作为交易系统的基础的优化。 - 页 4

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Demi:

没有什么能阻止你从他们身上赚钱。

为什么不呢？有很多因素的干扰。 例如，交易员心理的特殊性。交易员渴望获得稳定的利润。而 "稳定性 "这个词在某种程度上是 "静止性 "的同义词。
如果过程是非平稳的，就不可能有稳定的盈利能力。

 
DmitriyN: 为什么它不干涉？有许多因素干扰。 例如，交易员心理的特殊性。

通常他们在这里说的是机器人，所以心理学与此无关。

不稳定的过程不可能有稳定的盈利能力。

断然的，但是错了。你没有证据。

 

DmitriyN: А слово "стабильность" в какой-то степени синоним слову "стационарность".

专业交易员优化其TS或选择TS参数的方法，使他们在不稳定的市场中，在一定的跌幅下 获得稳定的利润。

数学 ：分类的，但错了。你没有证据。


+1

 
此外，对非平稳性话题的一些思考导致了这样的结论：如果市场是平稳的，股票线将是平的。恰恰是这种非平稳性导致了在真实的、未来的未知数据上，在优化（训练）部分--我们知道的数据.....))))，出现了缩水和进一步的耗损。
 

最近，所有关于优化的讨论（尽管我更喜欢 "学习 "这个词）都陷入了关于静止性/非静止性的理论辩论中。在我看来，很明显，市场有这两种成分。我们的任务是训练TS，使其利用静止性获得收益，并使其损失小于在非静止成分上的收益。

对于这些目的，在我看来，实际的实验要更有成效，而我们有这样的工具（测试器）。你可以不读生理学、性学方面的书，不拿着《金刚经》就生一堆孩子，反之亦然，你可以读、看、讲，保持一个处女。

Topekstarter 你如何实际想象在脱离时间序列、交易、利润等的情况下预测TC参数？

 
Figar0:

Topekstarter 你如何实际设想预测TS的参数，而不考虑时间序列、交易、利润等？

例如，如果优化参数是一个，而它以某种方式奇迹般地波动，例如，沿着一个或多或少具有恒定周期的正弦波波动。在这种情况下，市场表现为一个通常的市场。我不知道这样的情况是否可能。我只是在前一段时间想到了这个问题，但没有调查。但在理论上，这是可能的。
 

4x-online: Но в теории возможно.

外汇市场 主要不是理论，而是实践--实际上，你必须开一个真正的账户，把你辛苦赚来的100G放进去，尝试赚钱。理论上--我们都是百万富翁，但实际上--不是每个人都能成功 ))))
 
LeoV:
外汇市场主要不是理论，而是实践--实际上，你必须开一个真正的账户，把你辛苦赚来的100G放进去，尝试赚钱。理论上--我们都是百万富翁，但实际上--不是每个人都能成功 ))))
你不需要立即下注。也可以先在测试人员中探索这一假设。
 

4x-online: Не обязательно сразу ставить. Можно и в тестере для начала эту гипотезу исследовать.

你必须记住，测试员是一回事，演示是另一回事，而真正的是另一回事....))))。测试员和真实的差距，甚至超过10万的真实差距是巨大的))))。
 
LeoV:
你必须记住，测试员是一回事，演示是另一回事，而真正的是另一回事....))))。测试员和真实的差距，甚至超过10万的真实差距是巨大的))))。
在这种情况下，这只是一个调查对波动的EA参数进行预测的能力问题。至于差异，那都是清楚的，但如果你把这件事看得如此简单，那么你就不需要一个带优化的测试员。而在真实账户上交易是没有意义的。:)
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