文斯的地段计算 - 页 2

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TheXpert:
对几何平均数的计算进行推敲。


:-)))现在才真正读懂了 （因为我已经习惯了GURU和他们的公式，默认为信任）这些公式，下面的图片变成了，即矛盾，即。

这里--见下划线...

在这里--在日志选项卡中，我故意将交易的最大损失增加到10000，这样公式中的除数会更大，不会有溢出。

你会得到以下图片。

即，见下面的下划线--f=0.9，我们进一步向上增加0.01--我们在上线有f=0.99的值。

事实证明一切是正确的，根据他书中的上述公式，TWR的值在f=1时将有最大值，而这

在他的话语中，基本不符合f增长时的TWR值--见他书中的下划线（摘录），即f增长时， 变量TWR也会明确增长--在他的公式中。而他写的是相反的内容--请看下划线， 据说当f进一步增加到1.0，以0.01为单位时，TWR变量的值会下降--这是 胡说八道。

f作为一个乘数进入公式，它越大，积越大......

这就是全部。所以，他在写一些垃圾（我希望我马上检查一下）......

正如他所写的： 如果f=1.0， TWR必须总是有 "最高值"，无论公式中其他变量的值是多少，但这不是真的......:-)))

你对这个问题有什么看法？

 
Roman.:


:-)))现在才真正读懂了 （因为我已经习惯了GURU和他们的公式，默认为信任）这些公式，原来有如下图景，即矛盾，即。

这里--见下划线...

在这里--在日志选项卡中，我特意将交易的最大损失增加到10000，以使公式中的除数更大，不至于溢出。

你会得到以下图片。

即，见下面的下划线--f=0.9，我们进一步向上增加0.01--我们在上线有f=0.99的值。

事实证明一切是正确的，根据他书中给出的上述公式，TWR的值在f=1时将有最大值，而这

用他的话说，根本上不符合f增长时的TWR值--见他书中的下划线（摘录），即f增长时， 变量TWR也将明确增长--在他的公式中。而他写的是相反的内容--请看下划线， 据说 当 f进一步增加到1.0，以0.01为 单位时 ，TWR变量的值会下降--这是 胡说八道。

f作为一个乘数进入公式，它越大，积就越大......

这就是全部。所以，他在写一些垃圾（我希望我马上检查一下）......

正如他所写的： 当f=1.0时，TWR必须总是有 "最高值"，对于公式中所有其他变量的值，但这不是真的......:-)))

你对这个问题有什么看法？


我毕竟会从一个公式开始。自制配方以达到最佳的F。虽然我已经用自己的数据和不同的计算深度做过了。如果深度不大，那么在计算上就没有问题。在大深度下，有必要采用近似的计算方法。可以得出近似计算的公式
 
Roman.:

交易--交易i的利润或损失（有相反的符号...）。

相应地，事实证明。

- 如果有利润，TWR就会上升。

- 如果出现亏损，TWR就会下降。

因此，TWR不会毫不含糊地增长。要么你的所有交易都是盈利的，那么就选择最大的手数吧!:)))

 
Vinin:

我还是会从配方开始。自制配方以达到最佳的F。虽然我已经在自己的数据上做过了，而且计算的深度也不同。如果深度不大，那么计算起来就没有问题。在大深度下，有必要采用近似的计算方法。你可以推导出近似计算的公式。


我明白了。我去看看。我的意思是，这个公式是否正确？最初的时候？

似乎是对的，那里的变量 "Deal "有一个负号...我将看看它在 "普通 "专家顾问上是如何工作的...目前，这个测试专家顾问中的f值是恒定的，当计数器没有溢出时，等于0.99...

 

那么你在哪里找到最大概率？啊...你自己是故意这么问的。

 
MaxZ:

因此，TWR不会明确地增长。要么你的所有交易都是盈利的，这意味着你选择了最大的手数!:)))

呜呜呜！！！。:-)))谢谢你的提示，我真的有超过90%的盈利交易...:-)))这就是为什么f = 0.99。:-)))

有了 "平均 "的EA，就会有一个带负号的变量 "交易"...这就对了。再往前看。

 
MaxZ:

你在哪里找到最大的损失？


最大的损失是在测试猫头鹰后的报告中。"最大的损失"。

任务是什么？

优化后的专家顾问，在优化期+(15-20)%的测试中运行，查看报告，在去项中找到最佳f，用几何平均 最佳f的方法将其放在模拟账户中，用这个发现的手数来计算。预告片中的第30-32页。

 
Roman.:


最大的损失--是在测试猫头鹰后的报告中发现的。"最大的亏损交易"。

任务是什么？

优化了专家顾问，在优化期+(15-20)%的测试中运行，观察报告，在去初始化中，我们找到了最佳的F，用几何平均最佳F的方法将其放在模拟账户中，用这个发现的值来计算。

在你从历史上的交易中以程序化的方式找到这个值!;)

虽然这个参数对公式中的符号以外的东西没有影响。

 
MaxZ:
以编程方式找到该值!;)

因此，我正在寻找它，看看拖车的第30-32页--见我以前的帖子，在去掉墨水--我正在以编程方式寻找它......没有其他办法。
 
Roman.:


最大的损失--是在测试猫头鹰后的报告中。"最大的亏损交易"。

任务是什么？

优化后的专家顾问，在优化期+（15-20）%的测试中运行，观看报告，在去初始化中，我们找到最佳的F，用几何平均最佳F的方法，将它放在模拟账户中，用这个发现的值进行交易量。


我们需要从以后的计算转为即时的计算。当然还要输入最小和最大的风险。该公式可以改变预定义参数中的批量大小。如果你使用0手，你必须在虚拟交易的基础上进行计算。

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