从理论到实践 - 页 122

[Alexander_K2]

如果我们再加上非平稳性，SanSanych就像拿着鸡蛋的鸡一样，以当前分布的不对称系数的形式跑来跑去，那么昨天我们将在AUDCAD 上获得超过500点的收益。本周只有一笔交易--但这是一笔多么好的交易啊!

见VisSim的模型。这些文件必须位于C:\Forex目录中。

[Vladimir]

Alexander_K2:

看，彼得--刻度线构成了一幅漂亮的物理和数学图画，我们正在处理的问题也变得很清楚。

假设我们得到15500个ticks作为输入，并有一些非随机的时间采样。弗拉基米尔在这里想说什么？他基本上是说，与平均值的最大偏差是t的根。基本上是15500的根=124.5点。即乘以高斯分布的某个四分位数，例如=3，我们可以得到，对于维纳模型，价格可以偏离平均值的最大距离=373.5点。当价格离开这个范围时，我们来做个交易。

不，它没有!我的计算结果是AUDCAD的平均偏差=145点。在学生分布的一般概率空间之外的15500个数据中，有1个单位的数据出现在大约4*sigma的位置。也就是说，对于15500点的样本，价格在现实中能够偏离平均值的最大距离=580点。

也就是说，将数学建立在滴答上是很方便的。

给我一个链接，我在哪里说过这样的废话："与平均值的最大偏差等于t的根"。还是说你只是绝对相信我会说这句话？

[Vladimir]

Alexander_K2:
某位卡蒂亚-萨维金娜的走廊怎么样了？毕竟，它们是针对t的根的--即针对维纳模型的!

不是 "t.e."，保留它们，而是链接到我的话语与这种无稽之谈。

[Alexander_K2]

Vladimir:
不是 "即"，保留它们，而是链接到我的话语与这种无稽之谈。

Eh....对不起--没有具体提到这一点......我猜测。鉴于你的智慧和你已经并正在用你的研究给我的帮助--抱歉，弗拉基米尔。

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Alexander_K2:

看，彼得--刻度线构成了一幅漂亮的物理和数学图画，我们正在处理的问题也变得很清楚。

假设我们得到15500个ticks作为输入，并有一些非随机的时间采样。有些人在这里想说什么呢？他们基本上是在说，平均值的标准差 等于t的根。基本上是15500的根=124.5点。也就是说，乘以高斯分布的某个四分位数，例如=3，我们可以得到，在维纳模型下，价格可以偏离平均值的最大距离=373.5点。当价格离开这些限制时，我们来做个交易。

不，它没有!我的计算结果是AUDCAD的平均偏差=145点。在学生分布的一般概率空间之外的15500个数据中，有1个单位的数据出现在大约4*sigma的位置。也就是说，对于15500点的样本，价格在现实中能够偏离平均值的最大距离=580点。

也就是说，将数学建立在蜱虫上是很方便的。

在最多1000个5分钟条形窗口中，按条形开盘计算时，它如何比ATR和原始数学更好？你有一个纯粹的新闻信号 - 意义和数学是零（nfp游戏 - 提前放置挂单），因为传播是疯狂的，第二个信号是15:45 "日线趋势方向的随机指数"。 VisSim，sigmas/delta重复第1个em和一个随机指数？

[Alexander_K2]

Petr Doroshenko:

在最多1000个5分钟条形窗口中，按条形开盘计算时，它如何比ATR和原始数学更好？你有一个信号是纯粹的新闻--意思是和数学零点（nfp游戏--提前下挂单），因为价差很大，第二个信号是15:45 "日线趋势方向上的随机指数"

这就是问题所在，也许其他模型很好，但是，就我个人而言，我没有在任何地方看到严格的样本量计算、量值或任何其他严格的数学计算。也许他们是工作模式--我不知道。但如果没有数学和物理学--无处可去，我就不敢用。我需要了解为什么事情会以这种方式发生，而不是那种方式。以一种良好的方式，每个交易员都应该能够解释每笔交易的结果。你同意吗？

[Alexander_K2]

下面我们来看看弗拉基米尔的一些研究分支。棒极了!在什么书中可以找到这样的东西？没有这样的事情--只有在论坛上你可以看到很酷的东西。

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Alexander_K2:
这就是问题所在，也许其他模型很好，但我个人没有在任何地方看到严格的样本量计算、量化或任何其他严格的数学计算。也许他们是工作模式--我不知道。但如果没有数学和物理学--无处可去，我就不敢用。我需要了解为什么事情会以这种方式发生，而不是那种方式。以一种良好的方式，每个交易员都应该能够解释每笔交易的结果。你同意吗？

没有，为什么？例如https://www.mql5.com/ru/forum/218573/6006792#comment_6006792- ATR(13)，应用更严格/严密/巨大的构造会有什么好处？交易时段和趋势是既成事实（一组不变的因素），迄今为止一直在重复，并将继续这样做--为什么要证明和证明它呢？

链接到EMAhttps://www.mql5.com/ru/forum/165546/6214086#comment_6214086， 在那里进一步阅读关于经济学，一个逻辑框架。任何复杂性的增加都必须给予质量：使其复杂度增加1000倍--准确度至少应增加10-20%。你已经把它复杂化了1000000次，得到了随机的+马。

[Alexander_K2]

Petr Doroshenko:

没有，为什么？例如https://www.mql5.com/ru/forum/218573/6006792#comment_6006792- ATR(13)，应用更严格/严密/巨大的构造会有什么好处？交易时段和趋势是既成事实（一组不变的因素），到目前为止已经重复出现，并将继续出现--为什么要证明和论证它？

链接到EMAhttps://www.mql5.com/ru/forum/165546/6214086#comment_6214086， 在那里进一步阅读关于经济学，一个逻辑框架。任何复杂性的增加都必须给予质量：使其复杂度增加1000倍--准确度至少应增加10-20%。你把它变得复杂了1000000倍，得到了随机的+马。

谢谢你的链接!明天我将更仔细地阅读，特别是EMA，因为我正在使用SMA，我对它不满意。

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Alexander_K2:

现在看我怎么做。

我的工作就是把免费的EA送给绝对需要的人。它必须为每个人工作，在任何经纪公司的任何数据流上。如何做到这一点？答案是根据一个统一的算法来接受蜱虫。

新的弥赛亚向当地人宣布，从现在开始，他们不需要工作，因为该岛很快就会开始获得无限的卡果供应。

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亚历山大_K2。

看一下刻度线之间的时间间隔分布--它几乎是指数级的。但是，仍然--由于流动的强度不同，对不同的DC来说是不同的。我将强行统一它--现在它对所有人都一样，而且是指数级的。

现在，事实证明，我们已经把非马尔科夫过程的模型简化为带有伪态的马尔科夫过程。对它来说，只是表达式S=sqrt(N*mean(|Ask(t)-Ask(t-1)|)，其中N是观察时间t中的刻度数。

与此 相比，重点已经转移了。

Alexander_K:

当然，这是最重要的问题。

我认为，在非马尔科夫过程的情况下，我们应该逆向交易，而对于马尔科夫过程，我们应该沿着趋势交易。

下周我将研究嘀嗒声到达时间的概率分布--让我们看看不同配对的情况。

如果它是非指数的--那么这些过程就不是马尔科夫的，反之亦然。

我将在论坛上公布结果。

这是否意味着进步？

但你已经意识到这是无稽之谈？(2017.11.06 04:01#64)

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亚历山大_K2。

你了解我所写的东西吗？

我当然知道。-- 胡说八道。

我也明白，你完全没有抓住重点。