最佳参数选择的机械化。找到一个共同点。 - 页 3 12345678910...19 新评论 Vitaliy 2011.10.05 22:37 #21 Mischek: 轻松，轻松。这是由议题发起人提出的，我只是同意。 为什么会这样呢？只要一个人对建设性工作的建议作出诚实和实质性的回应，就会被立即指责为自大狂？ 这一定是自大狂。 已接受。 让我们保持话题性，不要侮辱人。 其余的在私人... Алексей Тарабанов 2011.10.05 22:41 #22 Le0n: 同时挂牌的手数--同时在SL和TP之间徘徊的开仓量.... 累计止损是所有 "可能 "被套牢的手数的总和，而 "当前 "是余额--在有这些潜在损失的头寸被打开时，账户中的余额。 就这样了。 我已经完全看不清研究的可能目的，接下来--没有我。 Vitaliy 2011.10.05 22:47 #23 tara: 就这样了。 我已经完全看不清研究的可能目的，接下来--没有我。 Lesh，当我看到你写这句话时的表情，我笑了。伙计，这让我的眼泪流了下来......呃... 顺便说一句，你是下一个--去哪里？ 带我一起去吧。） Алексей Тарабанов 2011.10.05 22:58 #24 跳入 Vitaliy 2011.10.06 01:36 #25 Le0n: 请说说--你在做选择时注意哪些因素？ 我不想重复自己，我已经在第一页给出了链接。 你读过吗？ 为了以防万一，我再说一遍。 这个方法是有效的，但不是我想要的方式。是的，从那时起，这么多的水都流走了。放弃了Excel... ............ 如果你有兴趣并有具体问题，我可以与你讨论。 Vitaliy 2011.10.06 01:48 #26 Le0n: 是啊...是否有机会离开海岸...？但让我们试着谈判......- 被优化的TC可以与任何地段一起工作--无论它想做什么......在这种情况下，这并不重要...- 任何数量的地段--在任何方向 你有没有想过，为什么99.9%的人在实施这些想法时都没有显示出积极的结果？ 而且是徒劳的。 要理解一件事，你需要尽可能地简化它。把它分解成砖块、原子... 但你却反其道而行之：按任何地段，任何方向。粥。 所以在这一点上，你和我肯定不会达成一致。 Avals 2011.10.06 04:52 #27 lasso: 如果你想理解一件事，你必须尽可能地简化它。把它分解成砖块和碎片，分解成原子......。 那是肯定的...而且每个原子都必须单独测试，并通过稳健性标准。 也就是说，我们必须同时评估整个系统的稳健性，以及作为系统一部分的各个组成部分。 为了评估整体，使用数据分组的方法是合乎逻辑的。我们把所有的数据分成几个部分，并对不同部分的指标进行比较。如果它们重合（或变化不大），那么就很好。这里重要的是我们在比较哪些指标。指标应该评估系统结果的 "好坏"。你可以想出各种综合指标，或者采取标准的指标，如sharpe或sortino。都有一定的优势和劣势。因此，最好是采取一个简单的，如利润因素。 数据的分组可能是不同的。最简单的方法是将系统的回报分成N个相等的连续段。可以通过随机选择来分组。 有样本外的测试是单独进行的，尽管逻辑是一样的--分组和标准比较。不同的是，优化不是在样本外进行的。 但在我看来，单独检查系统中的每个元素更有希望。重点还在于比较子样本，但其形成的标准是评价的主题。 例如，让我们计算一下系统的一个特定过滤器。让它成为波动性。据推测，随着波动性的增加，该系统的效果会更好。形成一个系统过滤器，如APR>X，观察X增加时，目标指数（利润系数）如何变化。 如果PF随着X的增加而增加，那么很有可能该过滤器是有效的（稳健）。当然，随着X的增加，交易的数量会减少，总利润也会减少，而选择一个特定的X是交易频率（利润）和风险之间的妥协。也就是说，当因子强度发生变化时，目标比率的单调性和平稳性会发生变化。 如果在增加 X 的时候，PF 上下波动，这意味着我们的假设是错误的，或者必须以不同的方式制定波动率过滤器。 在选择入门级时也采用同样的逻辑。例如，有一个计算好的水平，我们从这里进入。我们人为地引入了参数--从这个层面上的点的转移。例如，目标水平是L，我们选择L+X，看看当X变化时，例如从-20到+20，PF如何变化。 如果我们选择L水平的方式是最佳的，那么PF将在它那里达到最大（X=0），并且随着我们远离它而逐渐减少，直到没有周边性。 也就是说，这个想法是把系统拆成螺丝钉，并检查每个螺丝钉作为系统的一部分的坚固性。摒弃多余的，改变可疑的。 当然，也有一些系统参数本质上不是过滤器。例如，MAC参数（如果你使用它的话:））。当然，利润率不应该随着其周期的增加或减少而增加，但在善良的极点附近，它也应该像水平的例子那样，有平滑的增加和减少。 另一个重要的方面是了解系统的收入，或为什么别人在你的地方输了）））。 Le0n 2011.10.06 06:08 #28 lasso: 你有没有想过，为什么99.9%的人实施这些想法并没有带来积极的结果？ 而且是徒劳的。 要理解一件事，你必须尽可能地简化它。把它分解成砖块，分解成原子......。 而你却反其道而行之：在任何地段，在任何方向。粥。 所以在这一点上，你和我的意见肯定不一致。 ...哦，不，我甚至想知道为什么 "任何 "想法与这些想法的99.9%的作者都没有导致结果......:)) 为了理解一些东西，你不必把所有的东西原子化，然后把它分割开来，然后......。进一步...和更深的...等等...你会通过检查单个像素来评估一幅画（比方说Repin :）吗？它是破坏性的...好吗？ 来吧，拜托。建设性的。 我们一直在这里 阅读，闲暇时吹吹...... Mush可能不太正确，因为mush意味着一种同质性......。更多的是炖菜或油醋汁...但正是这种异质TS的混合体使这对货币的价格发生变化，并使其运动如此 "不和谐":))但这是抒情的。 让我们来梳理一下关于这个问题的具体考虑。 Le0n 2011.10.06 06:20 #29 Avals: ...这就是为什么最好采取简单的利润因素类型的东西。 如果你在测试器中根本没有看到利润因素--就没有损失......长期以来，人们都同意不除以零......。你接下来应该 "采取 "什么？ Avals 2011.10.06 06:25 #30 Le0n: 如果你在测试器中根本没有看到利润因素--就没有损失...长期以来，人们都同意不除以零......。你接下来应该 "采取 "什么？ 这意味着交易量少，没有统计学上的有效性（对结果的信心）。 12345678910...19 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
轻松，轻松。这是由议题发起人提出的，我只是同意。
为什么会这样呢？只要一个人对建设性工作的建议作出诚实和实质性的回应，就会被立即指责为自大狂？
这一定是自大狂。
已接受。
让我们保持话题性，不要侮辱人。
其余的在私人...
同时挂牌的手数--同时在SL和TP之间徘徊的开仓量....
累计止损是所有 "可能 "被套牢的手数的总和，而 "当前 "是余额--在有这些潜在损失的头寸被打开时，账户中的余额。
就这样了。
我已经完全看不清研究的可能目的，接下来--没有我。
就这样了。
我已经完全看不清研究的可能目的，接下来--没有我。
Lesh，当我看到你写这句话时的表情，我笑了。伙计，这让我的眼泪流了下来......呃...
顺便说一句，你是下一个--去哪里？
带我一起去吧。）
请说说--你在做选择时注意哪些因素？
我不想重复自己，我已经在第一页给出了链接。
你读过吗？ 为了以防万一，我再说一遍。
这个方法是有效的，但不是我想要的方式。是的，从那时起，这么多的水都流走了。放弃了Excel...
............
如果你有兴趣并有具体问题，我可以与你讨论。
是啊...是否有机会离开海岸...？但让我们试着谈判......
- 被优化的TC可以与任何地段一起工作--无论它想做什么......在这种情况下，这并不重要...
- 任何数量的地段--在任何方向
你有没有想过，为什么99.9%的人在实施这些想法时都没有显示出积极的结果？
而且是徒劳的。
要理解一件事，你需要尽可能地简化它。把它分解成砖块、原子...
但你却反其道而行之：按任何地段，任何方向。粥。
所以在这一点上，你和我肯定不会达成一致。
如果你想理解一件事，你必须尽可能地简化它。把它分解成砖块和碎片，分解成原子......。
那是肯定的...而且每个原子都必须单独测试，并通过稳健性标准。
也就是说，我们必须同时评估整个系统的稳健性，以及作为系统一部分的各个组成部分。
为了评估整体，使用数据分组的方法是合乎逻辑的。我们把所有的数据分成几个部分，并对不同部分的指标进行比较。如果它们重合（或变化不大），那么就很好。这里重要的是我们在比较哪些指标。指标应该评估系统结果的 "好坏"。你可以想出各种综合指标，或者采取标准的指标，如sharpe或sortino。都有一定的优势和劣势。因此，最好是采取一个简单的，如利润因素。
数据的分组可能是不同的。最简单的方法是将系统的回报分成N个相等的连续段。可以通过随机选择来分组。
有样本外的测试是单独进行的，尽管逻辑是一样的--分组和标准比较。不同的是，优化不是在样本外进行的。
但在我看来，单独检查系统中的每个元素更有希望。重点还在于比较子样本，但其形成的标准是评价的主题。
例如，让我们计算一下系统的一个特定过滤器。让它成为波动性。据推测，随着波动性的增加，该系统的效果会更好。形成一个系统过滤器，如APR>X，观察X增加时，目标指数（利润系数）如何变化。
如果PF随着X的增加而增加，那么很有可能该过滤器是有效的（稳健）。当然，随着X的增加，交易的数量会减少，总利润也会减少，而选择一个特定的X是交易频率（利润）和风险之间的妥协。也就是说，当因子强度发生变化时，目标比率的单调性和平稳性会发生变化。
如果在增加 X 的时候，PF 上下波动，这意味着我们的假设是错误的，或者必须以不同的方式制定波动率过滤器。
在选择入门级时也采用同样的逻辑。例如，有一个计算好的水平，我们从这里进入。我们人为地引入了参数--从这个层面上的点的转移。例如，目标水平是L，我们选择L+X，看看当X变化时，例如从-20到+20，PF如何变化。
如果我们选择L水平的方式是最佳的，那么PF将在它那里达到最大（X=0），并且随着我们远离它而逐渐减少，直到没有周边性。
也就是说，这个想法是把系统拆成螺丝钉，并检查每个螺丝钉作为系统的一部分的坚固性。摒弃多余的，改变可疑的。
当然，也有一些系统参数本质上不是过滤器。例如，MAC参数（如果你使用它的话:））。当然，利润率不应该随着其周期的增加或减少而增加，但在善良的极点附近，它也应该像水平的例子那样，有平滑的增加和减少。
另一个重要的方面是了解系统的收入，或为什么别人在你的地方输了）））。
你有没有想过，为什么99.9%的人实施这些想法并没有带来积极的结果？
而且是徒劳的。
要理解一件事，你必须尽可能地简化它。把它分解成砖块，分解成原子......。
而你却反其道而行之：在任何地段，在任何方向。粥。
所以在这一点上，你和我的意见肯定不一致。
...哦，不，我甚至想知道为什么 "任何 "想法与这些想法的99.9%的作者都没有导致结果......:))
为了理解一些东西，你不必把所有的东西原子化，然后把它分割开来，然后......。进一步...和更深的...等等...你会通过检查单个像素来评估一幅画（比方说Repin :）吗？它是破坏性的...好吗？ 来吧，拜托。建设性的。
我们一直在这里 阅读，闲暇时吹吹......
Mush可能不太正确，因为mush意味着一种同质性......。更多的是炖菜或油醋汁...但正是这种异质TS的混合体使这对货币的价格发生变化，并使其运动如此 "不和谐":))但这是抒情的。
让我们来梳理一下关于这个问题的具体考虑。
...这就是为什么最好采取简单的利润因素类型的东西。
如果你在测试器中根本没有看到利润因素--就没有损失...长期以来，人们都同意不除以零......。你接下来应该 "采取 "什么？