作为交易系统的基础的优化。 - 页 3 1234567 新评论 Alexey Subbotin 2012.03.14 07:23 #21 Shmonder: 有模糊的逻辑隐含和其他一切。 为什么? [删除] 2012.03.14 07:23 #22 Demi: ))))"静止性 "和 "你可以找到模式 "有什么关系?在非平稳序列上也有一些模式。 "任何 一段历史都是本质上静止的"--什么是 "本质上"?我以前只知道--稳态和非稳态系列,但 "本质上"--不知道。 为了保护这个话题不被更多的胡言乱语所影响,不值得问他这样的问题。 [删除] 2012.03.14 07:29 #23 wmlab: 作者的意思可能是,你可以尝试猜测TS的参数,而不是价格。 价格,及其所有的噪音,并不是我们所需要的,而是利润。 而任何系统都可以通过在必要的部分改变其准绳而变得有利可图。 则应在所有的时间范围内进行优化,并尽可能地缩小步骤。 Sceptic Philozoff 2012.03.14 07:35 #24 jelizavettka: 哦,那一定是件很酷的事。普通的CPU就不能做到吗? 如何看待just....在专家代码.......,自动反转 看看这个 主题,最好是最后10-15页。 我认为任何CPU都不太可能提供这种加速。当然,不是在每一种算法上,所以不要太兴奋。 Леонид 2012.03.14 07:43 #25 Demi: ))))"静止性 "和 "你可以找到模式 "有什么关系?在非平稳序列上也有一些模式。 "任何 一段历史基本上都是静止的" - 什么是 "基本上"?我以前只知道--稳态和非稳态系列,但 "本质上"--不知道。 实质上--这意味着在任何(我强调--任何)长度的历史数据上,你总能找到那些在整个长度(我强调--在整个)的历史数据上都有效的模式。工作是指赚取利润)))。因此,可能会有一种印象,认为市场没有变化,即是静止的。在这方面,也可能有一种印象,即这些发现的模式将继续发挥作用。然而,再往后,这些发现的模式可能在未来停止工作。立即或不立即是另一个问题))))。这就是金融市场的诀窍。 Леонид 2012.03.14 07:45 #26 Shmonder: 除此以外,它并没有增加任何清晰度。 你的垃圾,当然是先验的,比我的更清楚 )))) Sceptic Philozoff 2012.03.14 07:47 #27 Shmonder,休息一下吧,治好你的妄想症。我保证一个星期内没有人敢碰你。 Дмитрий 2012.03.14 08:24 #28 伙计们,我知道由于我和faa的原因,静止性已经成为一个热门词汇,但不要夸大其词--静止性只是为了确定特定预测方法的正确性。只是,大多数数学统计方法正是为静止序列开发的。对于非稳态的,有一些特殊的方法,但其数量非常少。 非稳态序列的行为有其规律性,没有什么能阻止你在它们身上赚钱。 Леонид 2012.03.14 08:31 #29 Demi: 静止性已成为一个热门词汇 这当然是)))) Igor Makanu 2012.03.14 08:40 #30 Demi: 非稳态序列的行为是有规律可循的,没有什么能阻止你从它们身上赚钱的。 唯一要做的是找出这些模式,或谁赚取了DC或交易员:) 1234567 新评论 您错过了交易机会: 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符(不带空格) 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号,请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置,否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码? 使用 Google 登录
有模糊的逻辑隐含和其他一切。
))))"静止性 "和 "你可以找到模式 "有什么关系?在非平稳序列上也有一些模式。
"任何 一段历史都是本质上静止的"--什么是 "本质上"?我以前只知道--稳态和非稳态系列,但 "本质上"--不知道。
为了保护这个话题不被更多的胡言乱语所影响,不值得问他这样的问题。
作者的意思可能是,你可以尝试猜测TS的参数,而不是价格。
价格,及其所有的噪音,并不是我们所需要的,而是利润。 而任何系统都可以通过在必要的部分改变其准绳而变得有利可图。
则应在所有的时间范围内进行优化,并尽可能地缩小步骤。
看看这个 主题,最好是最后10-15页。
我认为任何CPU都不太可能提供这种加速。当然,不是在每一种算法上,所以不要太兴奋。
))))"静止性 "和 "你可以找到模式 "有什么关系?在非平稳序列上也有一些模式。
"任何 一段历史基本上都是静止的" - 什么是 "基本上"?我以前只知道--稳态和非稳态系列,但 "本质上"--不知道。
实质上--这意味着在任何(我强调--任何)长度的历史数据上,你总能找到那些在整个长度(我强调--在整个)的历史数据上都有效的模式。工作是指赚取利润)))。因此,可能会有一种印象,认为市场没有变化,即是静止的。在这方面,也可能有一种印象,即这些发现的模式将继续发挥作用。然而,再往后,这些发现的模式可能在未来停止工作。立即或不立即是另一个问题))))。这就是金融市场的诀窍。
你的垃圾,当然是先验的,比我的更清楚 ))))
伙计们,我知道由于我和faa的原因,静止性已经成为一个热门词汇,但不要夸大其词--静止性只是为了确定特定预测方法的正确性。只是,大多数数学统计方法正是为静止序列开发的。对于非稳态的,有一些特殊的方法,但其数量非常少。
非稳态序列的行为有其规律性,没有什么能阻止你在它们身上赚钱。