I present a parametric, bijective transformation to generate heavy tail versions of arbitrary random variables. The tail behavior of this heavy tail Lambert random variable depends on a tail parameter : for , , for has heavier tails than . For being Gaussian it reduces to Tukey’s distribution. The Lambert W function provides an explicit inverse...
看起来有一点儿。现在取一段时间内的累积和，用公式=sqrt(D*t)计算标准差，乘以高斯分布的某个四分位数。你将得到一个相对于0的静止通道。越过上限时--卖出，越过下限时--买入。退出交易--当返回到0时。这就是全部。
是的......。我仍然在用其他量子进行交易))这一切都很有趣））。这里是欧盟的图片。那是在黄金上。
糟糕的英镑简直是在毁掉我的TS...这是一个耻辱...
那么，脱欧后，预计会偏离通常的行为是合乎逻辑的，它甚至可能达到1.10，最好不要在这种时候或以 非常小的量 进行交易。
我又错过了。让我看看它是什么。
我画了几千个漂亮的增量和，没有量化区间。 问题是一样的，当越过下边界时，价格并不总是上升。
我想你没有像科尔敦那样的系列。不幸的是，我们仍然无法找到静止性的转换，用普通的分钟增量系列来工作是无稽之谈，无论在什么上面。
但是，菲利克斯（对不起，我的朋友！）似乎有类似的东西......
对钥匙的更多思考。
所有的货币都是相互刚性连接的，一个变化，例如SYM1.SYM2将立即出现在所有存在这些货币的货币对上。(至少我没有发现价格的实际价值与其他货币对的计算结果有很大的不同的套利情况）。
我们采取并分析所有有SYM1.SYM2货币的货币对的峰度，并根据总的（或最大的）峰度来调整方差公式。
那么，脱欧后，预计会出现一些偏离通常行为的情况是合乎逻辑的，它甚至可能达到1.10，最好不要在这种时候或以 非常小的量 进行交易。
什么人在这里！？加入我们的行列吧，我的朋友!瞎子也能看出，巴布拉科科斯已经完全精疲力竭。而且这里还有一个机会。有的。
拉娜。这只是我--如果你愿意的话。
Koldun的主要想法（实际上，像我在这个主题的开始）是将原始的增量系列转换为静止的形式。当概率分布是对称的并且有一个恒定的方差时。
在这种情况下，确实，这个过程没有漂移，使用增量的累积总和很容易提取利润。
但是，如何进行这样的转换!我知道吗！！！？我不知道。
https://www.hindawi.com/journals/tswj/2015/909231/
https://www.hindawi.com/journals/tswj/2015/909231/
谢谢你，Max!这些照片与科尔敦展示的照片相似。我一定会阅读它们。
谢谢你，Max!这些照片与科尔敦展示的照片相似。我一定会阅读它们。
我想，已经发过帖子了，但没有人看 :) 我没有asylil。谷歌告诉我，只有这种方法，而且是有效的。还有一种非参数方法的Bruteforce，但我没能找到相关资料。
我想我以前发过这个帖子，但没有人看 :) 我还没有掌握它的窍门。谷歌告诉我，只有这种方法，而且是有效的。也有一种非参数方法的Bruteforce，但我找不到资料。
我没有时间。而现在我在度假，我会努力去做。