从理论到实践 - 页 119 1...112113114115116117118119120121122123124125126...1981 新评论 СанСаныч Фоменко 2018.01.06 07:34 #1181 Vladimir:.一个稳定的功能紊乱的模型通常不用于实际交易。而且它不会产生风险。我只是在讨论那些有效的模式，甚至是长期有效的模式，但必然会耗尽存款。让我们观察一下信号。没有其他的了。这就是为什么专家顾问的性能证明在于理论上的证明。对于所讨论的GARCH，它是在静止的序列上做决定。让Alpari（英国）有限公司的地址是201 Bishopsgate London, EC2M 3AB United Kingdom，在英国这个小香蕉岛上，很好。然而，我也不会反驳欧洲半岛给人以不良许可的观点。这是一个品味的问题。我没有处理过伦敦那家，但从我收到的退款来看--那是一家挂着伦敦标志的离岸公司，这意味着什么。 接下来是什么？没有政府监管无押金担保（20,000欧元）禁止在交易商交易中使用客户的资金。在外部市场 进行交易的义务（禁止经纪公司与客户对着干）。在退学拒绝的情况下，有人可以推动，而不是一些安慰。其他都是小事，以上是主要风险。 СанСаныч Фоменко 2018.01.06 07:40 #1182 ILNUR777: SanSanych，老实告诉我。你的这些Archie GARCHs。他们自己在为你赚钱吗？如果它们没有预测能力，那么你为什么带着它们在论坛上跑来跑去。或者也许你只是 "不知道如何烹饪"。有些人声称他们使用傅里叶，尽管其直接应用的经典形式在市场上没有真正的预测能力。如果它们对你有用，证明它有什么问题。毕竟它不一定是严格意义上的数学。有一些是不严格的。毕竟是实验性的。我不知道如何做GARCH，我想建立一个类似机器学习的挂机。机器学习有一个真正的EA--一个随机森林 和指标的混合物。我的指标，以及所有其他指标，都是基于非固定数据，所以它们会定期地努力耗尽消耗品。虽然，两年前我遇到的财务问题在一年内就得到了解决。我正试图用GARCH来代替它，对于GARCH来说，有一些未来行为的证据。但事实证明GARCH太复杂了。所以要加入GARCH。 ILNUR777 2018.01.06 07:50 #1183 СанСаныч Фоменко: 我不知道如何制作GARCH，我想组织一个类似于机器学习的挂机活动。但GARCH似乎太复杂了。所以要加入GARCH。 这里面的逻辑是什么？这对我不起作用，但你也加入进来。我觉得我被巧妙地送走了。如果这是一种实施方式，那么为什么连你自己的结果都没有，就提前提出来，认为主要是比别人好。我想，既然你批准了，你就有话可说。 СанСаныч Фоменко 2018.01.06 07:59 #1184 ILNUR777: 这里面的逻辑是什么？这对我不起作用，但你也加入进来。我觉得我是以一种微妙的方式被送出去的。如果这是一种实施方式，为什么连你自己的结果都没有，就提前把它作为主要的比其他方式更好的方式送给别人。我想，既然你主张，你就有话可说。逻辑？GARCH是金融市场的主流，我已经用了几个月了，结果会出现，但不是那么快，就像我一开始想的那样。 ILNUR777 2018.01.06 08:02 #1185 -你说Garch Arch Aphirma的力量...这里的每个人都是弱者。-Garch是一种邪恶的力量。富人来了，变成穷人。Garch带走了权力。在那里，你已经走了。-在这里，拿着捣碎机。来吧，拿着它！有很多东西可以生活！"。-不，对普通人有利的东西，对书呆子就不利。 СанСаныч Фоменко 2018.01.06 08:10 #1186 ILNUR777:-你说Garch Arch Aphirma的力量...这里的每个人都是弱者。-Garch是一种邪恶的力量。富人来了，变成穷人。Garch带走了权力。在那里，你已经走了。-在这里，拿着捣碎机。来吧，拿着它！有很多东西可以生活！"。-不，对普通人有利的东西对书呆子不利。你想取笑我吗？嗯，嗯... ILNUR777 2018.01.06 08:11 #1187 СанСаныч Фоменко: 逻辑？GARCH是金融市场的主流，我已经做了几个月了，肯定会有结果，但没有我一开始想象的那么快。 我一直有这样的印象，你已经和他们在一起几年了。而提出在MT中加入R的话题已经有一个世纪了，因为使用它们更方便。哦，来吧。最有可能的是，这些模型也不适合以其纯粹的形式出现。而这意味着无论如何都要自己制作自行车。而这些发达的比其他的优势并不明显，也不被理解。 ILNUR777 2018.01.06 08:24 #1188 而现在。亚历山大在哪里？交易在哪里。竞技场上有一只老鼠因无聊而上吊。我进入滴答网是为了每天做几笔交易。结果我花的时间比我分析会议记录的时间还要长。已经一个星期了。我们永远不会像这样让俄罗斯的科学离开我们的膝盖。 Alexander_K2 2018.01.06 08:32 #1189 我有麻烦了--昨天非农数据公布后，我本应在AUDCAD上有一笔很大的交易，但由于程序中的一个错误（见#1141帖子，AUDCAD的打开/关闭命令被写入 AUDCHF文件...），我在AUDCHF上得到了负数...这就是除夕夜的饮酒和由于饮酒而完全昏迷的情况...我现在要和我妻子去VDNH散步。如果你看到一个男人和他的妻子在哭，那就是我。 Alexander_K2 2018.01.06 08:51 #1190 Vladimir:我哪里是靠简单测量真实数据得到的结果呢？https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6168925"乘法前，所示曲线上的数值相差18倍，乘法后，它们相差20倍。这是关于平方根的定律。"对不现实的，还是什么？非常肯定的是，你的t的根的定律只对你的数据接收方法是正确的，没有别的。这个定律对于接收5位数的点位来说是不正确的，使用这个准确的公式来计算价格偏差是比较准确的。S = sqrt(N*mean(|Ask(t)-Ask(t-1)|))，其中N是观察时间t内的tick数量。 1...112113114115116117118119120121122123124125126...1981 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
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一个稳定的功能紊乱的模型通常不用于实际交易。而且它不会产生风险。
我只是在讨论那些有效的模式，甚至是长期有效的模式，但必然会耗尽存款。让我们观察一下信号。没有其他的了。
这就是为什么专家顾问的性能证明在于理论上的证明。对于所讨论的GARCH，它是在静止的序列上做决定。
让Alpari（英国）有限公司的地址是201 Bishopsgate London, EC2M 3AB United Kingdom，在英国这个小香蕉岛上，很好。然而，我也不会反驳欧洲半岛给人以不良许可的观点。这是一个品味的问题。
我没有处理过伦敦那家，但从我收到的退款来看--那是一家挂着伦敦标志的离岸公司，这意味着什么。
接下来是什么？没有政府监管
其他都是小事，以上是主要风险。
SanSanych，老实告诉我。你的这些Archie GARCHs。他们自己在为你赚钱吗？
我不知道如何做GARCH，我想建立一个类似机器学习的挂机。
机器学习有一个真正的EA--一个随机森林 和指标的混合物。我的指标，以及所有其他指标，都是基于非固定数据，所以它们会定期地努力耗尽消耗品。虽然，两年前我遇到的财务问题在一年内就得到了解决。我正试图用GARCH来代替它，对于GARCH来说，有一些未来行为的证据。但事实证明GARCH太复杂了。
所以要加入GARCH。
我不知道如何制作GARCH，我想组织一个类似于机器学习的挂机活动。
但GARCH似乎太复杂了。
所以要加入GARCH。
这里面的逻辑是什么？这对我不起作用，但你也加入进来。我觉得我是以一种微妙的方式被送出去的。
逻辑？
GARCH是金融市场的主流，我已经用了几个月了，结果会出现，但不是那么快，就像我一开始想的那样。
-你说Garch Arch Aphirma的力量...
你想取笑我吗？
嗯，嗯...
逻辑？
GARCH是金融市场的主流，我已经做了几个月了，肯定会有结果，但没有我一开始想象的那么快。
我有麻烦了--昨天非农数据公布后，我本应在AUDCAD上有一笔很大的交易，但由于程序中的一个错误（见#1141帖子，AUDCAD的打开/关闭命令被写入 AUDCHF文件...），我在AUDCHF上得到了负数...这就是除夕夜的饮酒和由于饮酒而完全昏迷的情况...我现在要和我妻子去VDNH散步。如果你看到一个男人和他的妻子在哭，那就是我。
我哪里是靠简单测量真实数据得到的结果呢？
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6168925"乘法前，所示曲线上的数值相差18倍，乘法后，它们相差20倍。这是关于平方根的定律。"
对不现实的，还是什么？
非常肯定的是，你的t的根的定律只对你的数据接收方法是正确的，没有别的。这个定律对于接收5位数的点位来说是不正确的，使用这个准确的公式来计算价格偏差是比较准确的。
S = sqrt(N*mean(|Ask(t)-Ask(t-1)|))，其中N是观察时间t内的tick数量。