作为交易系统的基础的优化。 - 页 2 1234567 新评论 LIZ 2012.03.14 06:08 #11 alsu: 这方面的证据就在工作室。 到目前为止,我还没有看到一个不表现出静止性破缺的理想参数图。如果有一个(新的)合理的想法,将其编程是没有问题的。 静止性中断发生....我不想向任何人证明什么,.... 6个月前我用Excel做了一个参数图......如果我能找到它,我会把它贴出来。 Alexey Subbotin 2012.03.14 06:22 #12 jelizavettka: 静止性破损发生....我不想向任何人证明什么,.... 6个月前我用Excel做了一个参数图......如果我能找到它,我会把它贴出来。 我如何解释这个...可能是这样,但我们应该考虑到一个重要的事实:算法操作的最终结果是以一定的价格执行的某种交易。这意味着,任何参数预测的方差都应该在价格方差中重新计算,只有这样,预测的真实价值才会变得清晰。 我们可以用最简单的例子来说明,很多人都在敲打自己的脑袋:一个建立在N个计数上的波浪,其预测效果大概是价格的N倍。但当你通过这种预测进行交易时,其方差会被重新计算为进场/出场价格的方差,即回到N倍。再加上计算中出现的采样噪声的N倍分散性的增加--结果是预测比净价的预测还要差。 我不是说所有的算法都会给出这样的负面结果,恰恰相反--我建议思考这样的变体,其中预测的正面效果超过了噪声方差增加的影响。这是预测系统盈利的一个必要条件。 Леонид 2012.03.14 06:28 #13 任何 一段历史本质上都是静止的,因为总是 可以找到一个模式,在这个模式上你可以赚到尽可能多的钱。非稳定性(或市场变化)总是发生在未来,我们不知道也不假设....))))。 Дмитрий 2012.03.14 06:37 #14 LeoV: 任何 一段历史本质上都是静止的,因为你总能 找到你能赚取最大金额的模式。非稳定性(或市场变化)总是发生在未来,我们不知道或假设....))))。 ))))"静止性 "和 "你可以找到模式 "有什么关系?在非平稳序列中也有规律性。 "任何 一段历史基本上都是静止的" - 什么是 "基本上"?我以前只知道--稳态和非稳态系列,但 "本质上" --我不知道。 LIZ 2012.03.14 06:37 #15 alsu: 如何解释...很多时候,参数/指标图看起来比价格图平滑得多,这给人的印象是,根据它们进行预测更容易......也许这是真的,但我们应该考虑到一个重要的事实:算法操作的最终结果是在某些价格上进行的某种交易。这意味着,任何参数预测的方差都应该在价格方差中重新计算,只有这样,预测的真实价值才会变得清晰。 我们可以用最简单的例子来说明,很多人都在敲打自己的脑袋:一个建立在N个计数上的波浪,其预测效果大概是价格的N倍。但当你通过这种预测进行交易时,其方差会被重新计算为进场/出场价格的方差,即回到N倍。再加上计算中出现的采样噪声的N倍分散性的增加--结果是预测比净价的预测还要差。 我不是说所有的算法都会给出这样的负面结果,恰恰相反--我建议思考这样的变体,其中预测的正面效果超过了噪声方差增加的影响。这是预测系统盈利的一个必要条件。 是的,......我也在考虑这个问题......。 对马车时期的预测出现了小的偏差--和损失....但我认为经典的Syss tem将远远落后于有参数预测的系统,因为在第二种情况下,每次穿越后都要进行优化。 Sceptic Philozoff 2012.03.14 06:59 #16 jelizavettka: 在第二种情况下,我们在每个交叉点之后使用优化。 这就是OpenCL和强大的图形卡的用武之地。 但首先你必须想出一个算法。而不幸的是,作者在这方面并不擅长。 Alexey Subbotin 2012.03.14 07:04 #17 Mathemat: 这就是OpenCL和强大的图形卡的用武之地。但首先你必须想出一个算法。 并弄清楚到底要优化什么))而且,由于我们的大脑中没有强大的视觉程序员,所以我们不想经历所有的变体--只要我们能想出有用的东西就好了)) LIZ 2012.03.14 07:05 #18 Mathemat: 这就是OpenCL和强大的图形卡的用武之地。但首先你必须想出一个算法。 哦,那一定是件很酷的事。普通的CPU就不能做到吗? 如何看待just....专家代码....... 中的自动取样 Mikhail Dovbakh 2012.03.14 07:21 #19 Demi: ))))"静止性 "和 "你可以找到模式 "有什么关系?在非平稳序列上也有一些模式。 "任何 一段历史基本上都是静止的" - 什么是 "基本上"?我以前只知道--稳态和非稳态系列,但 "本质上"--不知道。 例如,"本质上的静止性"((c) LeoV)的一个直观定义可能是这样的--很容易看到哪里必须做出交易决定......以及哪些决定。 ;) [删除] 2012.03.14 07:21 #20 Mathemat: 这就是OpenCL和强大的图形卡的用武之地。 但首先你必须想出一个算法。而不幸的是,作者在这方面并不擅长。 你在读我的心。(关于显卡)。关于Nalitu--是的,但它会不会工作。还有隐含形式的模糊逻辑和其他一切。 1234567 新评论 您错过了交易机会: 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符(不带空格) 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号,请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置,否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码? 使用 Google 登录
这方面的证据就在工作室。
到目前为止,我还没有看到一个不表现出静止性破缺的理想参数图。如果有一个(新的)合理的想法,将其编程是没有问题的。
静止性破损发生....我不想向任何人证明什么,.... 6个月前我用Excel做了一个参数图......如果我能找到它,我会把它贴出来。
我如何解释这个...可能是这样,但我们应该考虑到一个重要的事实:算法操作的最终结果是以一定的价格执行的某种交易。这意味着,任何参数预测的方差都应该在价格方差中重新计算,只有这样,预测的真实价值才会变得清晰。
我们可以用最简单的例子来说明,很多人都在敲打自己的脑袋:一个建立在N个计数上的波浪,其预测效果大概是价格的N倍。但当你通过这种预测进行交易时,其方差会被重新计算为进场/出场价格的方差,即回到N倍。再加上计算中出现的采样噪声的N倍分散性的增加--结果是预测比净价的预测还要差。
我不是说所有的算法都会给出这样的负面结果,恰恰相反--我建议思考这样的变体,其中预测的正面效果超过了噪声方差增加的影响。这是预测系统盈利的一个必要条件。
任何 一段历史本质上都是静止的,因为你总能 找到你能赚取最大金额的模式。非稳定性(或市场变化)总是发生在未来,我们不知道或假设....))))。
))))"静止性 "和 "你可以找到模式 "有什么关系?在非平稳序列中也有规律性。
"任何 一段历史基本上都是静止的" - 什么是 "基本上"?我以前只知道--稳态和非稳态系列,但 "本质上" --我不知道。
如何解释...很多时候,参数/指标图看起来比价格图平滑得多,这给人的印象是,根据它们进行预测更容易......也许这是真的,但我们应该考虑到一个重要的事实:算法操作的最终结果是在某些价格上进行的某种交易。这意味着,任何参数预测的方差都应该在价格方差中重新计算,只有这样,预测的真实价值才会变得清晰。
我们可以用最简单的例子来说明,很多人都在敲打自己的脑袋:一个建立在N个计数上的波浪,其预测效果大概是价格的N倍。但当你通过这种预测进行交易时,其方差会被重新计算为进场/出场价格的方差,即回到N倍。再加上计算中出现的采样噪声的N倍分散性的增加--结果是预测比净价的预测还要差。
我不是说所有的算法都会给出这样的负面结果,恰恰相反--我建议思考这样的变体,其中预测的正面效果超过了噪声方差增加的影响。这是预测系统盈利的一个必要条件。
这就是OpenCL和强大的图形卡的用武之地。
但首先你必须想出一个算法。而不幸的是,作者在这方面并不擅长。
这就是OpenCL和强大的图形卡的用武之地。但首先你必须想出一个算法。
这就是OpenCL和强大的图形卡的用武之地。但首先你必须想出一个算法。
))))"静止性 "和 "你可以找到模式 "有什么关系?在非平稳序列上也有一些模式。
"任何 一段历史基本上都是静止的" - 什么是 "基本上"?我以前只知道--稳态和非稳态系列,但 "本质上"--不知道。
例如,"本质上的静止性"((c) LeoV)的一个直观定义可能是这样的--很容易看到哪里必须做出交易决定......以及哪些决定。
;)
这就是OpenCL和强大的图形卡的用武之地。
但首先你必须想出一个算法。而不幸的是,作者在这方面并不擅长。