从理论到实践 - 页 1499

[Alexander_K]

Vizard_:

欢迎回来，大师!

是的，我已经看到这是有可能的--你之前已经向我展示过（不仅是我）。但是，天哪，我还不明白怎么做......

[Evgeniy Kvasov]

作为一个近似值，用价格除以数量可以得到一个类似的情况。每个前台的工作量可以粗略地建模，比如说在一个时期内x-l分钟的平方之和。

[Alexander_K]

vladevgeniy:
作为一个近似值，用价格除以体积就可以得到类似的图像。每个前额的体积可以粗略地通过说在一个时期内x-l分钟的平方之和来模拟。

你能用一个例子来证明这一点吗？当然，如果不是太难的话，请吧。

而从《术士》这样的固定系列中拉出利润，我将告诉你如何做到这一点。

[khorosh]

Alexander_K:
糟糕的英镑简直是在毁掉我的TS...这是一个耻辱...

只交易十字星。他们身上的趋势比大专院校的少。

[Evgeniy Kvasov]

我现在还没有准备好。我懒得写代码。而我个人并没有明白这一点，重要的是它在某种程度上仍然有偏差的增长，无论是线性还是指数，或者其他。但在这里，我们有一种几乎静止的系列，但它仿佛总是静止的））我找不到任何点。

[Roman Kutemov]

vladevgeniy:

我现在还没有准备好。我懒得写代码。而我个人并没有明白这一点，重要的是它在某种程度上仍然有偏差的增长，无论是线性还是指数，或者其他。但在这里，我们有一种几乎静止的系列，但它仿佛总是静止的））我找不到任何点。

如果不难的话，试着写出这个公式。

[Alexander_K]

vladevgeniy:

我现在还没有准备好。我懒得写代码。而我个人并没有明白这一点，重要的是它在某种程度上仍然有偏差的增长，无论是线性还是指数，或者其他。但在这里，我得到了一些固定的系列，但它有点总是固定的。

好的。这就是我--如果有一个愿望的话。

Koldun的主要想法（实际上，以及我在这个主题的初始阶段）--将原始的增量系列转化为静止的形式。当概率分布 是对称的并且有一个恒定的方差时。

在这种情况下，的确，这个过程没有漂移，使用增量的累积总和很容易提取利润。

但是，如何进行这样的转换呢！？我知道吗！！！？我不知道。

[Evgeniy Kvasov]

Roman Kutemov:
试着写出这个公式

哦，伙计...我已经把它写下来了））。我只是给你一个例子，说明如何模仿音量，这是一个观点问题。在这里，我们开始...

这是一个价格增量指标，就像一个人字形的上升和下降。没有体积，看起来就很一般。

而这其中只有按期间积累的数量划分。它看起来更静止））））。

公式（H-L）/（V*K）；好吧，如果你想知道一般）IMHO反正是很清楚的

[Alexander_K]

vladevgeniy:

哦，伙计...我已经把它写下来了））。我只是给你一个例子，说明如何模仿音量，这是一个观点问题。在这里，我们开始...

这是一个价格增量指标，就像一个人字形的上升和下降。没有体积，看起来就很一般。

而这其中只有按期间积累的数量划分。它看起来更静止））））。

看起来有一点。现在取一段时期内的累积量，用公式=sqrt(D*t)计算标准差，乘以高斯分布的某个四分位数。你将得到一个相对于0的静止通道。越过上限时--卖出，越过下限时--买入。退出交易--当返回到0时。这就是全部。

[Evgeniy Chumakov]

Alexander_K:

欢迎回来，大师!

是的，我已经看到这是有可能的--你之前已经向我展示过（不仅是我）。但是，天哪，我不明白它是如何做到的......

我又错过了。让我看看它是什么。

Alexander_K:

看起来有点像了。现在取一段时间内的累积和，用公式=sqrt(D*t)计算标准差，乘以高斯分布的某个四分位数。你将得到一个相对于0的静止通道。越过上限时--卖出，越过下限时--买入。退出交易--当返回到0时。这就是全部。

在没有任何定量的情况下，用一个长区间画出数千个漂亮的增量和。 问题是一样的，在越过下边界时，价格并不总是上升的。