最佳参数选择的机械化。找到一个共同点。 - 页 4 1234567891011...19 新评论 Le0n 2011.10.06 06:33 #31 Avals: 这意味着交易量少，没有统计学上的有效性（对结果的信心）。 是啊...因此，交易的数量是在利润因素之前...然而，我们可以假设系统能够零散地关闭订单，一些头寸将被追踪并以止损方式关闭......和交易的数量没有反映在统计的有效性上...或者说，它有，但它没有... Avals 2011.10.06 06:42 #32 Le0n: 是啊...所以交易数量高于利润系数...但我们可以假设系统能够零散地关闭订单，一些头寸将被追踪并带着止损关闭......。和交易的数量没有反映在统计的有效性上...或者说，它是这样的，但它并没有规定...... 是的，交易的数量是一个重要的参数。例如，它可能是一个足够好的交易数量，但它并没有增加交易者账户的可靠性。它从依赖性交易开始（例如，一个进场可以分为10个同样强大的进场，鞍座将是10倍大），并以平均利润交易与平均损失交易的比例等细微差别结束（对于利润交易大于损失交易的系统，反之亦然，我们需要比它们大致相等时多得多的交易）。但我们不应该在战略 "好坏 "的公式中引入交易数量的指标。这是估算质量的一个指标（测试结果 的可信度）。如果没有足够的交易，系统的结果根本无法信任。也就是说，这算是结果消除的第一步--只考虑有信心（统计学上有意义）的测试/优化结果。如果有信任，那么它对所有人都是一样的 - 我们已经可以比较不同系统或批发价值的 "好坏" Лекарь Центозависимых 2011.10.06 06:51 #33 人们，如果第二天前锋将所有的努力削减到零，那么将自己从测试器中打勾的狂热状态中拉出来的意义何在？ 无论他们如何舔舐圣杯的 结果，至少有10年的时间。 这里面的逻辑是什么？它是如此糟糕以至于你想耗费更多的钱吗？你没有别的事可做吗？ 他们宁愿把宝贵的时间花在寻找一个新的概念模型上。 Avals 2011.10.06 06:52 #34 OnGoing: 人们，如果第二天前锋将所有的努力削减到零，那么将自己从测试器中打勾的狂热状态中拉出来的意义何在？ 无论他们如何舔舐圣杯的结果，至少有10年的时间。 这里面的逻辑是什么？它是如此糟糕以至于你想耗费更多的钱吗？你没有别的事可做吗？ 他们宁愿把宝贵的时间花在寻找一个新的概念模型上。 你如何确保 "新概念模式 "是一个能赚钱的模式？:) СанСаныч Фоменко 2011.10.06 06:53 #35 Le0n: 让我们假设我们不需要划定任何东西......只是假设...:))我们必须测量蟒蛇的长度...不是在鹦鹉或猴子身上，而是在一些 "普通 "的标尺上... 我记得--这是一个将多标准问题简化为单一标准的问题。一个非常常见的问题。认为你必须在这里挖掘。 Лекарь Центозависимых 2011.10.06 07:01 #36 Avals: 而你如何检查一个 "新概念模式 "是否正确并能赚钱？:) 它的参数中不应该有一个以点为单位的距离。 因为过去走过的距离并不表明趋势，而只取决于（大致）瓦西娅-伊万诺夫从今天哪只脚站起来的交易员。 在我看来，试图预测 "右脚 "是一种密集的荒唐行为。正如他们所说，男人们正在用曲线锯切割木材。 СанСаныч Фоменко 2011.10.06 07:01 #37 OnGoing:? 你最好把你的宝贵时间用于寻找新的概念模型。为什么要依附于测试者？他没有回答第一个也是最重要的问题--模型的稳定性。其他都是事后。 如果一个 "新 "概念适合你--那就是计量经济学，他们长期以来相当有成效地解决了模型的稳定性问题。总之，在计量经济学中，这是主要问题，而如何用盈利能力来衡量结果是第十个问题。对于一个不稳定的模型，任何测量都是没有意义的。 Avals 2011.10.06 07:03 #38 OnGoing: 它的参数中不应该有一个以点为单位的距离。 因为过去走过的距离并不表明趋势，而只取决于（大致）瓦西娅-伊万诺夫从今天哪只脚站起来的交易员。 在我看来，试图预测 "右脚 "是一种密集的荒唐行为。俗话说，男人用拼图切木头。 那么谁在反对，你的假设和偏好。但它们必须以某种方式被检查，不是吗？问题是正确的测试（可以信任）。 Лекарь Центозависимых 2011.10.06 07:10 #39 Avals: 那么，谁在反对，你的假设和偏好。但它们必须以某种方式得到验证？问题是正确的测试（可以信任）。只有逻辑的正确性可以在测试器中检查，没有别的。 TS的 "盈利能力 "的标准应该包含在其本质中，不应该要求对历史进行统计抽样。 Le0n 2011.10.06 07:15 #40 Avals: 是的，交易的数量是一个重要的参数。交易的数量应该是足够的，而这个 "足够 "因系统而异。它从依赖性交易开始（例如，一个入口可以被10个不同的量所分割，马鞍形的交易量将是10倍），最后是平均利润交易与平均损失交易的比例等细微差别（对于利润交易大于损失的系统，反之亦然，我们需要比它们大致相等时多得多的交易）。但我们不应该在战略 "好坏 "的公式中引入交易数量的指标。这是估算质量的一个指标（测试结果的可信度）。如果没有足够的交易给系统--结果根本不可信。 我认为同样的方法，不应该计算交易数量。 就像平均损失与平均利润的比率一样--它没有任何意义，除非你总是将止损放在与价格相同的距离...... 有点--很多，大--小，很多--不多，这个话题的构思是为了摆脱评价的主观性。 即测试期内市场上的总订单量与初始存款的比率（当然减为存款的货币并考虑到杠杆）... 1234567891011...19 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
这意味着交易量少，没有统计学上的有效性（对结果的信心）。
是啊...因此，交易的数量是在利润因素之前...然而，我们可以假设系统能够零散地关闭订单，一些头寸将被追踪并以止损方式关闭......和交易的数量没有反映在统计的有效性上...或者说，它有，但它没有...
是啊...所以交易数量高于利润系数...但我们可以假设系统能够零散地关闭订单，一些头寸将被追踪并带着止损关闭......。和交易的数量没有反映在统计的有效性上...或者说，它是这样的，但它并没有规定......
是的，交易的数量是一个重要的参数。例如，它可能是一个足够好的交易数量，但它并没有增加交易者账户的可靠性。它从依赖性交易开始（例如，一个进场可以分为10个同样强大的进场，鞍座将是10倍大），并以平均利润交易与平均损失交易的比例等细微差别结束（对于利润交易大于损失交易的系统，反之亦然，我们需要比它们大致相等时多得多的交易）。但我们不应该在战略 "好坏 "的公式中引入交易数量的指标。这是估算质量的一个指标（测试结果 的可信度）。如果没有足够的交易，系统的结果根本无法信任。也就是说，这算是结果消除的第一步--只考虑有信心（统计学上有意义）的测试/优化结果。如果有信任，那么它对所有人都是一样的 - 我们已经可以比较不同系统或批发价值的 "好坏"
人们，如果第二天前锋将所有的努力削减到零，那么将自己从测试器中打勾的狂热状态中拉出来的意义何在？
无论他们如何舔舐圣杯的 结果，至少有10年的时间。
这里面的逻辑是什么？它是如此糟糕以至于你想耗费更多的钱吗？你没有别的事可做吗？
他们宁愿把宝贵的时间花在寻找一个新的概念模型上。
人们，如果第二天前锋将所有的努力削减到零，那么将自己从测试器中打勾的狂热状态中拉出来的意义何在？
无论他们如何舔舐圣杯的结果，至少有10年的时间。
这里面的逻辑是什么？它是如此糟糕以至于你想耗费更多的钱吗？你没有别的事可做吗？
他们宁愿把宝贵的时间花在寻找一个新的概念模型上。
让我们假设我们不需要划定任何东西......只是假设...:))我们必须测量蟒蛇的长度...不是在鹦鹉或猴子身上，而是在一些 "普通 "的标尺上...
我记得--这是一个将多标准问题简化为单一标准的问题。一个非常常见的问题。认为你必须在这里挖掘。
而你如何检查一个 "新概念模式 "是否正确并能赚钱？:)
它的参数中不应该有一个以点为单位的距离。
因为过去走过的距离并不表明趋势，而只取决于（大致）瓦西娅-伊万诺夫从今天哪只脚站起来的交易员。
在我看来，试图预测 "右脚 "是一种密集的荒唐行为。正如他们所说，男人们正在用曲线锯切割木材。
你最好把你的宝贵时间用于寻找新的概念模型。
为什么要依附于测试者？他没有回答第一个也是最重要的问题--模型的稳定性。其他都是事后。
如果一个 "新 "概念适合你--那就是计量经济学，他们长期以来相当有成效地解决了模型的稳定性问题。总之，在计量经济学中，这是主要问题，而如何用盈利能力来衡量结果是第十个问题。对于一个不稳定的模型，任何测量都是没有意义的。
它的参数中不应该有一个以点为单位的距离。
因为过去走过的距离并不表明趋势，而只取决于（大致）瓦西娅-伊万诺夫从今天哪只脚站起来的交易员。
在我看来，试图预测 "右脚 "是一种密集的荒唐行为。俗话说，男人用拼图切木头。
那么谁在反对，你的假设和偏好。但它们必须以某种方式被检查，不是吗？问题是正确的测试（可以信任）。
那么，谁在反对，你的假设和偏好。但它们必须以某种方式得到验证？问题是正确的测试（可以信任）。
只有逻辑的正确性可以在测试器中检查，没有别的。
TS的 "盈利能力 "的标准应该包含在其本质中，不应该要求对历史进行统计抽样。
是的，交易的数量是一个重要的参数。交易的数量应该是足够的，而这个 "足够 "因系统而异。它从依赖性交易开始（例如，一个入口可以被10个不同的量所分割，马鞍形的交易量将是10倍），最后是平均利润交易与平均损失交易的比例等细微差别（对于利润交易大于损失的系统，反之亦然，我们需要比它们大致相等时多得多的交易）。但我们不应该在战略 "好坏 "的公式中引入交易数量的指标。这是估算质量的一个指标（测试结果的可信度）。如果没有足够的交易给系统--结果根本不可信。
我认为同样的方法，不应该计算交易数量。 就像平均损失与平均利润的比率一样--它没有任何意义，除非你总是将止损放在与价格相同的距离......
有点--很多，大--小，很多--不多，这个话题的构思是为了摆脱评价的主观性。
即测试期内市场上的总订单量与初始存款的比率（当然减为存款的货币并考虑到杠杆）...