文斯的地段计算 - 页 4

新评论
 
MaxZ:
糟糕......。以下是它的工作原理。

也就是说，我们在历史上第一次运行测试--然后通过策略测试器 选项卡 "专家顾问属性 "在外部变量中填写变量D=最大交易损失的值（见上面的截图），然后再次运行测试，通过其在de-init函数中的计算在 "日志 "选项卡中查看最佳f值。
 
Vinin:

变量D是过去N次交易中最大亏损交易的价值。


是的，在第一次测试后，我们在测试器的 "报告 "选项卡中看到它的值，然后我们把它的值输入外部变量，在同一时期再次运行owl测试，在de-init中计算f。

在第一次测试之前，它可以有任何价值 - 这并不重要...

 
MaxZ:

这就是我想告诉你的。


变量D不需要参与那里......你已经在外部变量中的第一次猫头鹰历史测试后为其赋值。
 
而计算的是最近的N个交易
 
Vinin:
并对最后N个交易进行计算


是的，这个值也是从第一次测试中提取的，然后在第二次测试前的去意中输入公式，计算出最佳的f（不要忘记重新编译EA），并输入外部变量参数D。专家顾问的其他设置和参数应与第一次测试时相同。

 
Roman.:

变量D不需要参与其中...你已经在外部变量中的第一次猫头鹰历史测试后为其赋值。
如果那里涉及到变量D，那么我们将只运行一次测试，而不是两次。还是我搞错了什么？
 
Roman.:


是的，这个值也是从第一次测试中提取的，然后在第二次测试前的去初始化中输入公式，以计算出最佳的f（记得重新编译EA），并输入外部变量参数D中。专家顾问的其他设置和参数应与第一次测试时相同。


还需要一个参数--分析的交易数量。你不想做任何装配。而这就是所分析的历史的深度。那么第一个参数就成为一个估计值
 
MaxZ:
因此，我们将只进行一次测试，而不是两次。还是我搞错了什么？


让我们再做一次。

第一次，我们用外部变量的优化值测试了到现在为止的历史，在这个时候，D的值没有被考虑在内（不重要）。

然后我们打开策略测试器的报告选项卡，看一下交易的最大损失值，通过 "专家顾问属性 "选项卡将这个最大损失值输入专家顾问的D外部变量。我们也在MetaEditor中打开专家顾问的代码，并在代码中规定了1/N的值（其中N=总交易数），如果我们在这个公式中写 上1/503，它将不会被正确考虑，所以我们用计算器除以它，并将得到的值输入公式中。接下来，编译专家顾问，查看外部变量的选项卡（其值必须与第一次测试相同），检查变量D的值。关闭它。开始测试 猫头鹰的第二次...现在，在策略测试器的 "日志 "选项卡中，可以看到最优f的值。然后我们计算出交易手数（见书中第31页），将有这些计算出的手数的猫头鹰放入模拟账户。

G=MathPow (TWR_Rez, 0.001988); // 1/503 сделки по данной торговой системе, как в книжке: в степени 1/N
 
Vinin:

你需要另一个参数--分析的交易数量。你不想做任何装配。而这就是所分析的历史的深度。那么第一个参数就成为一个估计值。

维克多，事情是这样的，我从2002年开始测试猫头鹰，从开始进场（根据我的交易标准和指标满足开盘条件）到现在......这就是为什么交易数量 在这里并不重要。 我的系统与一些外部参数有相同的值--例如500个交易，其他人有1050个，所以这不是一个原则问题。我正在测试从历史的开始到现在，从2010年8月到2011年8月--向前测试--也被考虑在内，即历史的最大深度。如果你说调整，但你可以在某种程度上增加最大损失的值，即如果它是从2002年9月开始的550次交易，在第一次测试后的值为-600美元，没有人阻止我把它的值变成-800美元（-200美元是一个公差...）--在外部变量中输入它的值，用这些最大损失的值来计算未来交易的最佳F...我正在努力...
 
Roman.:

要么是我又搞错了，要么是第一次和第二次在测试器中运行EA的结果完全一样。只有一个 "但是"：第二次专家顾问仍然计算出最佳参数。
123456789101112
新评论