。

在参数中选择日期，并根据你的年份调整每年的工作天数。
秒数为（<最后一次打钩的日期>-<第一次打钩的日期>）*（<一年中的工作日数>/365）。
但是，如果没有选择整数的周数，这可能会产生错误。

结果写在日志中，你可以在MT5终端的 "专家 "选项卡中查看。
你第一次运行脚本时，终端很可能开始下载点数，但代码不会等到下载结束。如果日志中的日期与选择的日期不一致，请等待一分钟，让终端下载完刻度线，然后再次运行脚本。

我有这个（mt5服务器MetaQuotes-Demo）：
eurusd 2015: 0.0000185810/秒
eurusd 2016: 0.0000141310/秒
eurusd 2017: 0.0000122910/秒
eurusd 2018: 0.0000147410/秒

GBPUSD 2015: 0.0000184610每秒
GBPUSD 2016: 0.0000208510每秒
GBPUSD 2017: 0.0000155810每秒
GBPUSD 2018: 0.0000178510每秒


我假设每个经纪人的结果都会不同。谁能更频繁地创造小数点，谁就有更多的价格通行证。

我记得多克对这个问题的回答是，例如在一年内的平均蜱虫增量率会不会是这样？

答案并不明显，让我感到厌恶--不。平均速度并不吻合。万岁!在我眼前，通往圣杯 的艰难道路已经变成了沙子......。

我不得不停止竞价一周，因为不知道应该使用哪种平均速度，在什么时间段内 - 所有进一步的计算都变得毫无意义。

现在，当我处理数据时，我将显示结果。

 
Alexander_K2:

因此，在滑动窗口=4小时内，价格与平均值的标准偏差 的形式为。

sigma = Root((SUM(ABS(return))/T)*(SUM(ABS(return))/N) *14400)

其中T是系统的运行时间（-->到无穷大）。

回顾一下标准差的计算公式。

T是系统的运行时间。但必须摒弃-->到无穷大的 表述。

但是，那么在什么时间段应该考虑平均速度SUMM(ABS(返回))/T？

阿索伦科的回答是："这对我来说根本没有区别。NS本身也算，因为我正确地喂养它，并帮助我自己"。

某安德烈的回答："我应该以最快的方式摆脱白噪声，提取一个治疗信号并无情地计算ACF"。

帮助者...

现在是他们玩多米诺骨牌的时候了。

 

最合理的答案是计算你工作的时间滑动窗口中的平均速度。

是吗？

让我们检查一下。

在这种情况下，标准差的公式采用了高级交易员已知的形式。

sigma = (AMOUNT(ABS(return))/ Root(N).

让我们看看两周前的欧元兑美元对的量化指标=3.5（这个量化指标是什么？ 就这样选的）。

平均每周递增率=1.07850444326147点/秒

对于上周的欧元兑美元对。

本周的平均增量率=0.77692550158958点/秒

那么我们看到了什么？

是的，没什么。通常的废话--布林线，仅此而已。

更重要的是，每周的平均递增率彼此不同。而且是很多。

 

由于知道T-->到无穷大时的平均速率和T=滑动时间窗口大小不适合我们，我们只能选择后者。

在滑动的时间窗口=4小时内，价格与平均值的标准偏差 用公式计算。

sigma = Root((SUM(ABS(return))/T)*(SUM(ABS(return))/N) *14400)

其中T是 指 从交易周开始的当前系统运行时间。


我们看一下同样的四分位数=3.5。


好多了。

这就是你应该与渠道合作的方式!

谢谢你的关注。

 
Alexander_K2


更重要的是，每周的平均递增率彼此不同。而且是很多。


而且用一定的方法计算汇率，几乎是一样的（有时会有小数点后几十位的差异，但主要是千分之一或更多）。 而且不同货币对的汇率在一段时间内N是相同的（或几乎相同）。有趣的是。

 

Alexander_K2:

在这种情况下，标准偏差公式采用了高级交易员已知的形式。

sigma = (SUM(ABS(return))/ Root(N)。

让我们看看两周前欧元兑美元的量化指标=3.5（这个量化指标是什么？ 我不知道！）。

你从哪里得到这个曲线公式的？当几乎所有的ABS(return)都相同且等于0.0001时，对于4位数的报价，这个西格玛会随着N的增加而变成无穷大。如果从平方根法我利用https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6168925， 那里没有求和，取一组OHLC。

 
Olga Shelemey:

先生们！！！"。

我想再一次向你求助，徒劳地等待。

...

应该怎样做才能使分布从双峰变为单峰，使过程变为泊松？不要问为什么，为了什么。

增加滑动窗口的大小，例如，增加到24小时？难道不会观察到同样的画面吗？

你早就知道答案了，你所要做的就是 "调整 "数据本身，你就会有单模性。例如，通过在适当的地方插入不存在的零。根据你的工作方法，最主要的是不要担心 "为什么"。

 
Vladimir:

你从哪里得到这个曲线公式的？当几乎所有的ABS(return)都相同且等于0.0001时，对于4位数的报价，这样的西格玛会随着N的增加而变成无穷大。如果从平方根法我利用https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6168925， 那里没有求和，取一组OHLC。

为什么会到无穷大？

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