又是马丁格尔法 - 页 6 1234567891011 新评论 elmucon 2012.05.22 06:55 #51 ALEX_SPB_RU: 同志想得好!!!。 这要么是一个小的利润,但几乎100%保证不被榨干...... 或每月50-100%,但每年有1-2次损失的风险。顺便说一句,前面是夏天,而夏天多半是平坦的地方,也就是对这种猫头鹰来说是最好的。 通过对存款的要求,这对马丁来说是很合理的。 我对把很多东西分割成小的东西是100%肯定的。 我自己在处理网格抽屉的时候也在用这个方法。虽然现在我更喜欢在A****ri的PAMM账户上工作和测试,因为那里的最小手数是0.01,最大手数是1000(对测试来说非常方便),虽然杠杆是1:100,但也相当足够。 至于退出,我现在在图表上测量......好吧,即使在最后一次eurik销售的截图中,购买的退出甚至不是在B/B,而是在+(乍一看,他们似乎无利可图)。 我也想知道是什么原因导致了这一行的出仓行为 也就是说,这是一个真正的改进,或者说更多的是为了安抚神经 8-)) 再往下看--猫头鹰在所有订单上的加号,并关闭所有--即悬挂的购买被村庄覆盖,并在所有地方关闭--它不给猫头鹰合并(一种保险丝)--虽然我不确定它的必要性--但要....。 Алексей 2012.05.22 06:55 #52 elmucon: 不客气...我有一个想法,但我不知道如何去做--将所有的订单(一个方向)关闭,只有最后一个和倒数第二个(当然是盈利的)--当然,"切断 "最后两个订单并不难。 只有在批量复杂,"一个 "订单由三个订单组成的情况下--这时经典的解决方案将无济于事 ....我仍然在 "挠头"....。 对不起,但我不太理解这种做法的含义。 1.如果我们已经关闭,而价格继续向所需的方向进一步移动,我们可能已经完全关闭,但我们仍然被卡住。 2.如果我们在高峰期平仓,而价格又向对我们不利的方向发展,一段时间后,我们就在马汀上以较大的手数建立另一个头寸。现在我们有了第一个头寸,在离它很远的地方有了一个新的头寸,我们需要一个很好的反弹来关闭它以获得利润(比方说我们有3个级别开放,关闭了2个,我们仍然有1个初始入口+我们有另一个开放,现在我们需要关闭它们都以获得利润)。 虽然,是的,也许会有帮助,因为价格走得越远,回调的概率就越高,而且我们预计它的开放水平较少,潜在的缩减幅度较小,回旋余地较大。但总的来说,它应该在2008年和2009年进行测试,当时市场强烈波动。 elmucon 2012.05.22 07:04 #53 ALEX_SPB_RU: 我很抱歉,但我不太理解这种做法的意义。 1.如果我们已经平仓,而价格继续向我们想要的方向再移动一点,我们就可以完全平仓,但我们仍然坐在低谷中。 2.如果我们在高峰期平仓,而价格又向对我们不利的方向发展,一段时间后,我们就在马汀上以较大的手数建立另一个头寸。现在我们有了第一个头寸,在离它很远的地方有了一个新的头寸,我们需要一个很好的反弹来关闭它以获得利润(比方说我们有3个级别开放,关闭了2个,我们仍然有1个初始入口+我们有另一个开放,现在我们需要关闭它们都以获得利润)。 虽然,是的,也许会有帮助,因为价格走得越远,回调的概率就越高,而且我们期望它有更少的开放水平,更少的潜在缩减,更多的回旋空间。但一般来说,这应该在2008年和2009年市场动荡的时候进行测试。 我曾经这样用手交易--最后的前两手以良好的利润收盘 其次,它降低了缩减的概率,而且缩减的时间可能会更长 第三,(例如)你已经有一个由4个订单组成的网格--关闭最后两个订单并获利--剩下2个订单--打开第三个--然后再次关闭最后两个--剩下一个订单--打开第二个--关闭它并获利.....订单超过.... 利润会更大,损失的机会也更小....。 就像屏幕上的截图一样--只是用手...(bai) elmucon 2012.05.22 07:21 #54 今天,起初我想,"婊子,我提前关门了"。 而现在我不知道猫头鹰是否正确。.... Алексей 2012.05.22 07:22 #55 elmucon: 我是这样手工交易的--首先,最后两手收的利润相当不错 其次,它减少了损失的概率,缩水可以被长期扣留。 第三,(举例)你已经有一个4个订单的网格--在加号中关闭最后两个订单--剩下2个--打开第三个--然后再次关闭最后两个--剩下一个--打开第二个--在加号中关闭 ....订单超过.... 利润会更大,损失的机会也更小....。 就像屏幕上的截图一样--只是用手...(bai) 我同意,但在上面的截图中,我们会在大约一个小时内已经在图表的高点关闭所有的头寸。 我并不反对这种做法有某些积极的方面。但在实践中,你只能在测试器中检查这一点,否则很难计算出来。 顺便说一下,如果有必要,我可以把计算给定滑点水平的最大回撤趋势的指标发给你。 也就是说,你可以在Excel中找到文件中最长的故障安全趋势,按降序过滤,看到它发生的日期,并立即在图表上找到这一段,在上面运行你的EA... elmucon 2012.05.22 07:26 #56 ALEX_SPB_RU:我同意,但在上面的截图中,我们会在5月15日大约一小时内已经在图表的最大值处关闭所有头寸。我并不反对这种做法有某些积极的方面。但在实践中,你只能在测试器中检查这一点,否则很难计算出来。顺便说一下,如果你需要,我可以把计算特定滑点水平的最大回撤趋势的指标发给你。 这很有趣--在你的个人留言中留下它--我们会考虑... 但我将不得不再次添加设置 - 但我不希望..... 我们需要一个设置越少越好的信号部件! 如果你有任何想法,请与我们联系,我们将检查.....。 Алексей 2012.05.22 07:37 #57 至于最后2个仓位如果是多手开仓,如何分离的问题,首先想到的是以下两个选项。 假设我们开了3个网格级别的仓位(为简单起见,新的手数增加了4倍),第一个级别的手数将是3,第二个10+2,第三个10+10+10+8。 我们想关闭2个职位。 选项1 我们正在寻找所有具有我们所需的Medjic的手,并查看哪一个具有最低开盘价(现在我们想关闭买入)。我们找到它并关闭它,记住它的开盘价。再次通过手数,寻找不超过指定delta的价格(好吧,让我们说按旧的10-20点左右的价格)。如果我们找到了它,我们就关闭它,并继续寻找,直到所有符合delta和给定较慢价格的订单都被关闭(在我们的例子中,将有5个订单,10+10+10+8。好的,我们已经关闭了一个位置。现在我们可以再次寻找开盘价最低的订单,并将其关闭,在delta内寻找更多的订单。当一切都处理完毕后,我们已经关闭了两个位置。缺点是必须正确估计应该设置什么样的delta,因为突然间,当一个零散的开盘被新闻触发,订单过于分散。 变体2。如果我们考虑到订单是按升序进行的,我们应该首先关闭其中最古老的订单+所有最近的订单,这些订单与可能开出的最大订单相等,即在我们的例子中,我们已经关闭了8,然后是10+10+10+10。现在,我们再次用我们的Medjik关闭一系列订单中最古老的一个,并以最大手数关闭它之前的所有其他订单,即2,然后是10。一切都是封闭的。缺点是,如果之前的订单是10的倍数,即我们没有另一个分片(例如,我们有10+10,现在我们又开了10+10+10....8),但这不太可能。 elmucon 2012.05.22 07:53 #58 ALEX_SPB_RU:至于如果是多手开仓,如何提取最后2个仓位的问题,首先想到的是以下两个选项。假设我们开了3个网格级别的仓位(为简单起见,新的手数增加了4倍),第一个级别的手数将是3,第二个10+2,第三个10+10+10+8。我们想关闭2个职位。选项1 我们正在寻找所有具有我们所需的Medjic的手,并查看哪一个具有最低开盘价(现在我们想关闭买入)。找到它并关闭它,牢记它的开放价格。再次翻阅手数,寻找不超过指定delta的价格(好吧,我们说按旧的10-20点左右的价格)。如果我们找到了它,我们就关闭它,并继续寻找,直到所有符合delta和给定较慢价格的订单都被关闭(在我们的例子中,将有5个订单,10+10+10+8。好的,我们已经关闭了一个位置。现在我们可以再次寻找开盘价最低的订单,并将其关闭,在delta内寻找更多的订单。当一切都处理完毕后,我们已经关闭了两个位置。缺点是必须正确估计应该设置什么样的delta,因为突然间,当一个零散的开盘被新闻触发,订单过于分散。2 变体。如果我们考虑到订单是按升序进行的,我们应该首先关闭其中最古老的订单+所有最近的订单,这些订单与可能开出的最大订单相等,即在我们的例子中,我们已经关闭了8,然后是10+10+10+10。现在,我们再次用我们的Medjik关闭一系列订单中最古老的一个,并以最大手数关闭它之前的所有其他订单,即2,然后是10。一切都是封闭的。缺点是--如果之前的订单是10的倍数,即没有另一块(例如,以前是10+10,现在又开了10+10+10+10....8)但这是不太可能的。 第一个选项是非常可以接受的,但有一个特定的值 "delta"...我们需要寻找它...而你不能在测试器中这样做,因为它实际上等于零......(测试者将在几分之一秒内下200个订单) 第二个选项不清楚(我直觉上不喜欢它).... 我有以下选项 - 在下单过程中缓冲订单代号和开盘价(在终端重新启动时被拾起,将它们写入文件)... 一个方向需要两个二维数组(最后一个和最后但一个交易操作)。 遵循写给数组的命令 .... 我有一个想法,但我不知道怎么做,因为我是自学编程的,用 "科学方法 "学习一切...... 顺便说一句--你可以关闭第一个和最后一个--它也很酷 ... Алексей 2012.05.22 08:04 #59 elmucon: 第一个选项是非常可以接受的,但有一个特定的值 "delta"...你必须寻找它...而且你不能在测试器中这样做,因为它几乎是零...(测试者将在几分之一秒内下200个订单)第二个选项不清楚(我直觉上不喜欢它).... 我有以下选项 - 在下单过程中缓冲订单代号和开盘价(在终端重新启动时被拾起,将它们写入文件)...一个方向需要两个二维数组(最后一个和最后但一个交易操作)。 遵循写给数组的命令 .... 我有一个想法,但我不知道怎么做,因为我是自学编程的,用 "科学方法 "学习一切......至于阵列,这是我首先想到的事情。 但另一方面,终端中的未平仓订单列表是一个有序的数组,具有给定的模式、交易符号和订单类型,因此我们可以选择我们需要的一切...当然,在第一次选择时,它们可以被聚集在一个阵列中,以加快数据处理,而不需要从终端请求它们。 至于delta--你不会在测试器中找到它,即使在所有的ticks上测试。因此,它必须不能太小,而且不能超过开放水平之间的最大距离。 说实话......我不太理解你对数组的实现。 我会尽我所能帮助你......让我们私下里具体讨论一下。 elmucon 2012.05.22 08:07 #60 ALEX_SPB_RU: 这是第一个想到的关于阵列的事情。 但另一方面,终端中的未平仓订单列表已经是一个有序的数组,我们可以通过给定的模式、交易符号和订单类型选择我们需要的一切......。当然,在第一次选择时,它们可以被聚集在一个阵列中,以加快数据处理,而不需要从终端请求它们。 至于delta--你不会在测试器中找到它,即使在所有的ticks上测试。因此,它必须不能太小,而且不能超过开放水平之间的最大距离。 说实话......我不太理解你对数组的实现。 我会尽我所能帮助你......让我们私下里具体讨论一下。 好的 1234567891011 新评论 您错过了交易机会: 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符(不带空格) 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号,请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置,否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码? 使用 Google 登录
同志想得好!!!。
这要么是一个小的利润,但几乎100%保证不被榨干......
或每月50-100%,但每年有1-2次损失的风险。顺便说一句,前面是夏天,而夏天多半是平坦的地方,也就是对这种猫头鹰来说是最好的。
通过对存款的要求,这对马丁来说是很合理的。
我对把很多东西分割成小的东西是100%肯定的。 我自己在处理网格抽屉的时候也在用这个方法。虽然现在我更喜欢在A****ri的PAMM账户上工作和测试,因为那里的最小手数是0.01,最大手数是1000(对测试来说非常方便),虽然杠杆是1:100,但也相当足够。
至于退出,我现在在图表上测量......好吧,即使在最后一次eurik销售的截图中,购买的退出甚至不是在B/B,而是在+(乍一看,他们似乎无利可图)。
我也想知道是什么原因导致了这一行的出仓行为
也就是说,这是一个真正的改进,或者说更多的是为了安抚神经 8-))
再往下看--猫头鹰在所有订单上的加号,并关闭所有--即悬挂的购买被村庄覆盖,并在所有地方关闭--它不给猫头鹰合并(一种保险丝)--虽然我不确定它的必要性--但要....。
不客气...我有一个想法,但我不知道如何去做--将所有的订单(一个方向)关闭,只有最后一个和倒数第二个(当然是盈利的)--当然,"切断 "最后两个订单并不难。
只有在批量复杂,"一个 "订单由三个订单组成的情况下--这时经典的解决方案将无济于事 ....我仍然在 "挠头"....。
对不起,但我不太理解这种做法的含义。
1.如果我们已经关闭,而价格继续向所需的方向进一步移动,我们可能已经完全关闭,但我们仍然被卡住。
2.如果我们在高峰期平仓,而价格又向对我们不利的方向发展,一段时间后,我们就在马汀上以较大的手数建立另一个头寸。现在我们有了第一个头寸,在离它很远的地方有了一个新的头寸,我们需要一个很好的反弹来关闭它以获得利润(比方说我们有3个级别开放,关闭了2个,我们仍然有1个初始入口+我们有另一个开放,现在我们需要关闭它们都以获得利润)。
虽然,是的,也许会有帮助,因为价格走得越远,回调的概率就越高,而且我们预计它的开放水平较少,潜在的缩减幅度较小,回旋余地较大。但总的来说,它应该在2008年和2009年进行测试,当时市场强烈波动。
ALEX_SPB_RU:
我很抱歉,但我不太理解这种做法的意义。
1.如果我们已经平仓,而价格继续向我们想要的方向再移动一点,我们就可以完全平仓,但我们仍然坐在低谷中。
2.如果我们在高峰期平仓,而价格又向对我们不利的方向发展,一段时间后,我们就在马汀上以较大的手数建立另一个头寸。现在我们有了第一个头寸,在离它很远的地方有了一个新的头寸,我们需要一个很好的反弹来关闭它以获得利润(比方说我们有3个级别开放,关闭了2个,我们仍然有1个初始入口+我们有另一个开放,现在我们需要关闭它们都以获得利润)。
虽然,是的,也许会有帮助,因为价格走得越远,回调的概率就越高,而且我们期望它有更少的开放水平,更少的潜在缩减,更多的回旋空间。但一般来说,这应该在2008年和2009年市场动荡的时候进行测试。
我曾经这样用手交易--最后的前两手以良好的利润收盘
其次,它降低了缩减的概率,而且缩减的时间可能会更长
第三,(例如)你已经有一个由4个订单组成的网格--关闭最后两个订单并获利--剩下2个订单--打开第三个--然后再次关闭最后两个--剩下一个订单--打开第二个--关闭它并获利.....订单超过....
利润会更大,损失的机会也更小....。
就像屏幕上的截图一样--只是用手...(bai)
今天,起初我想,"婊子,我提前关门了"。
而现在我不知道猫头鹰是否正确。....
我是这样手工交易的--首先,最后两手收的利润相当不错
其次,它减少了损失的概率,缩水可以被长期扣留。
第三,(举例)你已经有一个4个订单的网格--在加号中关闭最后两个订单--剩下2个--打开第三个--然后再次关闭最后两个--剩下一个--打开第二个--在加号中关闭 ....订单超过....
利润会更大,损失的机会也更小....。
就像屏幕上的截图一样--只是用手...(bai)
我同意,但在上面的截图中,我们会在大约一个小时内已经在图表的高点关闭所有的头寸。
我并不反对这种做法有某些积极的方面。但在实践中,你只能在测试器中检查这一点,否则很难计算出来。
顺便说一下,如果有必要,我可以把计算给定滑点水平的最大回撤趋势的指标发给你。
也就是说,你可以在Excel中找到文件中最长的故障安全趋势,按降序过滤,看到它发生的日期,并立即在图表上找到这一段,在上面运行你的EA...
我同意,但在上面的截图中,我们会在5月15日大约一小时内已经在图表的最大值处关闭所有头寸。
我并不反对这种做法有某些积极的方面。但在实践中,你只能在测试器中检查这一点,否则很难计算出来。
顺便说一下,如果你需要,我可以把计算特定滑点水平的最大回撤趋势的指标发给你。
这很有趣--在你的个人留言中留下它--我们会考虑...
但我将不得不再次添加设置 - 但我不希望.....
我们需要一个设置越少越好的信号部件!
如果你有任何想法,请与我们联系,我们将检查.....。
至于最后2个仓位如果是多手开仓,如何分离的问题,首先想到的是以下两个选项。
假设我们开了3个网格级别的仓位(为简单起见,新的手数增加了4倍),第一个级别的手数将是3,第二个10+2,第三个10+10+10+8。
我们想关闭2个职位。
选项1 我们正在寻找所有具有我们所需的Medjic的手,并查看哪一个具有最低开盘价(现在我们想关闭买入)。我们找到它并关闭它,记住它的开盘价。再次通过手数,寻找不超过指定delta的价格(好吧,让我们说按旧的10-20点左右的价格)。如果我们找到了它,我们就关闭它,并继续寻找,直到所有符合delta和给定较慢价格的订单都被关闭(在我们的例子中,将有5个订单,10+10+10+8。好的,我们已经关闭了一个位置。现在我们可以再次寻找开盘价最低的订单,并将其关闭,在delta内寻找更多的订单。当一切都处理完毕后,我们已经关闭了两个位置。缺点是必须正确估计应该设置什么样的delta,因为突然间,当一个零散的开盘被新闻触发,订单过于分散。
变体2。如果我们考虑到订单是按升序进行的,我们应该首先关闭其中最古老的订单+所有最近的订单,这些订单与可能开出的最大订单相等,即在我们的例子中,我们已经关闭了8,然后是10+10+10+10。现在,我们再次用我们的Medjik关闭一系列订单中最古老的一个,并以最大手数关闭它之前的所有其他订单,即2,然后是10。一切都是封闭的。缺点是,如果之前的订单是10的倍数,即我们没有另一个分片(例如,我们有10+10,现在我们又开了10+10+10....8),但这不太可能。
至于如果是多手开仓,如何提取最后2个仓位的问题,首先想到的是以下两个选项。
假设我们开了3个网格级别的仓位(为简单起见,新的手数增加了4倍),第一个级别的手数将是3,第二个10+2,第三个10+10+10+8。
我们想关闭2个职位。
选项1 我们正在寻找所有具有我们所需的Medjic的手,并查看哪一个具有最低开盘价(现在我们想关闭买入)。找到它并关闭它,牢记它的开放价格。再次翻阅手数,寻找不超过指定delta的价格(好吧,我们说按旧的10-20点左右的价格)。如果我们找到了它,我们就关闭它,并继续寻找,直到所有符合delta和给定较慢价格的订单都被关闭(在我们的例子中,将有5个订单,10+10+10+8。好的,我们已经关闭了一个位置。现在我们可以再次寻找开盘价最低的订单,并将其关闭,在delta内寻找更多的订单。当一切都处理完毕后,我们已经关闭了两个位置。缺点是必须正确估计应该设置什么样的delta,因为突然间,当一个零散的开盘被新闻触发,订单过于分散。
2 变体。如果我们考虑到订单是按升序进行的,我们应该首先关闭其中最古老的订单+所有最近的订单,这些订单与可能开出的最大订单相等,即在我们的例子中,我们已经关闭了8,然后是10+10+10+10。现在,我们再次用我们的Medjik关闭一系列订单中最古老的一个,并以最大手数关闭它之前的所有其他订单,即2,然后是10。一切都是封闭的。缺点是--如果之前的订单是10的倍数,即没有另一块(例如,以前是10+10,现在又开了10+10+10+10....8)但这是不太可能的。
第一个选项是非常可以接受的,但有一个特定的值 "delta"...我们需要寻找它...而你不能在测试器中这样做,因为它实际上等于零......(测试者将在几分之一秒内下200个订单)
第二个选项不清楚(我直觉上不喜欢它)....
我有以下选项 - 在下单过程中缓冲订单代号和开盘价(在终端重新启动时被拾起,将它们写入文件)...
一个方向需要两个二维数组(最后一个和最后但一个交易操作)。
遵循写给数组的命令 ....
我有一个想法,但我不知道怎么做,因为我是自学编程的,用 "科学方法 "学习一切......
顺便说一句--你可以关闭第一个和最后一个--它也很酷 ...
第一个选项是非常可以接受的,但有一个特定的值 "delta"...你必须寻找它...而且你不能在测试器中这样做,因为它几乎是零...(测试者将在几分之一秒内下200个订单)
第二个选项不清楚(我直觉上不喜欢它)....
我有以下选项 - 在下单过程中缓冲订单代号和开盘价(在终端重新启动时被拾起,将它们写入文件)...
一个方向需要两个二维数组(最后一个和最后但一个交易操作)。
遵循写给数组的命令 ....
我有一个想法,但我不知道怎么做,因为我是自学编程的,用 "科学方法 "学习一切......
至于阵列,这是我首先想到的事情。
但另一方面,终端中的未平仓订单列表是一个有序的数组,具有给定的模式、交易符号和订单类型,因此我们可以选择我们需要的一切...当然,在第一次选择时,它们可以被聚集在一个阵列中,以加快数据处理,而不需要从终端请求它们。
至于delta--你不会在测试器中找到它,即使在所有的ticks上测试。因此,它必须不能太小,而且不能超过开放水平之间的最大距离。
说实话......我不太理解你对数组的实现。
我会尽我所能帮助你......让我们私下里具体讨论一下。
这是第一个想到的关于阵列的事情。
但另一方面,终端中的未平仓订单列表已经是一个有序的数组,我们可以通过给定的模式、交易符号和订单类型选择我们需要的一切......。当然,在第一次选择时,它们可以被聚集在一个阵列中,以加快数据处理,而不需要从终端请求它们。
至于delta--你不会在测试器中找到它,即使在所有的ticks上测试。因此,它必须不能太小,而且不能超过开放水平之间的最大距离。
说实话......我不太理解你对数组的实现。
我会尽我所能帮助你......让我们私下里具体讨论一下。
好的