作为交易系统的基础的优化。 - 页 2

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alsu:

这方面的证据就在工作室。

到目前为止，我还没有看到一个不表现出静止性破缺的理想参数图。如果有一个（新的）合理的想法，将其编程是没有问题的。

静止性中断发生....我不想向任何人证明什么，.... 6个月前我用Excel做了一个参数图......如果我能找到它，我会把它贴出来。
 
jelizavettka:
静止性破损发生....我不想向任何人证明什么，.... 6个月前我用Excel做了一个参数图......如果我能找到它，我会把它贴出来。

我如何解释这个...可能是这样，但我们应该考虑到一个重要的事实：算法操作的最终结果是以一定的价格执行的某种交易。这意味着，任何参数预测的方差都应该在价格方差中重新计算，只有这样，预测的真实价值才会变得清晰。

我们可以用最简单的例子来说明，很多人都在敲打自己的脑袋：一个建立在N个计数上的波浪，其预测效果大概是价格的N倍。但当你通过这种预测进行交易时，其方差会被重新计算为进场/出场价格的方差，即回到N倍。再加上计算中出现的采样噪声的N倍分散性的增加--结果是预测比净价的预测还要差。

我不是说所有的算法都会给出这样的负面结果，恰恰相反--我建议思考这样的变体，其中预测的正面效果超过了噪声方差增加的影响。这是预测系统盈利的一个必要条件。

 
任何 一段历史本质上都是静止的，因为总是 可以找到一个模式，在这个模式上你可以赚到尽可能多的钱。非稳定性（或市场变化）总是发生在未来，我们不知道也不假设....))))。
 
LeoV:
任何 一段历史本质上都是静止的，因为你总能 找到你能赚取最大金额的模式。非稳定性（或市场变化）总是发生在未来，我们不知道或假设....))))。


))))"静止性 "和 "你可以找到模式 "有什么关系？在非平稳序列中也有规律性。

"任何 一段历史基本上都是静止的" - 什么是 "基本上"？我以前只知道--稳态和非稳态系列，但 "本质上" --我不知道。

 
alsu:

如何解释...很多时候，参数/指标图看起来比价格图平滑得多，这给人的印象是，根据它们进行预测更容易......也许这是真的，但我们应该考虑到一个重要的事实：算法操作的最终结果是在某些价格上进行的某种交易。这意味着，任何参数预测的方差都应该在价格方差中重新计算，只有这样，预测的真实价值才会变得清晰。

我们可以用最简单的例子来说明，很多人都在敲打自己的脑袋：一个建立在N个计数上的波浪，其预测效果大概是价格的N倍。但当你通过这种预测进行交易时，其方差会被重新计算为进场/出场价格的方差，即回到N倍。再加上计算中出现的采样噪声的N倍分散性的增加--结果是预测比净价的预测还要差。

我不是说所有的算法都会给出这样的负面结果，恰恰相反--我建议思考这样的变体，其中预测的正面效果超过了噪声方差增加的影响。这是预测系统盈利的一个必要条件。

是的，......我也在考虑这个问题......。 对马车时期的预测出现了小的偏差--和损失....但我认为经典的Syss tem将远远落后于有参数预测的系统，因为在第二种情况下，每次穿越后都要进行优化。
 
jelizavettka: 在第二种情况下，我们在每个交叉点之后使用优化。

这就是OpenCL和强大的图形卡的用武之地。

但首先你必须想出一个算法。而不幸的是，作者在这方面并不擅长。

 
Mathemat:
这就是OpenCL和强大的图形卡的用武之地。但首先你必须想出一个算法。
并弄清楚到底要优化什么))而且，由于我们的大脑中没有强大的视觉程序员，所以我们不想经历所有的变体--只要我们能想出有用的东西就好了）)
 
Mathemat:
这就是OpenCL和强大的图形卡的用武之地。但首先你必须想出一个算法。
哦，那一定是件很酷的事。普通的CPU就不能做到吗？ 如何看待just....专家代码....... 中的自动取样
 
Demi:


))))"静止性 "和 "你可以找到模式 "有什么关系？在非平稳序列上也有一些模式。

"任何 一段历史基本上都是静止的" - 什么是 "基本上"？我以前只知道--稳态和非稳态系列，但 "本质上"--不知道。

例如，"本质上的静止性"（(c) LeoV）的一个直观定义可能是这样的--很容易看到哪里必须做出交易决定......以及哪些决定。

;)

 
Mathemat:

这就是OpenCL和强大的图形卡的用武之地。

但首先你必须想出一个算法。而不幸的是，作者在这方面并不擅长。

你在读我的心。(关于显卡）。关于Nalitu--是的，但它会不会工作。还有隐含形式的模糊逻辑和其他一切。
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