主奴的正式定义--有吗？ - 页 9

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Cmu4:

是的，像配对交易。你可以分析篮子，就像MetaDriver写的那样，交易最极端的工具。

但是，经常发生的情况是，没有回报，却有更多的距离......也是一种损失。:)

有没有人设法弄清楚什么时候最可能出现回报？


时间上的偏差越长，幅度上的偏差越大))
 

我正在挖掘这个主题。
从2010年开始，M15，欧元兑美元-GBP兑美元的点子转变。

从本质上讲，你可以收集交叉波动的统计数据，并停止和切断排气。

 

我不明白，你这里的定理是什么？

下面是具体的情况。

我们看到它在一起移动。

而这里就是这个运动的不同之处。

愚蠢。 在极端情况下，我们进去，一个做多，另一个做空。在零点，我们出去了。这个系列是静止的--也就是说，它一定会回到零。可以等待坏天气，损失也不会很大，因为一个是长线，一个是短线。

 
faa1947:

我们看到它在一起移动。

而这里就是这个运动的不同之处。

愚蠢的是，在我们进入的极端情况下，一个做多，另一个做空。在零点，我们出去了。这个系列是静止的--也就是说，它一定会回到零。可以等待坏天气，损失也不会很大，因为一个是长线，一个是短线。


费率之间的差异是如何计算的？以什么作为报告点？如何考虑到规模上的差异？
 
wmlab:

那么汇率之间的差异是如何计算的呢？以什么作为参考点？如何考虑到规模上的差异？

这就是协整的概念。

取两对（任意两行）。寻找一个协整向量，使两行之间的差异是静止的。

对于上面的图片，它看起来像这样

eurusd = c(1)*gbpusd + c(2) + c(3) *@trend

向量: 1, - c(1), - c(2), - c(3)

有一种方法可以计算出这些值

eurusd = 0.828446321089*gbpusd - 1.37009549204 + 0.000206761078317 *@trend

我再次邀请你到这个主题

 
faa1947:

这就是协整的概念。

取两对（任意两行）。寻找一个协整向量，使两行之间的差异是静止的。

对于上面的图片，它看起来像这样

eurusd = c(1)*gbpusd + c(2) + c(3) *@trend

向量: 1, - c(1), - c(2), - c(3)

有一种方法可以计算出这些值

eurusd = 0.828446321089*gbpusd - 1.37009549204 + 0.000206761078317 *@trend

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如果c1、c2、c3的比率在每个柱子上都要重新计算（不可能是其他情况，因为十字架不是静止的），那么零点可能会飞离开盘点。因此，（-）如果没有加法和平均法。
 
这不就等于把欧元兑英镑的交叉盘打回自己的波段吗？
 
wmlab:
这不就等于把欧元兑英镑的交叉盘打回自己的波段吗？
我不知道。我对没有理论支撑的想法不感兴趣--不可能评估它们。
 
faa1947:
我不知道。我对那些没有理论支撑的想法不感兴趣--不可能评估它们。

你的理论在这里陷入了泥潭。

你可以经受住天气的考验，损失也不会很大，因为一个是长线，一个是短线。

如果你在这个原则下有真实的交易经验，你就不会做出这种无稽之谈。这是个错误的说法。这是一个以点为单位的损失屏幕，注意进场日期。

觉得没有实践理论=0？:)

 
faa1947:

这就是协整的概念。

取两对（任意两行）。寻找一个协整向量，使两行之间的差异是静止的。

对于上面的图片，它看起来像这样

eurusd = c(1)*gbpusd + c(2) + c(3) *@trend

向量: 1, - c(1), - c(2), - c(3)

有一种方法可以计算出这些值

eurusd = 0.828446321089*gbpusd - 1.37009549204 + 0.000206761078317 *@trend

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呃......我们为什么不为MT公司做这个呢？让我们也做一个历史检查......
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