主奴的正式定义--有吗？ - 页 3

[СанСаныч Фоменко]

Cmu4:

人们一直在谈论相关的...你用什么方法来测量它？

有很多，不是所有的都适合。

相关性根本不适合。它是针对静止的行，而外汇中没有静止的行。

[Cmu4]

为什么是文具的？它实际上是一个表征两个随机变量 之间关系的量。

当然，从这一点可以推断出，它的值根本就可以有意义=0。

[Murad Ismayilov]

Cmu4:

人们一直在谈论相关的...你用什么方法来测量它？

有很多，不是所有的都适合。

我是用Spearman 测量的。

[Murad Ismayilov]

faa1947:
相关性根本不适合。它是用于固定的行，而在前线没有这种东西。

你犯了一个错误。相关性适用于任何系列。它是傅里叶和回归，只适用于静止的系列。

[GaryKa]

Cmu4:

有关于相关性的讨论...你用什么方法来测量它？

有很多，不是所有的都适合。

什么是正确的方法？皮尔逊适合吗？没有期望值和方差估计的一般公式似乎非常符合逻辑。

[СанСаныч Фоменко]

wmlab:

你搞错了。相关性适用于任何系列。它是傅里叶和回归只适合于静止的。

我想不会。协整是更普遍的，而且在应用上有限制。我不想看它。我只是确信相关关系在前台根本不适用。这是一个数字。它指的是样本中的哪个地方？而我们一般对样本的右侧边缘感兴趣。

[Cmu4]

faa1947:
我想不会。协整法比较笼统，在应用上也有局限性。我不想看它。我只是确信这种关联性在外汇上根本不适用。这是一个数字。它指的是样本中的哪个地方？而 我们一般对样本的右侧边缘感兴趣。

你在你所比较的系列中指定的那个。

[Cmu4]

GaryKa:
哪些方法是合适的？皮尔逊适合吗？没有期望值和方差估计的一般公式似乎非常符合逻辑。

皮尔逊是不可能的。你如何计算取决于你想得到什么。

[СанСаныч Фоменко]

Cmu4:
到你在比较的系列中指定的那个。

相关性在一个系列中没有地位--它是两个系列的样本的特征。

相关性是统计学中最大的幻觉，对于那些不仅了解统计学，而且感觉到它的人。

如果我们谈论外汇，我们不能简单地应用它，因为外汇有趋势，相关值表示两个系列中两个确定性成分的比率，即与随机变量无关。所以请原谅，这里所有关于皮尔逊和斯皮尔曼的争论都来自邪恶的人。

[GaryKa]

Cmu4:
皮尔逊的可能性不大。你如何计算取决于你想得到什么。

你看，如果我对你的理解是正确的，那么皮尔逊就 "不太可能 "适合，因为它是用来估计线性关系的量度，因此不适合估计非线性关系的量度。

但在这种情况下，你可以。

1. 要么对输入数据进行 "非线性 "转换 （另一个问题是如何转换，具体原因是什么），然后再应用于培生的输入数据
2. 或者将 "非线性 "引入公式本身（标量乘积的地方），但它将是一个 "略有不同 "的皮尔逊系数）)
   

用这个 关系的归一化期望 ，作为衡量关系稳定性的标准，这个想法我可以接受。