从理论到实践 - 页 127

[Alexander_K2]

我现在更多是为自己而写，有点像日记。

只是很明显的是，超过一定的信心水平，以偏离当前的SMA移动平均线 表示，会有一个 "回调 "到平均线的过程。否则不可能，因为价格偏离平均值的概率分布必须 "聚集 "在学生分布中。

这是真的，但价格不会倾向于其当前的移动平均线，而是倾向于其未来（"预测的"）平均线。这就是WMA移动平均线的作用。但是，应该作为 "砝码 "的不是增量的概率，而是它们的速度!

R.Feynman在计算从状态A到状态B的转变的概率振幅时，使用了以下数值作为输入数据。

S=（X（t）-X（t-1））/deltaT。

其中

X(t)是当前值。

X(t-1)--前值

deltaT - X（t）和X（t-1）之间的时间。

这是应作为WMA的权重的S值。

[Mykola Demko]

Alexander_K2:

我现在更多是为自己而写，有点像日记。

只是很明显的是，超过一定的信心水平，以偏离当前的SMA移动平均线 表示，会有一个 "回调 "到平均线的过程。否则不可能，因为价格偏离平均值的概率分布必须 "聚集 "在学生分布中。

这是真的，但价格不会倾向于其当前的移动平均线，而是倾向于其未来（"预测的"）平均线。这就是WMA移动平均线的作用。但是，应该作为 "砝码 "的不是增量的概率，而是它们的速度!

R.Feynman在计算从状态A到状态B的转变的概率振幅时，使用了以下数值作为输入数据。

S=（X（t）-X（t-1））/deltaT。

其中

X(t)是当前值。

X(t-1)--前值

deltaT - X（t）和X（t-1）之间的时间。

这是应作为WMA的权重的S值。

让我纠正你的想法 ))

只是很明显的是，如果你超过了以偏离当前SMA移动平均线 表示的某一信心水平，就会出现对平均线的 "回调"，或者平均线会拉升到当前价格))))。

))))，因为你的明显性对任何人都不明显。究竟为什么会出现回调，这个 "明显的事实 "的确认在哪里？

[Alexander_K2]

Nikolay Demko:

让我纠正你的想法 ))

只是很明显的是，如果你超过了以偏离当前SMA移动平均线 表示的某一信心水平，就会出现对平均线的 "回调"，或者平均线会拉升到当前价格))))。

))))，因为你的明显性对任何人都不明显。究竟为什么会出现回调，这个 "明显的事实 "的确认在哪里？

会有的。只要看看那时候的价格偏离移动平均线的分布--它是偏斜的，有很大的不对称系数（我们有非平稳性），如果你在巨大的样本上看这个分布的平均值 ，它往往是一个学生分布。也就是说，我们目前的偏态分布必然会趋于对称化。

但不是对当前，而是对未来学生的分配--对平坦的状态。这就是许多人（包括我自己，我忏悔）认为它倾向于SMA的地方。一点也不!价格倾向于WMA，只是有棘手的权重。

[Alexander_K2]

先生们!难道这个论坛上没有一个大写字母的人，愿意免费做以下工作，简直是发自灵魂的慷慨之举。

我需要将一些存档.csv文件中的天文刻度到达时间转换为十进制格式，计算Ask或Bid的 值S=(X(t)-X(t-1))/deltaT，建立 S率的直方图 并在论坛上发布？我现在真的没有时间......

[Mykola Demko]

Alexander_K2:

先生们!难道这个论坛上没有一个大写字母的人，愿意免费做以下工作，简直是发自灵魂的慷慨之举。

我需要将一些存档.csv文件中的天文刻度到达时间转换为十进制格式，计算Ask或Bid的 值S=(X(t)-X(t-1))/deltaT，建立S率的直方图并在论坛上发布？我现在真的没有时间了......

抛出一个存档的例子，把一个脚本写成两个字节来发送。

[Alexander_K2]

Nikolay Demko:

抛出一个存档的例子，写一个脚本就像发送两个字节。

我没有任何...这必须在某个地方找到，如Dukascopy等等。- 我只是没有时间......

[Mykola Demko]

Alexander_K2:

我没有任何...你必须在某个地方寻找它们，如Dukascopy等等。- 我只是没有时间......

对不起，伙计，按照惯例，你应该有自己的勺子。

[Alexander_K2]

Nikolay Demko:

对不起，伙计，按照惯例，你应该有自己的勺子。

:)))))

[Dmitriy Skub]

Nikolay Demko:

抛出一个存档的例子，把一个脚本写成两个字节来发送。

尼古拉，这里是交易所的卢布/美元档案。

格式。

日期 时间（毫秒） 买入 卖出 最后成交量

[Dmitriy Skub]

你应该只采取最后一次 -- 绝不是出价/询问。