作为交易系统的基础的优化。 - 页 3

[Alexey Subbotin]

Shmonder:
有模糊的逻辑隐含和其他一切。

为什么？

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Demi:

))))"静止性 "和 "你可以找到模式 "有什么关系？在非平稳序列上也有一些模式。

"任何 一段历史都是本质上静止的"--什么是 "本质上"？我以前只知道--稳态和非稳态系列，但 "本质上"--不知道。

为了保护这个话题不被更多的胡言乱语所影响，不值得问他这样的问题。

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wmlab:
作者的意思可能是，你可以尝试猜测TS的参数，而不是价格。

价格，及其所有的噪音，并不是我们所需要的，而是利润。 而任何系统都可以通过在必要的部分改变其准绳而变得有利可图。

则应在所有的时间范围内进行优化，并尽可能地缩小步骤。

[Sceptic Philozoff]

jelizavettka: 哦，那一定是件很酷的事。普通的CPU就不能做到吗？ 如何看待just....在专家代码.......，自动反转

看看这个 主题，最好是最后10-15页。

我认为任何CPU都不太可能提供这种加速。当然，不是在每一种算法上，所以不要太兴奋。

[Леонид]

Demi:

))))"静止性 "和 "你可以找到模式 "有什么关系？在非平稳序列上也有一些模式。

"任何 一段历史基本上都是静止的" - 什么是 "基本上"？我以前只知道--稳态和非稳态系列，但 "本质上"--不知道。

实质上--这意味着在任何（我强调--任何）长度的历史数据上，你总能找到那些在整个长度（我强调--在整个）的历史数据上都有效的模式。工作是指赚取利润）））。因此，可能会有一种印象，认为市场没有变化，即是静止的。在这方面，也可能有一种印象，即这些发现的模式将继续发挥作用。然而，再往后，这些发现的模式可能在未来停止工作。立即或不立即是另一个问题))))。这就是金融市场的诀窍。

[Леонид]

Shmonder: 除此以外，它并没有增加任何清晰度。

你的垃圾，当然是先验的，比我的更清楚 ))))

[Sceptic Philozoff]

Shmonder，休息一下吧，治好你的妄想症。我保证一个星期内没有人敢碰你。

[Дмитрий]

伙计们，我知道由于我和faa的原因，静止性已经成为一个热门词汇，但不要夸大其词--静止性只是为了确定特定预测方法的正确性。只是，大多数数学统计方法正是为静止序列开发的。对于非稳态的，有一些特殊的方法，但其数量非常少。

非稳态序列的行为有其规律性，没有什么能阻止你在它们身上赚钱。

[Леонид]

Demi: 静止性已成为一个热门词汇

这当然是))))

[Igor Makanu]

Demi: 非稳态序列的行为是有规律可循的，没有什么能阻止你从它们身上赚钱的。

唯一要做的是找出这些模式，或谁赚取了DC或交易员:)