从理论到实践 - 页 385

[Yuriy Asaulenko]

Alexander_K2:
哦，伙计。分发!我隔着屏幕亲吻他，我的公公也在跳舞。Shh! ....妻子来了...

是啊，真是个好家庭。

[Evgeniy Chumakov]

例如，如果你交易欧元兑瑞郎，看一下量化，在那一刻，欧元兑美元 和美元兑瑞郎的量化值是多少？

[Vladimir]

Evgeniy Chumakov:
例如，如果你交易欧元兑瑞郎货币对，你看一下量化指标，此时欧元兑美元 和美元兑瑞郎货币对 的量化指标值是多少？

正是如此。既然你，亚历山大，本质上是在寻找一个超过一些西格玛的速率异常点，那么就让西格玛由非参数方法和历史来决定，试着用第二个标准来支持这个标准。还记得2017年12月3日的建议吗https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page5#comment_6148799 :"如果分析不同的配对如此缓慢，也许你不应该这样做？特别是自由度的数量问题对你来说非常重要。实际上，如果你把交易量最大的8种货币美元欧元英镑瑞士法郎日元澳元新西兰加元组成28个货币对，那么这个28个汇率的系统只有7个自由度，总是欧元英镑=欧元日元/英镑日元。如果你采取平均汇率，这等于买入和卖出之间的中间值。你去做货币强度分析--它将更快，而且可能更有趣。"

特别是，在寻找欧元强度与瑞士法郎强度之比的最小值时，为什么不考虑当前形势与欧元强度最小值和瑞士法郎强度最大值的距离？毕竟，这是基于对计算汇率为两个购买力之比的过程的极端物理考虑。一个物理学家在分析钟摆的振荡统计时，忽略了振荡频率被重力加速度和悬挂物的长度拉向不同方向的事实，这样做对吗？

[Evgeniy Chumakov]

朋友们！如果样本期望值相等（达到3位数的数值），会不会说什么？

例如，从0到30的30个值的样本长度和从1到31的30个数字的期望值是相等的。

而对于任何样本长度，第一组的期望值都等于第二组。

[Yuriy Asaulenko]

Vladimir:

记住2017年12月3日的建议https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page5#comment_6148799 。

谢谢你提醒我。

从我们开始设计到现在，六个月过去了，它仍然在那里。没有结果，尽管这个想法本身是相当可行的。同时，这个想法并不是一个新的想法，至少有几个论坛用户已经在使用。

我只能依靠我自己的经验，我没有其他信息。从头开始开发一个系统的最长时间 - 约3个月，如果不是每天，也不是一整天，而是说，有时在晚上。

在我们的情况下，六个月内甚至没有一个工作布局。有385页的文字，和一些不系统的交易--仅此而已。而这是与作者的正常工作有关。

在我看来，不会再有任何结果。这场比赛已经输了。是时候让时间停下来了。

[Alexander_K2]

我现在没有时间进行讨论。

当我闻到最容易赚钱的味道时，我就像一头狮子，用牙齿撕咬地面，以便把圣杯 拿出来。

我将在几天后与你联系。

[Yuriy Asaulenko]

Alexander_K2:

当我闻到容易赚钱的味道时，我就像一头狮子，用牙齿撕咬地面，以便把圣杯拿出来。

这就是全部，还有轻松赚钱的味道，我们已经经常听到六个月了。这听起来像是一种持续的幻觉。

[secret]

Evgeniy Chumakov:  这能说明什么吗？例如，长度为30的样本中，从0到30的数值和从1到31的30个数字的Mat期望值是相等的

表示样本中30个值中有29个是相同的)

[Mykola Demko]

Alexander_K2:

我现在没有时间去讨论。

当我闻到最容易赚钱的味道时，我就像一头狮子，用牙齿撕咬地面，以便把圣杯拿出来。

我将在几天后与你联系。

从情感上讲，制定交易策略，非常像交易过程本身。

[Renat Akhtyamov]

这不正是你想做的吗，萨什卡叔叔？