该公式本身是正确给出的。但是，对n的解释是错误的。在我的例子中，n是黑箱模型中的理想混合单元的数量，在这种情况下是市场，而tau是过程时间常数，将我们的时间与过程时间联系起来。阿瓦尔斯在谈论这个问题，他绝对正确地将其理解为内部过程时间，这两个参数必须通过拟合找到，正如你所说的，与实际数据。也许，在我们的案例中，n是决定价格命运的银行、基金、做市商、交易员、.... 的最大联合体，而不一定是一个整数。这只是一个假设，坦率地说，我承认这个参数的作用对我来说并不完全清楚，我只是确信这样一个参数必须存在。这里t只是象征着时间的条数。比值t/tau使函数正常化，比值本身表示过程的完成程度。例如，如果比率=3，过程（趋势）完成80%，4-90%，5-95%，6-97%，7-99%，.....请注意，这个函数H(c)并不描述价格本身，而是描述它在每个栏位的增量（损失），你还应该输入比例系数（β），因为它是一个归一化的函数，即价格增量（t）=（β）*H(c)或价格增量（t）=（β）*H(t, n, tau)。
yosuf: 该公式本身是正确的。但你对n的解释是错误的。在我的例子中，n是黑箱模型中的理想混合单元的数量，在这种情况下是市场，而tau是将我们的时间与阿瓦尔斯谈到的过程时间联系起来的过程时间常数，他绝对正确地将其理解为内部过程时间，这两个参数都要通过拟合来找到，正如你所说的，与实际数据拟合。也许，在我们的案例中，n是决定价格命运的银行、基金、做市商、交易员、.... 的最大联合体，而不一定是一个整数。这只是一个假设，坦率地说，我承认这个参数的作用对我来说并不完全清楚，我只是确信这样一个参数必须存在。这里t只是象征着时间的条数。比值t/tau使函数正常化，比值本身表示过程的完成程度。例如，如果比率=3，过程（趋势）完成80%，4-90%，5-95%，6-97%，7-99%，.....请注意，这个函数H(c)并不描述价格本身，而是描述它在每个栏位的增量（损失），你还应该输入比例系数（β），因为它是一个归一化的函数，即价格增量（t）=（β）*H(c)或价格增量（t）=（β）*H(t, n, tau)。
1.你可以在不理解的情况下安全地使用一些东西。
2.市场不是被任何算法 "压倒 "的，离开这个致命的业务，投资于pamm，它使用了一个简单的想法--过程的惯性。
而且没有大量的交易--每天最多只能有一次。
PAMM在哪里，是否会有一个可接受的（友好的）报价？
在所有的对。
B(c)=f(P(c),H(c))
f-?:)这些公式是没有用的。你必须研究这些过程--它们的内部时间和阶段。在市场上很复杂，因为有很多过程，它们的价格是由此产生的，过程不是周期性的（天文时间的周期不是一个常数），它们是变化的）。仍然只考虑部分过程，并期望它们不会迅速消失。
我们正在寻找这个f，并试图通过恒定的时间来达到这个过程的内部时间，这应该能让我们找到你提到的市场阶段。
很明显，每个人都在寻找F。但把它写在公式中并不能使我们更接近问题的解决)。
一个转换错误在不知不觉中悄然出现。这些说法是不正确的。
则过去==P(in)=H(in-1)。
和未来==B（c）=H（c+1）。
P(c)和B(c)是积分函数，而H(c)是微分函数，它们不能以这种方式进行等价。
B(c)=1-E
E = 积分（从0到t） (t/τ)^(n-1)/G(n)*exp(-t/τ)dt - 由我引入的函数，所以E=H(in)+P(in )。H(c) = (t/τ)^n/G(n+1)*exp(-t/τ)
P(B)=积分（从0到t）(t/τ)^(n)/G(n+1)*exp(-t/τ) dt
G(n+1) =积分（0到无限） x^n*exp(-x)dx-Hamma Euler函数
G(n+1) = 1*2*3*....*n =n! - 对于n 的整数值。
积分的符号没有显示，我想你会看到。
好吧，让我们澄清一下我是否正确理解了你写出的公式。
1）用欧拉的伽马函数，很清楚，没有问题。而由于计数是以条为单位，所以n是整数。所以在任何地方我们都使用G(n+1)=1*2*3*....*n=n!
2）H（c）=（t/τ）^n/G（n+1）*exp（-t/τ）。
这就是目前的现状
这里n 和t 是参数。而任务是选择这些参数与实际数据最接近的拟合。
我写出的公式正确吗？老实说，我对其正确性表示怀疑...
确认或澄清 -- 然后让我们继续前进。
好吧，让我们澄清一下我是否正确理解了你写出的公式。
1）欧拉的伽马函数是明确的，没有问题。而由于计数是以条为单位，所以n是整数。所以在任何地方我们都使用G(n+1)=1*2*3*....*n=n!
2）H（c）=（t/τ）^n/G（n+1）*exp（-t/τ）。
这就是目前的现状
这里n 和t 是参数。而任务是选择这些参数与实际数据最接近的拟合。
我写出的公式正确吗？老实说，我对其正确性有疑问...
确认或澄清 -- 然后让我们继续前进。
也许，在我们的案例中，n是银行、基金、做市商、交易员的最大联合体，....，决定价格的命运，不一定是一个整数。这只是一种猜测，说实话，我承认这个参数的作用我并不完全清楚，我只是相信这样一个参数一定存在。
该公式本身是正确的。但你对n的解释是错误的。在我的例子中，n是黑箱模型中的理想混合单元的数量，在这种情况下是市场，而tau是将我们的时间与阿瓦尔斯谈到的过程时间联系起来的过程时间常数，他绝对正确地将其理解为内部过程时间，这两个参数都要通过拟合来找到，正如你所说的，与实际数据拟合。也许，在我们的案例中，n是决定价格命运的银行、基金、做市商、交易员、.... 的最大联合体，而不一定是一个整数。这只是一个假设，坦率地说，我承认这个参数的作用对我来说并不完全清楚，我只是确信这样一个参数必须存在。这里t只是象征着时间的条数。比值t/tau使函数正常化，比值本身表示过程的完成程度。例如，如果比率=3，过程（趋势）完成80%，4-90%，5-95%，6-97%，7-99%，.....请注意，这个函数H(c)并不描述价格本身，而是描述它在每个栏位的增量（损失），你还应该输入比例系数（β），因为它是一个归一化的函数，即价格增量（t）=（β）*H(c)或价格增量（t）=（β）*H(t, n, tau)。
鉴于你刚才所说的，我需要重新思考我的理解和解释。
这个函数的行为本身就非常有趣。
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该函数在时间tau的行为非常类似于某种瞬态过程。在这种情况下，参数n似乎是对瞬态速度的某种衡量。
通过你刚才所说的，我需要重新思考我的看法和解释。
这个函数的行为本身就非常有趣。
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该函数在时间tau的行为非常类似于某种瞬态过程。同时，参数n似乎是对瞬态速度的某种衡量。
愉快而有趣的阅读...
让我们得出一个共同点......创建交易条件的变体、止损水平、其他参数的风险。