主奴的正式定义--有吗? - 页 2 12345678910 新评论 Alexey Subbotin 2012.04.24 05:32 #11 Reshetov: 不计算1条的相关系数,而是计算N条的相关系数。这就是为什么从属配对对主配对的运动的反应是在N个小节的历史部分得到的,而不是在1个小节。 在任何情况下都会有噪音,但如果相关系数和pp的相关系数差异越小。1和2,噪声值越高。 响应时间仍然很重要。如果采取偏移量-1巴,而这对组合在0.9巴的时间内做出反应,那是一回事,从噪音下摆脱出来是很现实的。但如果反应时间是0.01巴,那就是另一回事了。此外,这个参数很可能不是常数,问题是我们不知道它,就像我们不知道噪音水平一样......但是,像往常一样,实践是标准。我们必须去看看。 Yury Reshetov 2012.04.24 05:40 #12 alsu: 反应时间仍然很重要。如果采取偏移量-1巴,而该对在时间上反应为0.9巴,那是一回事,从噪音下脱身才是真的。但如果反应时间是0.01巴,那就是另一回事了。 紫罗兰。这仍然是一个识别主奴的问题。识别一个响应时间小于1bar的是不现实的,因为不同货币对的ticks是不同步的。只有小节是同步的,而且只有在没有遗漏小节的情况下。 alsu。 但是,像往常一样,实践是标准。你必须测试它。 无疑是的。 Murad Ismayilov 2012.04.24 07:59 #13 我想通过实例向你展示一个策略(今天有两个信号,手动播放)。 СанСаныч Фоменко 2012.04.24 09:28 #14 如果这是这里的 最后一个帖子呢? СанСаныч Фоменко 2012.04.24 09:30 #15 Reshetov: 有一个方法。一切都是在比较中学习。它涉及计算两个案例的相关系数。 第一对是无偏差的,第二对是相对于第一对移位的,深入历史1个小节。 第一对是相对于第二对移位的,在历史的深处有1个小节,第二对是无偏差的。 比较步骤1和步骤2中得到的绝对值的相关系数。 如果p的相关系数的绝对值。1大于p。2,那么第二对是主,第一对是从。 如果项目的相关系数的绝对值。2是大于项目的。1,那么第一对是主,第二对是从。 应该衡量的不是相关性,而是协整性,如果两对货币有相同的整合水平,这就可以了。 Леонид 2012.04.24 10:01 #16 wmlab: 我想通过实例向你展示一个策略(今天有两个信号,手动播放)。 你把主人或奴隶的意思看得太重了。这里更微妙....))。而且方向是正确的 )))) poruchik 2012.04.24 10:14 #17 我同意图片的第一部分,欧元提前半小时上去了(我的时间=MSc-1)。 第二次加息,英镑领先--看不出来,欧元几乎回滚到基线,并再次回升。 我们没有什么可以衡量演讲者的 "实力"。 最简单的是--"步骤 "的数量--大小+"步骤 "的速度x时间 1个 "步骤 "是昨天范围的10%(欧元=11便士,英镑=6便士)。 orb 2012.04.24 10:29 #18 faa1947: 我们不应该衡量相关关系,而应该衡量协整关系,如果两对货币有相同的整合水平,这就可以了。 我们必须检查货币是否处于长期均衡状态,否则,两个非稳态过程会产生一个稳态线性组合。 СанСаныч Фоменко 2012.04.24 10:49 #19 orb: 我们需要检查货币是否处于长期均衡状态,否则的话,两个非平稳过程,就会产生一个平稳的线性组合。 自然而然。 如果我们谈论超额业绩,它有一个地方,雷舍托夫写了如何检查,所以他们这样做。它被应用于股票和商品市场。有宏观经济时间序列 的引领。在外汇方面,我认为亚洲人领先于欧洲和美国。澳大利亚是很好的领头羊。 Cmu4 2012.04.24 10:55 #20 人们一直在谈论相关的...你用什么方法来测量它? 有很多,不是所有的都适合。 12345678910 新评论 您错过了交易机会: 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符(不带空格) 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号,请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置,否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码? 使用 Google 登录
不计算1条的相关系数,而是计算N条的相关系数。这就是为什么从属配对对主配对的运动的反应是在N个小节的历史部分得到的,而不是在1个小节。
在任何情况下都会有噪音,但如果相关系数和pp的相关系数差异越小。1和2,噪声值越高。
反应时间仍然很重要。如果采取偏移量-1巴,而该对在时间上反应为0.9巴,那是一回事,从噪音下脱身才是真的。但如果反应时间是0.01巴,那就是另一回事了。
但是,像往常一样,实践是标准。你必须测试它。
我想通过实例向你展示一个策略(今天有两个信号,手动播放)。
有一个方法。一切都是在比较中学习。它涉及计算两个案例的相关系数。
比较步骤1和步骤2中得到的绝对值的相关系数。
我同意图片的第一部分,欧元提前半小时上去了(我的时间=MSc-1)。
第二次加息,英镑领先--看不出来,欧元几乎回滚到基线,并再次回升。
我们没有什么可以衡量演讲者的 "实力"。
最简单的是--"步骤 "的数量--大小+"步骤 "的速度x时间
1个 "步骤 "是昨天范围的10%(欧元=11便士,英镑=6便士)。
我们不应该衡量相关关系,而应该衡量协整关系,如果两对货币有相同的整合水平,这就可以了。
我们需要检查货币是否处于长期均衡状态,否则的话,两个非平稳过程,就会产生一个平稳的线性组合。
自然而然。
如果我们谈论超额业绩,它有一个地方,雷舍托夫写了如何检查,所以他们这样做。它被应用于股票和商品市场。有宏观经济时间序列 的引领。在外汇方面,我认为亚洲人领先于欧洲和美国。澳大利亚是很好的领头羊。
人们一直在谈论相关的...你用什么方法来测量它?
有很多,不是所有的都适合。