具有最小相位的FIR滤波器 - 页 13

[Дмитрий]

avtomat:

你知道鉴定的方法吗？-我看得出，你不认识他们。

不知道，懒得去谷歌--他们有什么问题吗？

[[删除]]

Demi:
不知道，懒得去谷歌--他们有什么问题吗？

他们没有任何问题。

[Avals]

Demi:

这个计划很奇怪，对我来说没有意义--它是关于外汇的。外汇是一个银行间市场。所有参与者都是各国的银行和中央银行。中央银行既可以作为流动性的提供者，也可以作为流动性的消费者。

如果我们谈论的是厨房，这种方案就有了用武之地。有一个流动性的供应者，也有流动性的消费者

而我所写的反馈在银行间有一个位置。它根本不存在于厨房，所以为 "厨房 "贸易绘制不同的价格 "管理 "变体是没有意义的。

不，这是交易所和ECN的一个计划。对于厨房来说，这几乎是一样的。对于银行间来说，改变一下吧)

P.S. 当然，同一个参与者可以在某一时刻提供流动性，在另一时刻消费流动性。

[Alexey Subbotin]

avtomat:

作为第一步，让我们做以下转换。

我注意到，这第一步已经允许我们在设定了一个PF类型后，进行参数化的识别。

请注意，这个方案缺乏主要的东西--输入信号。其中对市场来说有两点：外部信息的流动和最大参与者的交易（干预）。这两个信号对系统的作用相似，但在方案中应用的点不同，所以我把它们分开。如果不考虑这些因素，确定参数就没有意义，因为从大纲中可以看出的原始前提--市场是一个封闭的系统--是错误的。有必要考虑一个具有未知输入信号和未知PF元件参数的开放系统，并解决 "盲 "去卷积的问题。谁说这很容易。

ZZY 顺便说一句，对FIR滤波器只字未提。

[Avals]

alsu:

这个方案缺少的是一个输入信号。其中对市场来说有两点：外部信息的流动和最大参与者的交易（干预）。这两个信号对系统的作用相似，但在方案中应用的点不同，所以我把它们分开。如果不考虑这些因素，确定参数就没有意义，因为从大纲中可以看出的原始前提--市场是一个封闭的系统--是错误的。有必要研究一个具有未知输入信号和未知PF元件参数的开放系统，并解决 "盲 "去卷积的问题。谁说这将是容易的。

ZZY 顺便说一句，对FIR滤波器只字未提。

(如果你想了解更多关于 "非价格信息 "框，并将箭头拉到 "参与者"））。

[Alexey Subbotin]

Avals:


添加 "非价格信息 "框，并将箭头拖至 "参与者"）。

再加上 "干预 "框--直接到引文）））。

[Alexey Subbotin]

而且我们还需要一条延迟线，最好是一条较长的延迟线，而且是一条加权的延迟线。它应该被放在 "引言 "上，并从产出物中抽出一张厚厚的蜘蛛网给参与者。可以说，这将是技术分析对决策的影响))))。

[[删除]]

是的，是的...并在一旁打上蝴蝶结--为了美学家；)

[Avals]

alsu:
而且我们还需要一条延迟线，最好是一条较长的延迟线，而且是一条加权的。让我们把它放在 "引号 "上，从产出到参与者画一张厚厚的网。可以说，这将是技术分析对决策的影响 。

很容易）。

非价格信息和报价被送入分析缓冲区，对应于不同的投资期限和要分析的 决策窗口 的大小。缓冲区内必要信息的积累造成了决策的延迟。

非价格信息 "包括内幕信息、基本数据、监管规则、交易时间表，等等，等等。除了报价之外，所有决定购买或出售的信息都是在此基础上做出的。

这些信息是许多决策算法（分析方法）的输入。干预也是基于一些块状的分析和决策方法（而且它们也是通过共同的杯子和通过市场的订单流动）。所以，"非价格信息 "和市场参与者的分析和决策方法随时间的变化是外部的。

[Дмитрий]

Avals:

很容易））。

Nda.....我的幼儿园老师在这种情况下会把我的纸笔拿走，让我去外面走走....。

再加上八个箭头，用不同的颜色给方块上色，开始正式建立垫子模型。